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Setacciato il prezzo Open M1 da qualche algoritmo da dicembre al tempo attuale, ha ottenuto circa 1000 dati di prezzo.
Ho queste "immagini":
Indicatore come quello di Sasha. campione = 5 ;))) haha ha, se 10 solo un commercio. intervallo di intervallo da formula D = 3 * const * Sqrt(campione)
Cioè come trovare una tale chiave per filtrare un falso segnale (o invertirlo)?
Cosa contare, solo un linguaggio comprensibile per i nerd ;)?
Ho allegato un archivio di dati, c'è un markup di quando comprare e quando vendere. Ci sono un paio di voci (più o meno) perdenti.
Il modello di Shurik non presuppone la presenza di falsi segnali) Suppone che (quasi) tutti i segnali siano veri)
Purtroppo (per Shurik), il mercato non è sempre d'accordo con loro (il modello e Shurik). Ma questo non è un problema suo (del mercato).
Personalmente, non sarei interessato a ricostruire l'intero modello da zero, ma solo a cercare di aggiungergli qualcosa in base agli indicatori che ha già - le somme degli incrementi e i loro moduli.
Lasciategli fare la ricostruzione completa da solo)
Quindi dove sono i suggerimenti concreti? Solo niente finora.
Se si pensa nello spirito della diversificazione del sistema esistente, allora si dovrebbe cercare di catturare forti movimenti, dopo di che il prezzo si blocca ad un nuovo livello, non affrettandosi a tornare.
La prima cosa che mi viene in mente è un'entrata ovvia nella direzione della rottura del canale (di una larghezza diversa dal sistema originale) e un'uscita al ritorno.
Personalmente, sarei interessato a non ricostruire l'intero modello da zero, ma solo a cercare di completarlo un po' sulla base degli indicatori che ha già - le somme degli incrementi e i loro moduli.
Probabilmente si potrebbe anche aggiungere un tempo minimo di permanenza all'interno del canale prima di sfondare come filtro.
La prima cosa che mi viene in mente è l'entrata ovvia nella direzione della rottura del canale (di una larghezza diversa dal sistema originale) e l'uscita al ritorno)
Il rapporto raggio d'azione/viaggio è una cosa ben nota (cercate su Google l'AMA di Kaufman).
Sono d'accordo, la somma di questi moduli appare abbastanza spesso - in Matan, per esempio, si chiama variazione.
Ahimè, gli indicatori ritardati sono tutto ciò che abbiamo)
A proposito, le belle azioni (sia da test che reali) del passato sono anche solo un altro indicatore in ritardo)