Come fare profitti giganteschi sul forex? - pagina 56

 
ironfelx:

.......

Chi lo pensa?

Mi apre gli occhi, proprio come il tuo avatar.

 
SanAlex:

Mi fa risaltare gli occhi! Proprio come nel tuo avatar.

Perché? È stato sostenuto che seguendo una strategia shifter + martini si possono fare soldi con un vagabondaggio occasionale come eagle. Alexander dice che è meglio avere 2 mani. Cito i risultati di 1 mano e 2 mani per confronto. Dov'è il vantaggio di 2 mani? Forse qualcuno può darmi un suggerimento e guidarmi...

 

forse non due mani - ma due direzioni? - ogni direzione lavora nella propria direzione :)))(alternativamente) questa è la differenza tra due mani (che lavorano simultaneamente in due direzioni)

ecco la tautologia - fai un consigliere tp = sl - e prendi un vero 0 1 per 2-3 anni e già sono nel tormento eksel :))


 

Non dimenticare che i trade non vengono aperti a caso - ma sulla base di segnali - in particolare sul rimbalzo dai livelli

Nel tuo caso, potresti avere un Equity Diagram parallelo - che può essere analizzato graficamente usando le linee di supporto della resistenza (pendenze) e potresti usare il grafico parallelo per il marting :)

 
Aleksander:

forse non due mani - ma due direzioni? - ogni direzione lavora nella propria direzione :)))(alternativamente) questa è la differenza tra due mani (che lavorano simultaneamente in due direzioni)

ecco la tautologia - fare un consigliere tp = sl - e ottenere un vero 0 1 per 2-3 anni e averli già in eksel tormento :))


È tornato!!!
Questo è il modo in cui è, questo è il file che sto torturando. Su questi dati tutti i calcoli excel li ho messi e contati, per 20 anni di trading perfetto sl=tp su eur/usd)
In breve, il file randome su cui sto lavorando è il risultato dell'acquisto dopo Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 cifre. Se la perdita si mette nel file 0 se la presa è 1.

Poi ho usato questi risultati per "rollare" + martin. Se impostiamo 0 in questo file (è una perdita su moto), significa che venderemmo nel commercio reale, ma sul fatto che abbiamo ottenuto 1, cioè il baika ha vinto, giriamo e impostiamo 1 (su moto, non su vendite) cioè, apriamo ordine di acquisto.

Sembra che questo non sia il modo di farlo?
Ma dovrebbe funzionare per eagle, che differenza fa il tipo di casualità? Che in linea di principio è confermato se aumentiamo la scommessa iniziale per esempio su un minimo di $ 1 se il nostro equilibrio corrente per esempio TekBalance/NachStake> 100 tali tassi iniziali, quindi su 1000 rotoli se raggiungiamo senza una piuma enorme da martin unwinding allora con 20$ abbiamo già circa 80000 - 100000$. Quando si lancia diciamo dopo 6000 raggiunto valore di equilibrio diventa quasi non plumable su qualsiasi dei file ottenuti a caso dallo scambio. In parole povere diversi valori sl=tp ha ricevuto i risultati dei file e li ha eseguiti su questo algoritmo.

Come fare un file sl=tp in esso dovrebbe essere commerci per vendere e comprare allo stesso tempo?


 
ironfelx:

È tornato!!!
Così è, questo è il file che sto torturando. Su questi dati tutti i calcoli exceliani che ho messo su e calcolato, per 20 anni di trading perfetto sl=tp su eur/usd)
In breve, il file randome su cui sto lavorando è il risultato di comprare dopo Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 cifre. Se la perdita si mette nel file 0 se la presa è 1.

Poi ho usato questi risultati per "rollare" + martin. Se impostiamo 0 in questo file (è una perdita sulle moto), significa che venderemmo nel commercio reale, ma in realtà 1 è caduto fuori, cioè l'evento di acquisto vince, ci giriamo e impostiamo 1 (sulle moto, non sulle vendite) cioè apriamo un ordine di acquisto.

Sembra che questo non sia il modo di farlo?
Ma dovrebbe funzionare per eagle, che differenza fa il tipo di casualità? Che in linea di principio è confermato se aumentiamo la scommessa iniziale per esempio su un minimo di $ 1 se il nostro equilibrio corrente per esempio TekBalance/NachStake> 100 tali tassi iniziali, quindi su 1000 rotoli se raggiungiamo senza una piuma enorme da martin unwinding allora con 20$ abbiamo già circa 80000 - 100000$. Quando si lancia diciamo dopo 6000 raggiunto valore di equilibrio diventa quasi non plumable su qualsiasi dei file ottenuti a caso dallo scambio. In parole povere diversi valori sl=tp ha ricevuto i risultati dei file e li ha eseguiti su questo algoritmo.

Come fare un file corretto sl=tp che dovrebbe contenere operazioni di acquisto e vendita allo stesso tempo?


Ho nel mio stato - SL = TP - e lo stop è il livello in cui apro un trade inverso

così, per esempio, comprare impostato a 20 pip - il prezzo è sceso - l'offerta ha dato -20 - commercio chiuso, ma allo stesso livello l'offerta apre una vendita...

ma perché ne abbiamo bisogno allo stesso tempo? ci sono state tali strategie - ma non resistono ai grandi impulsi


I lanci funzionano bene qui - ma le mani simultanee si bloccano in un martini profondo...

 
Estrazione dalla borsa. C'era un problema. C'è qualche sequenza casuale di come aumentare il bilancio iniziale nel minimo numero possibile di lanci con la minima probabilità di perdere 8 tentativi su 10? Ho suggerito martin+shifter+piramidi+tutto questo dovrebbe essere cosparso di random per applicazione. Ho lasciato il martin+shifter per ora. Mostrati i risultati per la variante a una mano e per quella a due mani dove una mano imposta a 1 e l'altra a 0. I risultati sono gli stessi.
Non sostenendo che sto facendo qualcosa di sbagliato, per favore guidatemi all'errore...
 
Aleksander:

Beh, nel mio stato è così - SL = TP - e lo stop è il livello di apertura di un trade di inversione

così per esempio comprare impostato 20 pips - il prezzo è sceso - l'offerta ha dato -20 commercio chiuso ma allo stesso livello sull'offerta si apre una vendita...

ma perché ne abbiamo bisogno allo stesso tempo? ci sono state tali strategie - ma non resistono ai grandi impulsi


I lanci funzionano bene qui - ma le mani simultanee si bloccano in martini profondi...

Capisco. Se è il mercato azionario, lo capisco. Per esempio con le croci si prende la dimensione della scatola, quindi era il meno possibile 1 scatola giù 1 scatola su, un piatto, dove si aggiungerà martin, si guarda anche periodo della giornata in cui tale piatto è meno. Inoltre, ci sono i vostri livelli in cui potete bloccare un ordine perdente, poi chiudere l'ordine bloccante al livello successivo e aspettare che l'ordine perdente rimanente sia spostato nella sua direzione ad un altro livello e anche se il prezzo si muove nella direzione giusta almeno un po', siete già in vantaggio.

Ma che dire dell'aquila? Come aumentare rapidamente il saldo usando questo algoritmo senza perdere soldi? L'ho fatto in questo modo, ma non ci riesco perché Martin ne fa tanti e l'equilibrio iniziale non può sopportare 10-12 giri sbagliati.

Questa non è più una sequenza casuale, ma una sequenza con la distribuzione che vogliamo. Ma sappiamo che no, anche il campionamento più sofisticato da una sequenza casuale può farne una non casuale. Così otteniamo una sequenza non casuale. Il teorema è dimostrato.)))
 

in orlanka - c'è il solito martini rovesciato - un piccolo 1-2-3 ginocchia (per intuizione) piramide - reinvestimento del lotto iniziale - non so che altro aggiungere :) funziona su tutti i giochi - roulette, blackjack, orlanka, forex...

Non so che dirti - funziona per tutti i giochi - roulette, blackjack, braccialetti e artigianato).

 

Se l'obiettivo non è quello di ottenere un sacco, ma di resistere più a lungo, allora le strategie di scommessa sull'aquila/roulette possono essere piuttosto interessanti e suggestive di varie cattive idee :-)

Nel casinò - alle scommesse rosso/nero, raddoppio dopo lo zero, ritorno alla scommessa iniziale all'aumento del capitale

In eagle - i giri sono divisi per coppie, se una coppia di entrambi i giri in meno la scommessa è raddoppiata, se entrambi sono in più la scommessa è divisa a metà

Motivazione: