Gli investitori fanno causa alla Borsa di Mosca per l'interruzione del commercio di petrolio WTI - pagina 5
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Ma gli speculatori di "futures" non hanno alcun obbligo verso nessuno. Allora chiedo: che tipo di futures ci sono che non vincolano le parti a niente?
Se un "settlement futures" non implica un obbligo ed è una "versione leggera" di un deliverable futures, allora non è affatto un contratto future. Cioè, non è un contratto con nomi, date, volume e prezzo. Si tratta di una sorta di "scommessa" elettronicamente definita basata sulle aspettative opposte di due partecipanti che scommettono su dove il prezzo sarà spostato dagli altri scommettitori dopo di loro.
Beh, in parte sì, i settlement futures possono essere interpretati come scommesse. Per sorprenderti ancora di più: ci sono i weather futures sulle borse americane per esempio. Ma perché "nessun obbligo"? I partecipanti sono obbligati a coprire la differenza finanziaria tra il prezzo della transazione e il prezzo di regolamento alla scadenza. Questo thread in particolare ne è un esempio. I trader probabilmente hanno perdite nei loro conti, ma sono comunque obbligati a pagare la differenza. Il debito non va da nessuna parte, probabilmente stai interpretando male il concetto di "obbligo".
I vostri tentativi disperati di trovare una fregatura paragonando lo scambio a una cucina non sono ancora convincenti).
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I vostri tentativi disperati di trovare una fregatura paragonando lo scambio a una cucina non sono ancora convincenti).
Sei ingenuo a pensare che stai rischiando solo fondi collaterali... Sono stato nel trading di scambio per molto tempo e conosco esempi in cui la gente è diventata molto cara. Questo non è un mercato reale, tutto è maturo. Tuttavia, si può teorizzare come si vuole, naturalmente.
La possibilità di cadere in mercati azionari negativi esiste certamente, ma non nei futures di regolamento, che è quello di cui stiamo parlando ora. E come sapete, le azioni e i futures sono scambiati su borse diverse e non dovrebbero essere mescolati insieme. Cioè, uno scambio può rimanere uno scambio, mentre un altro (con una diversa specializzazione) può diventare una "cucina". Le azioni sono note per essere un bene reale, mentre i futures di regolamento sono analoghi alle scommesse.
Se chiamiamo le cose con i loro nomi propri e dimostriamo apertamente come funzionano i meccanismi di determinazione dei prezzi sui mercati dei futures di regolamento, nessuno avrà lamentele - beh, le scommesse e le scommesse...
Una volta trovata la prova che il trading nei mercati dei futures è costruito su principi classici - il piano di trading è neutrale, gli asset scambiati sono reali, gli ordini sono abbinati da una normale compensazione e gli operatori non hanno una controparte comune, TUTTI i miei dubbi spariranno.
La possibilità di cadere in deficit esiste certamente nel mercato azionario, ma non nei futures di regolamento, che è quello di cui stiamo parlando ora.
È esattamente il contrario, non credo che abbia senso continuare questa discussione.
Non appena troverò la prova... TUTTI i miei dubbi spariranno.
Ma non ne hai bisogno). Se i dubbi scompaiono e appare la conoscenza, diventerà così noioso e noioso. Non sarà in grado di pensare a fantasie, teorizzare e filosofeggiare su questioni alte e cospirative - e a cosa ci serve un tale Peter Konow? )
È esattamente il contrario, non credo che abbia senso continuare questa discussione.
Ma tu non ne hai bisogno, vero? ) Se i dubbi se ne vanno e appare la conoscenza, diventerà così noioso e monotono. Non sarà in grado di pensare a fantasie, teorizzare e filosofare sulla materia alta e sulla cospirazione - e a cosa ci serve un tale Peter Konow? )
Conoscenza...)) Quando si tratta di soldi, bisogna innanzitutto affidarsi alla propria logica e intuizione). E ci sono un sacco di sciocchi intelligenti e colti ovunque.
Sostengo un atteggiamento critico verso i dogmi stabiliti e cerco di presentare il quadro del trading di futures in modo primitivo, ma obiettivo. Il modo in cui stanno realmente le cose.
Tornando all'argomento del topic.
Detto:Il 20 aprile, la Borsa di Mosca ha limitato la gamma di negoziazione a 8,84 dollari al barile.
MA, le posizioni erano aperte e non c'era la possibilità di chiuderle per tutto l'autunno.
Questo è il motivo per cui stanno facendo causa alla borsa, perché si tratta di un furto. Limita il range di trading e ricalcola il bilancio in base al prezzo che cambia e non permette di chiudere le posizioni? - Allora state solo rubando soldi. Come dovremmo interpretarlo altrimenti?
E quali sono le norme del regolamento che regolano tale comportamento? Significa che dopo un tale episodio, le domande e i dubbi sono di natura puramente cospirologica e sotto c'è solo una mancanza di conoscenza?
Ci sono motivi per procedere e non c'è modo di uscirne.
La domanda che mi occupa, per una ragione, è"chi è la controparte delle transazioni dei trader nei mercati dei futures?". Penso che sia la chiave per determinare se uno scambio di futures è una "cucina" o un "non cliente".
Ecco un esempio concreto:
Se le controparti nelle transazioni dei "longisti" che fanno causa a Mosbirch erano "shortisti" tra i commercianti ordinari, allora i soldi dei longisti sono finiti nelle tasche degli shortisti. Tuttavia, sappiamo che gli shortisti non potevano piazzare ordini sotto lo zero, il che significa che i loro profitti sono stati chiusi sopra lo 0, o SOPRA lo 0.
Domande:
1. In quali tasche sono finiti i soldi dei longisti, che non hanno potuto chiudere posizioni fino a 37 dollari? Certamente non nelle tasche degli short, perché le loro posizioni erano già state chiuse.
2. Se le posizioni degli shortisti sono state chiuse a/superiore a 0, allora COME non si sono chiuse le posizioni dei longisti?? Sono CONTRAENTI nel commercio!!!
Conclusioni:
1) Gli short e i longistiNON sonocontroparti nelle transazioni sulla borsa dei futures, altrimenti una tale situazione sarebbe impossibile in linea di principio!
2. La controparte è quella a cui sono andati i soldi dei longisti, facendo causa allo scambio. Chi è LUI?
La domanda che mi occupa, per una ragione, è"chi è la controparte delle transazioni dei trader nei mercati dei futures?". Penso che sia la chiave per determinare se uno scambio di futures è una "cucina" o un "non cliente".
Ecco un esempio concreto:
Se le controparti nelle transazioni dei "longisti" che fanno causa a Mosbirch erano "shortisti" di un certo numero di commercianti ordinari, i soldi dei longisti sono finiti nelle tasche degli shortisti. Tuttavia, sappiamo che gli shortisti non potevano piazzare ordini sotto lo zero, il che significa che i loro profitti sono stati chiusi sopra lo 0, o SOPRA lo 0.
Domande:
1. In quali tasche sono finiti i soldi dei longisti, che non hanno potuto chiudere posizioni fino a 37 dollari? Certamente non nelle tasche degli short, perché le loro posizioni erano già state chiuse.
2. Se le posizioni degli shortisti sono state chiuse a/superiore a 0, allora COME non si sono chiuse le posizioni dei longisti?? Sono CONTRAENTI nel commercio!!!
Conclusioni:
1) Gli short e i longisti NON sono controparti nelle transazioni sulla borsa dei futures, altrimenti una tale situazione sarebbe impossibile in linea di principio!
2. La controparte è quella a cui sono andati i soldi dei longisti, facendo causa allo scambio. Chi è?
La controparte è la borsa stessa.
IlMoscow Exchange Group include il Moscow Exchange PJSC, che gestisce l'unica piattaforma di scambio multifunzionale della Russia per il trading di azioni,
obbligazioni, derivati, valute, strumenti del mercato monetario e materie prime.
Il gruppo comprende anche undeposito centrale(NCO National Settlement Depository JSC) eun centro di compensazione (NCO NCC (JSC)),
che agisce come una controparte centrale sui mercati, che permette a Moscow Exchange di fornire un ciclo completo di servizi di trading e post-trading ai suoi clienti.
Oltre ai servizi di trading, Moscow Exchange Group offre ai clienti una gamma completa di servizi di compensazione e liquidazione e di deposito.
Iservizi di compensazione sono forniti agli offerentidall'organizzazione di credito non bancario Centro di compensazione nazionale di controparte centrale (Joint Stock Company).(Joint-Stock Company)(NCC (JSC)),
che agisce come controparte centrale su tutti i mercati della Borsa di Mosca.
NCC (JSC) è l'unica CC qualificata in Russia, questo status le è stato concesso dalla Banca di Russia nel 2013,
e dal 2014 NCC (JSC) è anche una controparte centrale di importanza sistemica.
La controparte è lo scambio stesso.
Moscow Exchange Group comprende PJSC Moscow Exchange, che gestisce l'unica piattaforma di scambio multifunzionale della Russia per il trading di azioni,
obbligazioni, derivati, valute, strumenti del mercato monetario e materie prime.
Il gruppo comprende anche un deposito centrale(NCO National Settlement Depository JSC) e un centro di compensazione (NCO NCC (JSC)),
che agisce come una controparte centrale sui mercati, che permette a Moscow Exchange di fornire un ciclo completo di servizi di trading e post-trading ai suoi clienti.
Oltre ai servizi di trading, Moscow Exchange Group offre ai clienti una gamma completa di servizi di compensazione e liquidazione e di deposito.
Iservizi di compensazione sono forniti agli offerenti dall'organizzazione di credito non bancario Centro di compensazione nazionale di controparte centrale (Joint Stock Company). (Joint-Stock Company)(NCC (JSC)),
che agisce come controparte centrale su tutti i mercati della Borsa di Mosca.
NCC è l'unico CC qualificato in Russia e ha ottenuto questo status dalla Banca di Russia nel 2013,
e dal 2014 NCC è anche una controparte centrale di importanza sistemica.
Si è tentati di dire "Te l'avevo detto!"))) Comunque, per arrivare al punto:
Se la CC (controparte principale) delle transazioni è la borsa stessa o la sua filiale, sono insieme le principali parti interessate al processo di trading, con tutte le conseguenze logicamente connesse a questo fatto...
Da qui, diverse ipotesi logiche:
1. Quantitativamente, la posizione totale della ST dovrebbe essere equivalente al numero di posizioni di tutti gli operatori del mercato.
2. All'interno della posizione comune GC si possono distinguere due gruppi - posizioni con più e posizioni con meno equilibrio.
3. Il saldo totale delle posizioni più e meno del GC è il saldo corrente del suo conto.
4. Essendo la controparte principale, la ST è anche il principale fornitore di liquidità.
5. Come partecipante diretto del commercio non può permettersi perdite e dovrebbe monitorare costantemente l'equilibrio delle sue posizioni e se necessario - aggiustarlo. 6.
6. Il CC può mantenere un equilibrio positivo solo muovendo il prezzo nella direzione che gli è favorevole. Come fornitore di liquidità e allo stesso tempo partner della borsa, se lo può permettere. Beh, non può andare in bancarotta e distribuire soldi ai commercianti, no?)
7. Poiché il numero di posizioni del GC non è costante e dipende dalle azioni correnti dei trader (aprono e chiudono posizioni), e le posizioni del GC stesso sono dirette simultaneamente in entrambe le direzioni, esso deve monitorare costantemente la direzione del prezzo e regolarla comprando e vendendo.
8. Molto probabilmente, il suo robot funziona al posto del GC. Il carico tecnico è troppo alto.
Fattori positivi:
1 La CG è senza dubbio il principale fattore di stabilizzazione del mercato, eliminando le conseguenze associate alla bassa liquidità e al comportamento spregiudicato di vari pezzi grossi.
2. La sua influenza sul prezzo è una necessità che non può essere abbandonata, se la sua partecipazione al commercio è accettata come la norma. Solo che non è la norma.
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La maggior parte dei trader non capisce come e contro chi fa trading. Essi, alla vecchia maniera, credono che le loro offerte siano abbinate a commercianti come loro...