Alcuni segni dei TC giusti - pagina 36
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In alternativa, normalizzare i dati di input negli esempi di allenamento NS
Ecco un esempio nell'articolohttps://www.mql5.com/ru/articles/497(leggere la sezione "Normalizzazione dei dati di input")
Non ci sono domande sugli algoritmi di normalizzazione.
Immaginate che ci siano due caratteri con cifre = 5. Uno varia dello 0,1% al giorno, l'altro del 5%. Si scopre che il secondo dovrebbe essere ridimensionato di 20 volte per adattarsi al primo.
Per fare questo ho dovuto calcolare la quantità di volatilità, non quanto il prezzo di una cifra differisce dal prezzo dell'altra.
Non ci sono domande sugli algoritmi di normalizzazione.
Supponiamo che ci siano due caratteri con cifre = 5. Uno cambia dello 0,1% al giorno, l'altro del 5%. Si scopre che il secondo dovrebbe essere diminuito di 20 volte per adattarsi al primo.
Per fare questo si doveva calcolare la dimensione della volatilità, non quanto il prezzo di una cifra differisce dal prezzo dell'altra.
Poi hai sviluppato il buon vecchio indicatore ATR
secondo me questo è un compito di ottimizzazione con un tester GA
Non ci sono domande sugli algoritmi di normalizzazione.
Supponiamo che ci siano due caratteri con cifre = 5. Uno cambia dello 0,1% al giorno, l'altro del 5%. Si scopre che il secondo dovrebbe essere diminuito di 20 volte per adattarsi al primo.
Per questo ho dovuto calcolare la volatilità, non quanto il prezzo di una cifra differisce dal prezzo dell'altra.
Questo è corretto.
L'ATR è quello che ti dice "quanto il prezzo di un simbolo differisce dal prezzo di un altro". Nei miei EA, tutti i livelli sono basati su ATR, che considero l'unico modo corretto per determinare la differenza di prezzo.
La procedura di calcolo dell'ATR può essere diversa. Per esempio, si può semplicemente prendere un grande periodo ATR. Si può prendere l'ATR da un arco di tempo superiore. Si può prendere l'ATR solo per certi intervalli di tempo... Ma il punto rimane lo stesso - per rilevare le differenze nei prezzi di diversi simboli, si dovrebbe calcolare la differenza di ATR di questi simboli.
Non credo che qualcuno possa suggerire qualcosa di meglio.
Proprio così.
L'ATR mostra "quanto il prezzo di un simbolo differisce dal prezzo di un altro". Nei miei EA, tutti i livelli sono legati all'ATR, che penso sia l'unico modo corretto per determinare la differenza di prezzo.
La procedura di calcolo dell'ATR può essere diversa. Per esempio, si può semplicemente prendere un grande periodo ATR. Si può prendere l'ATR da un arco di tempo superiore. Si può prendere l'ATR solo per certi intervalli di tempo... Ma il punto rimane lo stesso - per rilevare le differenze nei prezzi di diversi simboli, si dovrebbe calcolare la differenza di ATR di questi simboli.
Non credo che qualcuno possa suggerire qualcosa di meglio.
E i simboli non sono solo del forex, ma di qualsiasi natura - crypto, indici, futures, ecc. Quale regola di normalizzazione dovrei scegliere?
Per allineare numeri eterogenei, usate il logaritmo.
Poi, se necessario, normalizzare con metodi diversi.
Immaginate che ci siano due caratteri con cifre = 5. Uno cambia dello 0,1% al giorno, l'altro del 5%. Si scopre che il secondo deve essere ridotto di un fattore 20 per adattarsi al primo.
No, non lo fa. Confrontare il TS, non gli strumenti.
Sì, la fortuna sarà necessaria...
"Metterò tutti i prodotti nella base di codice". - un'altra scatola nera... Capire l'IDEA, anche con il codice sorgente, è un compito molto difficile... E usare una strategia che non si capisce è una perdita di tempo!
È necessario capire per quale fattore moltiplicare un TsVP arbitrario per impostare, per esempio, cifre = 5 con le stesse proprietà.
Come esempio, ecco due caratteri con cifre = 5.
Chiaramente EURSEK deve essere dominata da un numero molto più piccolo di uno per ottenere proprietà simili a AUDCHF con le stesse cifre.
Ma se non c'è AUDCHF come punto di riferimento? E i simboli non sono solo del forex, ma di qualsiasi natura - crypto, indici, futures, ecc. Quale regola di normalizzazione scegliere?
Non c'è una sola risposta, ogni opzione ha il suo +/-
Come opzioni, dividere in:
RMS,
RMS dalla differenza di prezzo e dalla regressione,
RMS degli incrementi.
Non ci sono domande sugli algoritmi di normalizzazione.
Supponiamo che ci siano due caratteri con cifre = 5. Uno cambia dello 0,1% al giorno, l'altro del 5%. Si scopre che il secondo dovrebbe essere diminuito di 20 volte per adattarsi al primo.
Ho dovuto calcolare la volatilità, non quanto il prezzo di una cifra differisce dal prezzo dell'altra.
Probabilmente ora è troppo tardi, ma può ancora tornare utile.
È meglio usare scale in dollari piuttosto che prezzi assoluti. In definitiva ci interessa il profitto in dollari per dollaro speso. Ecco perché sono passato all'analisi in dollari, ed è molto comodo confrontare gli strumenti in questo modo.
Per esempio, prendiamo GBPUSD 5 cifre, USDJPY 3 cifre e AMD 2 cifre. Se esprimiamo il valore in dollari, sarà il seguente:
Supponiamo di scambiare un importo di 10000$.
Poi per GBPUSD 10000/open*close-10000= prezzo della candela
Per USDJPY 10000*open/close-10000= prezzo della candela
Per AMD la formula è la stessa che per GBPUSD.
Poi otteniamo la dimensione media di una candela giornaliera in 30 giorni per GBPUSD=32.25; per USDJPY=31.45; per AMD=225.97. Ora possiamo dire che se usiamo la leva sulle valute 225.97/32.25=7, allora possiamo contare sul profitto, come su AMD senza leva. Ecco come è facile confrontare la volatilità degli attivi.
questo metodo ha naturalmente più sottigliezze.