Alla ricerca di modelli - pagina 75

 
Roman Kutemov:
Per quanto riguarda il punto 8 un'osservazione.
Non entrare quando il prezzo attraversa il confine inferiore o superiore.
Ma per esempio per comprare, il prezzo ha attraversato il confine inferiore e poi vediamo l'inversione verso l'alto e il movimento verso l'alto continuerà, ma il prezzo è ancora sotto la linea inferiore.
Questo è il momento di entrare.

Sì, possiamo portare insieme la strategia all'altezza.

Ma in questa fase sono interessato al punto critico - il passaggio a timeframes più alti, cioè finestre scorrevoli di 1 giorno, rivela certe regolarità e cicli di mercato (come sostengono Vova e Gunn).

Sto ancora lavorando su finestre scorrevoli = 1 giorno o meno e posso dire chiaramente che questi cicli non sono evidenti lì e non c'è modo di aggirare i parametri aggiuntivi di debug.

 
Макс:

Ti rendi conto di quanto sembri assurdo, vero? :))

Perché è assurdo?

Se non vedi fermate e tutti dovrebbero?

Il prezzo si ferma a gruppi di ordini. Gli ordini sono collocati in luoghi vantaggiosi. I professionisti conoscono questi posti. Un'altra cosa è che nessuno sa quali ordini saranno più grandi in quel momento. Nessuno lo sa. Ecco perché tutti sono uguali su Forex.

 
Alexander_K2:

Sì, possiamo lavorare insieme per portare la strategia a uno stato di equilibrio.

Ma, in questa fase sono interessato a un punto fondamentale - se al passaggio a TF più alti, cioè a finestre scorrevoli > 1 giorno, appaiono chiare regolarità, e alcuni cicli di mercato sono rivelati (come Gunn e Vova sostengono congiuntamente).

Sto ancora lavorando in finestre scorrevoli = 1 giorno o meno e posso affermare chiaramente che questi cicli non sono evidenti lì e non c'è modo di aggirarli senza ulteriori parametri di debouncing.

Circa 5-10 anni fa il grafico più prevedibile era H1, oggi si è spostato su M15.

Ci sono molte regolarità. Perché c'è un modo di pensare standard tra i gruppi di persone, e agiscono in modo uniforme. Inoltre, i grandi giocatori usano le tecnologie robotiche e lasciano un segno luminoso nella storia. Puoi seguirli con precisione millimetrica).

 
Alexander_K2:
6. La varianza del processo è calcolata usando la formula S=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b è il valore medio dei moduli incrementali nella finestra scorrevole, t è il tempo = 3600

Perché calcolate la varianza con una formula che vi siete succhiati dalle dita quando è più accurato e corretto determinarla direttamente dalle deviazioni disponibili dalla media?

 
secret:

Perché calcolate la varianza usando una formula che vi è stata succhiata di mano, quando è più accurato e corretto determinarla direttamente dalle deviazioni disponibili dalla media?

è possibile?

https://www.mql5.com/ru/forum/157789

подскажите как сделать лучше
подскажите как сделать лучше
  • 2015.12.17
  • www.mql5.com
Добрый день. Подскажите как лучше сделать...
 
Alexander_K2:


Ma, a questo punto sono interessato a un punto fondamentale - passare a TF più alti, cioè a finestre scorrevoli > 1 giorno, comporta effettivamente un ovvio


In generale, se ci pensate, una finestra scorrevole = un pezzo di serie temporale in cui non si sa cosa è venuto prima e naturalmente cosa c'è davanti.

Supponiamo che la serie temporale in una finestra mobile salga e il segnale di vendere, e poi in futuro la stessa finestra con lo stesso prezzo salga.


E se una continuazione è possibile, non è necessariamente un'inversione per una rottura del canale di dispersione.

 
Evgeniy Chumakov:


In generale, se ci pensate, una finestra scorrevole = un pezzo di serie temporale in cui non si sa cosa è venuto prima e naturalmente cosa c'è davanti.

Supponiamo di avere una serie temporale in una finestra mobile che sale e un segnale di vendita, e poi in futuro la stessa finestra con lo stesso prezzo che sale.

Bene, tutte queste domande sono note e tutti cercano una risposta.

Non ho tempo di cercare le prove, ma lo ripeterò - Gann e Vova sostengono chevediamo chiare regolarità su TF più alti.

Se è vero - sono pronto ad aspettare 1 trade al giorno o alla settimana, purché produca enormi profitti.

Ahimè, finora, a parte Gunn + Vova, nessuno osa affermare la stessa cosa di loro...

 
Alexander_K2:

Ahimè, finora, a parte Gunn + Vova, nessuno osa affermare la stessa cosa di loro...


Affermare non è sufficiente, bisogna essere in grado di dimostrarlo.


Una volta le discussioni erano interessanti, per esempio https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

Гипотеза на базе Фурье
Гипотеза на базе Фурье
  • 2009.08.12
  • www.mql5.com
Есть гипотеза: Если взять отрезок цен предположим за последние 1000 баров и аппроксимировать его с помощью БПФ, то, если мы правильно уловили основ...
 
Evgeniy Chumakov:


Affermare non è sufficiente, bisogna essere in grado di dimostrarlo.


Una volta c'erano discussioni interessanti, ecco un esempio https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

Ovunque queste medie non funzionano....

Sono stati fatti così tanti tentativi che non vedo affatto la "sosta" o è evaporata o qualcosa del genere...

1 2

 
Martingeil:

Non vedo affatto il "padiglione"...


Vende pomodori al mercato ortofrutticolo di Zhukovsky. E nel suo tempo libero, lontano dal suo lavoro principale, insegna a chi soffre a fare i robot su TSLab.

Motivazione: