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Alla ricerca di modelli - pagina 130

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Evgeniy Chumakov:


Esempio di un indicatore sui verbali, per TF sopra:

Contate quante candele M1 erano in alto e quante in basso.

Emettere la differenza (su - giù) come istogramma nel seminterrato.

Il significato: se la candela è chiusa verso l'alto, e l'istogramma è negativo, significa che c'è stata una candela d'impulso M1.

Nessuna regolarità è più probabile, anche se non lo so. 

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()


Ho provato a fare qualcosa di veloce, ma non lo calcola correttamente.


Aleksei Stepanenko:
Zhen, ho controllato diversi DC nel mio tempo , sicuramente filtrano le zecche.

Non è certo che lo faranno. È ancora più probabile che tutti loro non filtrino, altrimenti cadrebbero preda dell'arbitraggio inter-dealer. La differenza nel numero di tick è molto probabilmente dovuta al fatto che i fornitori di liquidità sono diversi sia per numero che per composizione.

[Eliminato]
Grigori.S.B:

Non è un fatto che filtrano.

Sì, Grigori. Questa è la mia ipotesi, non so cosa ci sia dentro. Tutto quello che vedo è che l'uscita è un caos. Ed è difficile contestare questo fatto.

Questo è un giudizio di valore, senza pretendere di conoscere il significato dell'essere.

[Eliminato]
Vorrei solo sentire argomenti contro questa ipotesi.

Se i tick sono filtrati, allora lo scopo del filtraggio è quello di mantenere il prezzo nella direzione del movimento del mercato. Poi, in un mercato in aumento, il prezzo rimarrà su bar rialzati per molto più tempo, e in un mercato in calo, rimarrà su lotti. La questione è la dimensione della finestra - forse è meno di un minuto, forse no.

Non ho visto un indicatore che fissi il tempo in cui il prezzo è entro un minuto.

Aleksey Vyazmikin:

Se i tick sono filtrati, allora lo scopo del filtraggio è quello di mantenere il prezzo nella direzione del movimento del mercato. Poi, in un mercato in aumento, il prezzo rimarrà su bar rialzati per molto più tempo, e in un mercato in calo, rimarrà su lotti. La questione è la dimensione della finestra - forse è meno di un minuto, forse no.

Non ho visto nessun indicatore che fissi il tempo del prezzo entro un minuto.

Oso indovinare - esattamente un minuto?).
Se intendi il numero di tick al minuto, ci sono tali indicatori.
Макс:
Oserei dire - esattamente un minuto?:)
Se intendi il numero di tick al minuto, ci sono degli indicatori.

No, non ticks, ma tempo. Diciamo che a 60 secondi, il prezzo si è mosso nell'intervallo di 10 pips, allora quanto tempo in secondi è stato il prezzo a ciascuno dei 10 pips?

Aleksey Vyazmikin:

No non ticks, esattamente il tempo, diciamo che a 60 secondi, il prezzo si è mosso nell'intervallo di 10 pips, allora quanto tempo in secondi è stato il prezzo a ciascuno dei 10 pips?

Tutto sarà prevedibile lì - resterà in un posto più a lungo durante la notte che durante il giorno.
In generale, l'informazione è inutile, perché abbiamo bisogno di movimento per fare soldi. E il movimento dovrebbe superare lo spread + la commissione di almeno 20 volte, altrimenti sarà un casinò completo. Cioè se lo spread e la commissione sono di 1 punto, allora il take e lo stop non dovrebbero essere meno di 20 punti in media. E a tali distanze non importa cosa c'era sulle zecche.
[Eliminato]
Sì, Max ha ragione.
Макс:
Lì tutto sarà prevedibile - di notte starà in un posto più a lungo che durante il giorno.
In generale, l'informazione è inutile, perché abbiamo bisogno del movimento per fare soldi. E il movimento supera lo spread + la commissione di almeno 20 volte, altrimenti sarà un bel casino. Cioè se lo spread e la commissione sono di 1 punto, allora il take e lo stop non dovrebbero essere meno di 20 punti in media. E a tali distanze non importa cosa c'era sulle zecche.

Non si tratta di guadagnare, ma di identificare il metodo di filtraggio. Penso che i filtri lavorino con lo scopo di aumentare i profitti e significa che le società di intermediazione cercano di prevedere il movimento dei prezzi con maggiore probabilità in una certa direzione e se capiamo la direzione, possiamo usare i risultati delle società di intermediazione.

Per lo scambio sarebbe un indicatore interessante - che ci permette di vedere il prezzo psicologico medio.

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