Non era così: due scienziati indipendenti l'uno dall'altro e nello stesso tempo hanno trovato la ricetta della longevità: sono le piume! Anche gli antichi indiani Apache....
Non era così: due scienziati indipendenti l'uno dall'altro e nello stesso tempo hanno trovato la ricetta della longevità: le piume! Dagli antichi indiani Apache....
Bene, allora aspetterò che le tue piume diventino gialle (beh, o che il deposito diventi d'oro).
C'è uno schema lì!!!! non posso dirvi dove guardare. l'ho trovato io stesso, e sono molto avido.
E' un attaccante, un attaccante completo.
Ora rimane da controllare se ci sono stati dei trabocchetti nel test. forse la commissione non è stata presa in considerazione, o il test si è basato su tick generati invece che su quelli reali.
Questo è tutto, puoi smettere di costruire ora. :)
))) Non posso ancora, quando il conto sarà aperto per un paio d'anni, allora smetterò. Che dire del test, i tick sono reali, MT5 tester. tutto è contabilizzato, la virgola e simili.
Ora resta da vedere se ci sono stati dei trabocchetti nel test. forse la commissione non è stata presa in considerazione, o il test si è basato su zecche generate invece di zecche reali.
Sono le piccole cose come questa la fonte della disonestà.
Devo testare la strategia sul reale, e i ragazzi della High Road hanno verificato i dati del tester)).
Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.
1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...
2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.
3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.
4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.
6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formulaS=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600
7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.
8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.
9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.
Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.
Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.
Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari con l'aumento della dimensione del TF.
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sì, le piume si assomigliano :)
Sembra che tu e Baskakov abbiate passato un brutto periodo, con le vostre piume che volano in tutte le direzioni).
Sì, solo piume. Ma la tua logica è diversa, a volte ti leggo bene, ma poi è il contrario. ;)
Eccone una falsa per chiarezza. Tale è la dura vita degli inadeguati.
Ecco i falsi per chiarezza.
Non era così: due scienziati indipendenti l'uno dall'altro e nello stesso tempo hanno trovato la ricetta della longevità: sono le piume! Anche gli antichi indiani Apache....
Non era così: due scienziati indipendenti l'uno dall'altro e nello stesso tempo hanno trovato la ricetta della longevità: le piume! Dagli antichi indiani Apache....
Bene, allora aspetterò che le tue piume diventino gialle (beh, o che il deposito diventi d'oro).
C'è uno schema lì!!!! non posso dirvi dove guardare. l'ho trovato io stesso, e sono molto avido.
E' un attaccante, un attaccante completo.
Ora rimane da controllare se ci sono stati dei trabocchetti nel test. forse la commissione non è stata presa in considerazione, o il test si è basato su tick generati invece che su quelli reali.
cercare segni nelle distribuzioni incrementali.
Questo è tutto, puoi smettere di costruire ora. :)
Questo è tutto, puoi smettere di costruire ora. :)
))) Non posso ancora, quando il conto sarà aperto per un paio d'anni, allora smetterò. Che dire del test, i tick sono reali, MT5 tester. tutto è contabilizzato, la virgola e simili.
Ora resta da vedere se ci sono stati dei trabocchetti nel test. forse la commissione non è stata presa in considerazione, o il test si è basato su zecche generate invece di zecche reali.
Sono le piccole cose come questa la fonte della disonestà.
Devo testare la strategia sul reale, e i ragazzi della High Road hanno verificato i dati del tester)).
Sul minuto TF tutto è già diluito e 5 e ora ecc.
Credo che tu stia andando nella direzione sbagliata).
OK.
Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.
1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...
2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.
3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.
4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.
5. Traccia una media mobile semplice SMA(3600)
6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formulaS=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600
7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.
8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.
9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.
Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.
Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.
Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari con l'aumento della dimensione del TF.
Qualcuno è disposto a testare questo?