Alla ricerca di modelli - pagina 29

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Maznev Progetto Rails.

Grazie mille, Alexey!

Per quanto riguarda la presa, il sistema sembra essere 161,8% dal corpo della candela più grande. Ma bisogna davvero guardare la storia.

Gli autori di questo sistema prendono in considerazione non solo due candele una accanto all'altra, ma a volte un modello di 3 o 4 candele, che alla fine forma un'inversione.

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:
ma a volte un modello di 3 o 4 candele che alla fine forma un'inversione.

Vitaly, formula la condizione o mostrami dove leggerla.

[Реter Konow]

Maxim Romanov:
Il campo è tale che coloro che sanno sono riluttanti a condividere la conoscenza perché non è redditizio educare i loro rivali).

Ma va bene, ecco un altro schema. Se prendiamo il mercato come fonte di entropia, e due persone scambiano l'una contro l'altra, la probabilità di vincere è maggiore per quella che ha più soldi. Per esempio, due persone stanno giocando, una ha $100, l'altra $10000. Poi l'altro si presenterà con 1000 dollari, e cederà anche quello che ha più soldi. Quindi vincerà chi ha più soldi. Da qui, la strategia astratta: se trovi un partecipante specifico e fai trading contro di lui, allora puoi guadagnare di più, anche se il mercato è casuale. A proposito, solo chi ha accesso a certe informazioni non disdegna questo algoritmo.

Se due persone stanno giocando, la probabilità di vincere è maggiore per quello che prende il prezzo di mercato, aprendo un affare a suo danno (perde un pip). Quelli che prendono il mercato e muovono il prezzo. Questa è la base del principio del movimento dei prezzi.

Chi ha più soldi può muovere il prezzo nella sua direzione, ma non il fatto che questo movimento pagherà e sarà sostenuto da altri partecipanti.

È elementare comprare grandi volumi, assorbendo le posizioni dei venditori, per esempio. Ma dov'è la garanzia che il mercato continuerà a muoversi nella stessa direzione?

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Vitaly, formula la condizione o mostrami dove leggerla.

Ho preso in prestito l'immagine dall'autore. La candela a sinistra è più lunga del solito, seguita non da una candela lunga ma da due in fila, ma in generale forma il modello in questione. Il punto è che si dovrebbero davvero formare condizioni e criteri in base ai quali si definisce il modello. Non ho mai pensato in questo formato. Ci vorrà un po' di riflessione per identificare le caratteristiche principali che possono essere espresse nel linguaggio del codice.

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
Se due persone stanno giocando, la probabilità di vincere è maggiore per quello che prende il prezzo di mercato, aprendo un affare a suo danno (perde un punto). Quelli che prendono il mercato e muovono il prezzo. Questa è la base del principio del movimento dei prezzi.

Perché lo pensa? Per quanto abbia pensato a questo punto, sono giunto alla conclusione che essere un fornitore di liquidità (collocare offerte) è più redditizio che riacquistare quelle offerte sul mercato. Chiunque clicchi sul mercato è in netto svantaggio secondo i miei calcoli. Spieghi il suo punto di vista in modo più dettagliato, per favore.

Il mercato è costruito così, non siamo d'accordo su una questione elementare), stimiamo il nostro profitto in modo diverso. E poi ogni partecipante valuta individualmente il beneficio ed è fatta)

[Vitaliy Maznev]

A proposito, ecco altri esempi di modelli di inversione, che rientrano anche nell'idea di@RomFil descrittaqui. Nel senso che possono essere identificati dall'OHLC e praticamente da una sola barra.

[secret]

Roman Kutemov:
La dimensione della barra sarà diversa per il giorno e la notte qui?

Per i sistemi tipo Bollinger, no.

[Aleksei Stepanenko]

Maxim Romanov:

Perché lo pensa?

Maxim e Pyotr, pensate a come questo potrebbe essere applicato a noi, perché questa conversazione potrebbe andare avanti per molto tempo

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

Perché lo pensa? Per quanto abbia pensato a questo punto, sono giunto alla conclusione che essere un fornitore di liquidità (collocare offerte) è più redditizio che riacquistare quelle offerte sul mercato. Chiunque clicchi sul mercato è in netto svantaggio secondo i miei calcoli. Spieghi il suo punto di vista, per favore.

È così che il mercato è costruito, non siamo d'accordo su una questione elementare), stimiamo il nostro profitto in modo diverso. E poi ogni partecipante valuta individualmente i benefici, e il gioco comincia).

È semplice))

Io e te facciamo un patto. Tu vendi la mela, io compro. Tu dici: 5 rubli, io dico: 4 rubli! Il prezzo è indeterminato tra di noi, e non succede niente. E poi mi sono stancato di aspettare e ho detto: bene! Che siano 5 rubli! E compro una mela. Io ho preso il prezzo di mercato e tu hai venduto al prezzo limite. Tu l'hai venduto a tuo vantaggio, ma io ho spostato il prezzo verso l'alto. Anche se a mio danno, ho mostrato la mia fiducia agli altri acquirenti che la mela valeva la pena. E gli altri, vedendo la mia determinazione, cominciano a comprare mele dai venditori dopo di me. Questi ultimi, vedendo la domanda, per avidità aumentano il prezzo, ma la reazione a catena si mette in moto e gli acquirenti non possono essere fermati. E poi, i venditori cominciano a perdere soldi. Le loro posizioni vanno in deficit perché loro stessi alzano il prezzo, e io, che ho dato l'esempio ed ero all'inizio del movimento, ottengo il massimo profitto).

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:

Qui ci sono altri esempi di modelli di inversione a proposito,

Ok, per prima cosa togliamo di mezzo i Rails. Penso che le 2 candele che assorbono la precedente possano essere attribuite a questo modello. Il resto dei modelli sarà fatto separatamente.