Pensieri sul casuale - pagina 10
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E se hai un "portafoglio"...?
Questo è un altro discorso: se puoi differenziare le strategie in modo che una lunga serie di perdite su una riga sia garantita per essere compensata da guadagni su altre righe, allora non si venderà.
Ok, penserò a come aumentare l'algoritmo con il minimo sforzo.
Questo è un altro discorso: se puoi differenziare le strategie in modo che una lunga serie di perdite su una riga sia garantita per essere compensata da guadagni su altre righe, allora non si venderà.
Ok, penserò a come aumentare l'algoritmo con il minimo sforzo.
I "pari di portafoglio" possono aiutare con più di una semplice diversificazione...
E l'algoritmo... Hai trovato uno schema...?
I "pari di portafoglio" possono aiutare con più di una semplice diversificazione...
E l'algoritmo... Sei riuscito a trovare uno schema...?
Come mai? La serie può essere sia nella direzione giusta che in quella sbagliata per voi.
Ho già trovato lo schema più importante: non fidatevi di un TS senza schema.
Bene, per trovare un modello e non una parodia di esso, è necessario eseguire questa o quella idea attraverso il maggior numero possibile di condizioni di mercato diverse. Più dati su cui è possibile condurre test, meglio è. In MT5 questa ricerca è molto più conveniente. ))
Uno schiavo ingenuo del teorema del limite. La quantità non aiuta, il mercato non è stazionario.
Per trovare un modello e non una parodia di esso, è necessario tracciare questa o quella idea attraverso una lunga serie di stati di mercato diversi. Più dati su cui possiamo condurre test, meglio è. In MT5 questa ricerca è molto più conveniente. ))
Ah, ora capisco. Non sto discutendo. Più dati danno una maggiore probabilità di ottenere risultati affidabili (l'affermazione, tuttavia, è così generale che si perde persino il significato).
La Faa dice anche le parole giuste. Il mercato non è stazionario, ma suppongo che vi si possano trovare delle "sfumature" che sono inerenti al mercato finanziario stesso (impulsi, pullback, inerzia). Questo può essere ripetuto finché esiste il mercato stesso.
Sì, ma queste "sfumature" non saranno visibili in superficie.
Non c'è stazionarietà primitiva. Non c'è alcuno schema evidente da cui trarre un profitto.
Le leggi (=stabilità) da cui si può estrarre qualcosa in termini di profitti esistono. Ma bisogna scervellarsi per arrivarci.
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Ma non ho dubbi sulla loro esistenza - fino ad ora, dopo quasi 10 anni da quando ho conosciuto Forex.
Non mi dispiace ammettere la sconfitta. Molti degli altri "vincitori" che gridano "Ho battuto il mercato!" sono degli illusi. Sono impegnati nell'auto-illusione, ma non lo sanno.
Alexey, ti stai cacciando in questa trappola, imho. Una semplice linea di tendenza aiuterà più di una dozzina di pagine di ragionamenti sulla stazionarietà di un processo di cui non conosciamo le caratteristiche:)
Non lo faremo mai.
Alexey, ti stai cacciando in questa trappola, imho. Una semplice linea di tendenza aiuterà più di una dozzina di pagine di ragionamenti sulla stazionarietà di un processo di cui non conosciamo le caratteristiche:)
E non lo faremo mai.
Costruire una "semplice linea di tendenza" con un reale vantaggio statistico non è, credo, una questione così semplice come lei scrive.
Quanti trade hai avuto con una tale linea di tendenza - e quanti di questi sono stati redditizi? Se lo stoploss medio è diverso per la media e per la redditizia - allora specificate i loro valori per la media e per la redditizia.
E cercherò di decidere quanto sia valida la tua opinione sul battere il mercato.
La vera offerta significativa per la vittoria sul mercato è, imho, non più di tre persone su mille.