Agli specialisti della teoria della probabilità. Ho un portafoglio di 10 azioni. Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano l'anno prossimo? - pagina 8
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No, gli eventi sono indipendenti.
Amico, come posso essere più chiaro... è come il decadimento radioattivo - hai 10 atomi del raro "Nuinahcium", che è noto per decadere 50 su 5000 atomi in un anno.
Diversi modelli. Il tuo presuppone l'autodecadimento degli atomi, il mio presuppone che siano sparati dall'esterno. Gli eventi sono ancora indipendenti, ma sono quelli che devono colpire, non i 50.000 vicini.
Non facciamo il passo più lungo della gamba - lasciamo il compito all'astratto.
Non è interessante, a partire dalla parola "affatto".
Gli eventi sono indipendenti.
E questa ipotesi è un po' inverosimile. Soprattutto visto l'argomento (aziende, azioni, investimenti).
Per qualche ragione il topikstarter non ha chiesto di Nuinahtions, ma di un portafoglio azionario?
O sono l'unico che non è interessato a dilettarsi con il teorico?
Diversi modelli. Il tuo presuppone l'autodecadimento degli atomi, il mio presuppone che siano sparati dall'esterno. Gli eventi sono ancora indipendenti, ma sono quelli che devono colpire, non i 50.000 vicini.
Il problema è che adattano il modello alle condizioni del problema a cui è conveniente applicarlo. E risolvere ciò che pensano di sapere.
Fate i conti: un vettore di 50.000 aziende, sceglietene 10 a caso e sparatene 50. Quanti dei 10 selezionati non sono stati colpiti?
Il problema è che adattano il modello alle condizioni del problema. E risolvono ciò che pensano di sapere.
calcolare - un vettore di 50.000 aziende, selezionare 10 aziende a caso in esso e spararne 50. Quanti dei 10 selezionati non sono stati colpiti?
-40
Il portafoglio perderà il 10% del suo capitale. Ma le altre 9 aziende daranno il 9% di profitto per quell'anno. Il risultato per l'anno sarebbe -1%.
Dobbiamo calcolare l'aspettativa di profitto per azione. Assumendo le vostre ipotesi, risulta essere leggermente negativo - con probabilità 0,01 il profitto è uguale a -100% e con probabilità 0,99 = 1-0,01 è uguale a +1%. Quindi otteniamo M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Ovviamente, l'aspettativa di rendimento di qualsiasi portafoglio sarà la stessa.
Dobbiamo calcolare l'aspettativa di profitto per azione. Assumendo le vostre ipotesi, risulta essere leggermente negativo - con probabilità 0,01 il profitto è uguale a -100% e con probabilità 0,99 = 1-0,01 è uguale a +1%. Quindi otteniamo M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Ovviamente, il payoff atteso per qualsiasi portafoglio sarà lo stesso.
Un po' di confusione. -1% in un anno in particolare, più positivo in altri.
E in generale, come ho detto, ci sono metodologie di valutazione specifiche per le aziende. Queste stronzate sono probabilmente gestite dai fondi quando fanno i portafogli. Se lo trovate, sarà più reale.
igrok333, puoi prendere un portafoglio pronto con protezione del capitale in modo da non preoccuparti. O è molto meno redditizio? Avete fatto i conti?
Un po' di confusione. -1% in un anno in particolare, più positivo negli altri.
E in generale, come ho detto, ci sono metodologie di valutazione specifiche per le aziende. I fondi probabilmente fanno questa roba quando fanno i portafogli. Se lo trovate, sarà più reale.
igrok333, puoi prendere un portafoglio pronto con protezione del capitale per non preoccuparti. O è molto meno redditizio? Avete fatto i conti?
Cos'è il -1%?
Cos'è il -1%?
Non ho corretto correttamente il mio post. Volevo dire - se l'azienda dà l'1% di crescita annuale del valore, allora che diavolo di bisogno c'è?).
Hai ragione, per un MO dell'1% annuo è tecnicamente negativo se non si includono il reinvestimento e i dividendi, ma poi bisogna anche tenere conto dell'inflazione.
Se un'azienda dà un aumento di valore dell'1% annuo, allora che senso ha?).
È difficile non essere d'accordo con questo)
per l'1% p.a. Il MO è tecnicamente negativo se non si includono il reinvestimento e i dividendi, ma allora bisogna anche tenere conto dell'inflazione.
Sono ben consapevole che il modello che ho usato è molto primitivo, ma è il modo standard di fare "approssimazione zero".
Inoltre (come ha scritto sopra Maxim Kuznetsov), non è necessario inventare le condizioni del problema.
L'anno scorso 50 aziende su 5.000 sono fallite nel mercato statunitense. Quindi la probabilità che una società fallisca è 1/100.
Ho un portafoglio di 10 azioni.
Qual è la probabilità che 1 delle mie 10 aziende fallisca in un anno? È facile da calcolare.
La probabilità che un'azienda fallisca è di 1/100. E prendiamo 10 aziende, quindi aumentiamo le probabilità che l'evento si verifichi di un fattore 10.
Quindi la probabilità è 1/100 * 10 = 1/10.
Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano in un anno? Come si calcola questo?
non è la probabilità qui, ma la tendenza.
La forza della tendenza al rialzo/ribasso è determinata
e poi qualsiasi tipo di logica, fino alle probabilità incluse.
;)