Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 4
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Se non avete uno scopo da svasare, ma proprio non riuscite a capire - è improbabile che io sia in grado di spiegarvelo personalmente. Ma non perché ho un errore aritmetico, ma per altre ragioni.
Sono interessato a queste equazioni nella figura.
Ora guarda - se prendi QUALSIASI numero 2/3 e 1 per l'esempio, ottieni:
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Queste sono le vostre "probabilità ineguali".
Sono interessato a queste equazioni nella figura.
...
Questi sono i vostri "numeri diversi".
Non sai nemmeno di quali "diversi" "numeri" stiamo parlando... Sono stato rafforzato nella mia conclusione, ma ancora rischierò di attirare la vostra attenzione su questi "numeri" (o piuttosto i loro moduli): 0,0070 e 0,0077.
Il loro significato è semplice: se consideriamo come eventi ugualmente probabili che EN raggiunga valori (in un certo momento t0 nel futuro) situati ad un certo delta (deltaEN) sopra e sotto l'ultimo valore conosciuto di EN, allora vedremo che i corrispondenti valori di EP (al momento t0) saranno diversi dall'ultimo valore conosciuto di EP per quantità (modulo) disuguali.
Al contrario: se consideriamo che EP con uguali probabilità (50%) raggiungerà alcuni valori sotto e sopra l'ultimo valore conosciuto, troveremo un'asimmetria nel movimento di EN.
Anche la conclusione finale è ovvia e salutare: il mercato è efficiente in termini di opportunità di guadagno, non in termini di delta sui grafici dei prezzi, perché per passare dal secondo al primo dobbiamo tenere conto dei cambiamenti nel valore della valuta in cui calcoliamo i guadagni/perdite.
Non hai nemmeno capito di quali "diversi" "numeri" stiamo parlando... Ho rafforzato nella mia conclusione, ma rischio ancora di attirare la vostra attenzione ancora una volta su questi "numeri" (o piuttosto sui loro moduli): 0,0070 e 0,0077.
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Bene, andiamo avanti:
0.5-(2/3)=-0.1666667
0.75-(2/3)=0.083333
Quindi?
Numeri diversi.
Avete mancato la parola più importante: mai. Si afferma che la probabilità di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso per qualsiasi coppia (eccetto forse una coppia con una valuta di quotazione appositamente costruita, ma questo è un argomento separato) non è mai del 50%, per qualsiasi valore delta adeguato (verso l'alto o verso il basso). E non è solo asserito come autoevidente, ma dimostrato da un semplice ragionamento che coinvolge trasformazioni di coordinate (citare le valute). Se questo è evidente per voi, congratulazioni, siete abbastanza sani di mente.
Ci risiamo con le probabilità. I prezzi sono guidati dalla domanda e dall'offerta, non dalle probabilità. Installa un terminale di borsa eapri un grafico di un bene poco liquido. Il prezzo può rimanere fermo per molto tempo.
Dimenticate le probabilità e il mercato.
Se si aggiunge un qualsiasi numero al numeratore e al denominatore di una qualsiasi frazione, il risultato NON è uguale al risultato quando si sottrae lo stesso numero dal numeratore e dal denominatore
il prezzo può stare fermo per molto tempo.
E in che modo questo contraddice il fatto che dopo un po' di tempo è destinato a muoversi verso l'alto o verso il basso di un delta ragionevole predeterminato?
Se aggiungi QUALSIASI numero al numeratore e al denominatore di QUALSIASI frazione, il risultato NON sarà lo stesso di quando sottrai lo stesso numero dal numeratore e dal denominatore.
Si comincia a cogliere l'essenza della questione. Un po' più di sforzo e sarete in grado di capire di cosa si tratta in generale )
... per far passare un semplice atto aritmetico come una stima delle probabilità nei mercati finanziari...
Benvenuti nella realtà. È così che funziona il mondo.
Vedo che la discussione ha preso slancio, mi permetto di togliermi per un po', in modo che più tardi possa trarre un piacere ineguagliabile dalla lettura dei pensieri di alcuni partecipanti al thread )