Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche
In realtà Si-6.19 strumento 03.04.2019 13:00
Ero confuso dallo spread nel tester - oltre 60 pips, così sono andato a guardare la storia dei tick.
Ecco la dichiarazione
| <DATA> | <TEMPO> | <BID> | <CAPITOLO> | <L'ULTIMO> | <VOLUME> | VolSumm |
| 03.04.2019 | 13:00:11.950 | 65811 | ||||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65875 | ||||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65811 | 5 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | * | * | 12471 | ||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65875 | 55 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65821 | 3 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65822 | 4 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65822 | 3 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.008 | 65814 | 65819 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.009 | 65819 | 3 |
L'asterisco omette i volumi di acquisto.
Ecco una rappresentazione grafica del tick
E non capisco, che tipo di situazione era questa? Supponiamo che qualcuno abbia comprato 12471 lotti in una volta sola (dubbio), ma come ha fatto a comprare lotti meno cari che nella parte iniziale del mercato, cioè 65822, se ha comprato 65875 in questo tick? O è un errore di registrazione della cronologia? Se è un errore, allora il prossimo ask è già a 65819!
Nella sezione di questo tick ho uno stop loss, ed è chiaro che il tester chiude al prezzo massimo, ma in realtà il prezzo dovrebbe essere più basso, perché il broker non avrebbe avuto il tempo di guidare il trade in questo movimento, e il risultato è una differenza di 30 punti tra tick e OHLC.
In allegato c'è un minuto con le zecche.
Lo stesso strumento Si-6.19 03.04.2019 13:00
...
In allegato c'è un minuto con le zecche.
Guarda attentamente il file che hai allegato. Per 2019.04.03 13:00:11.979 ci sono centinaia di tick con volumi diversi. L'ordine delle zecche nell'elenco fornito non è garantito. Quindi il prezzo di 2019.04.03 13:00:11.979 65875 non era proprio il primo.
A giudicare dal ticksheet, in effetti qualcuno ha fatto un'offerta per 12471 lotti e quindi si è mangiato l'intera coppa. Lo si può vedere dal numero di offerenti che hanno scambiato questa offerta - ce ne sono più di cento, di sicuro.
In generale, la situazione non è tipica di Sishka, perché anche i babbei non scambiano con tali volumi su questo strumento con offerte di mercato.
Cosa non è chiaro? Qualcuno ha deciso di vendere sul mercato, quindi ha raccolto tutti i limitatori.
Due cose che non sono chiare sono la consistenza e il forte rimbalzo dei prezzi, cioè l'apparizione degli ordini pendenti quasi nello stesso posto dopo il riacquisto del mercato.
Guardate attentamente il file da voi allegato. Il 2019.04.03 13:00:11.979 ci sono centinaia di tick con volumi diversi.
Il tick è uno solo, cioè è un solo movimento nella tazza, poiché non c'è Ask e Bid tra di loro. In realtà, il prezzo è saltato, e nel divario quei volumi che sono stati mangiati. E notate la tempistica della coda di ritorno - non coincide con il movimento principale, il che solleva anche domande...
L'ordine delle zecche nell'elenco fornito non è garantito.
Le zecche sono determinate dal prezzo, non dal tempo. Un segno di spunta è una voce di database che mette insieme un compratore e un venditore. Le entrate possono essere fatte simultaneamente, in lotti, un tick di un lotto non ha nessun vantaggio temporale su un altro tick dello stesso lotto, anche se i loro prezzi sono diversi. Cioè, sono effettivamente creati simultaneamente.
La zecca è esattamente la stessa...
C'è solo una spunta. Si può vedere sul nastro che ce ne sono centinaia:
2019.04.03 13:00:11.979 65811 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 3.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 2.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 3.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 2.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 10.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 25.00000000 ... 2019.04.03 13:00:11.979 65875 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 10.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 20.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 55.00000000
Due cose che non sono chiare sono la consistenza e il forte rimbalzo dei prezzi, cioè l'apparizione degli ordini pendenti quasi nello stesso posto dopo un acquisto di mercato.
Mercato competitivo. Il flusso di ordini limite è molto potente: possono entrare decine di ordini al secondo. Dopo che tutta la liquidità è stata trangugiata, il bicchiere viene immediatamente riempito con nuovi ordini limite, mantenendo la liquidità. Nessuno sposterebbe semplicemente il prezzo di 50 rubli, anche con una sola grande offerta. In mercati illiquidi e non competitivi, sì, è possibile; in mercati come Si, ci vuole un po' di pro-trading prima che il prezzo cambi.
Il famoso flash cross è avvenuto a causa del fatto che il flusso di ordini limite non era abbastanza grande. Il flusso degli ordini di mercato si è rivelato molto più forte, tutti si sono affrettati a vendere sul mercato e i venditori di prezzi non hanno avuto abbastanza tempo per piazzare i loro ordini. Dopo aver analizzato la situazione, le borse hanno introdotto una restrizione sul collocamento degli ordini di mercato che funziona in certi casi - l'idea è quella di dare ai fornitori di liquidità il tempo (pochi secondi) per collocare ordini limite, proteggendo il mercato da un fallimento.
Le zecche sono determinate dal prezzo, non dal tempo. Un segno di spunta è una voce di database che mette insieme un compratore e un venditore. Le entrate possono essere fatte simultaneamente, in lotti, un tick di un lotto non ha nessun vantaggio di tempo su un altro tick dello stesso lotto, anche se i loro prezzi sono diversi. Cioè, sono effettivamente creati simultaneamente.
Che ne dici di uno. Si può vedere sul nastro che ce ne sono centinaia:
Ok, mettiamola così: 1 trade può contenere più di un tick. Dopo ogni scambio vediamo richieste e offerte nel file - sei d'accordo?
Qui c'è stato un solo scambio, perché nel gap non ci sono altre richieste e offerte - i prezzi di acquisto e vendita, perché vengono aggiornati dopo la fine dello scambio.
Allora com'è che l'accordo è stato diviso in fasce orarie? Come i ritorni di prezzo e di tempo si sono verificati dopo l'affare principale.
Mercato competitivo. Il flusso di ordini limite è molto potente: ci possono essere decine di ordini al secondo. Dopo che tutta la liquidità è stata inghiottita, il bicchiere viene immediatamente riempito con nuovi ordini limite, mantenendo la liquidità. Nessuno sposterebbe semplicemente il prezzo di 50 rubli, anche con una sola grande offerta. In mercati illiquidi e non competitivi, sì, è possibile; in mercati come il Si, è necessario negoziare prima che il prezzo possa cambiare.
Non posso essere d'accordo con questo - ai movimenti forti solo i limiti si muovono dopo il prezzo, e se l'intero bicchiere è mangiato, solo MM può riempirlo immediatamente con gli stessi prezzi - perché gli altri partecipanti ne hanno bisogno? Come risultato possiamo supporre che MM ha elaborato l'ordine e ha messo i limiti nel bicchiere nello stesso momento. Cioè, l'ha fatto non dopo la chiusura dell'affare, ma immediatamente nella stessa cornice, cioè, o riceve informazioni prima di tutti i partecipanti al mercato, o è una cospirazione.
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Non posso essere d'accordo - a forti movimenti solo i limiti si muovono dopo il prezzo, e se l'intero bicchiere viene mangiato, solo MM può riempirlo immediatamente con gli stessi prezzi - perché gli altri partecipanti ne hanno bisogno? Come risultato possiamo supporre che MM ha elaborato l'ordine e ha messo i limiti nel bicchiere nello stesso momento. Significa che l'ha fatto non dopo la chiusura dell'affare, ma immediatamente nella stessa cornice, cioè ottiene l'informazione prima di tutti i partecipanti al mercato o è una cospirazione.
Questa è la vostra speculazione con una teoria della cospirazione. Non c'è nessuna MM su Si.
Ok, mettiamola così: 1 trade può contenere più di un tick. Dopo ogni scambio vediamo richieste e offerte nel file - d'accordo?
...
Un trade = un tick. Tanti scambi, tante zecche. Non c'è differenza tra un "trade" e un "tick".
Questa è la vostra speculazione sulla teoria della cospirazione. Non c'è nessuna MM su Si.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Market maker, squali e plancton di stock
Aleksey Vyazmikin, 2019.03.05 22:19
Ho guardato il Si futures lì e non ho capito, risulta che 3 aziende stanno agendo come MM in una volta? Come hanno elencato che il contratto è rinnovato alla fine del 2018.
Ecco la lista delle MM:
"Joint Stock Commercial Bank Derzhava Public Joint Stock Company"
Società a responsabilità limitata 'Brokercreditservice Company
Società a responsabilità limitata "INTRUST Financial Company
Se le prime due organizzazioni sono conosciute e profilate, sulla terza ho dei dubbi, il fatto è che è registrata (il suo fondatore è)ZAO "Asmk", con un numero medio di dipendenti 2 persone, e l'attività principale è la " Pubblicazione di libri, opuscoli, depliant e pubblicazioni simili, compresi dizionari ed enciclopedie stampate, anche per non vedenti". In altre parole, l'azienda è chiaramente un minimizzatore di rischio. Allo stesso tempo,Asmk ha14 fondatori (azionisti) :)
Classifica dei market maker - leader del programma di classifica
sulla base dei risultati di marzo 2019
| Opzione del programma | 1 posto | 2 posizione | 3a posizione | 4a posizione | 5°posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Futures sull'indice MosExchange, MosExchange Index (mini) | RIKOM-TRUST INC. | Renaissance Broker Ltd | Azienda OOO BKS | INTRASTRASE TRADING COMPANY LLC | |
| Contratti futures su coppie di valuteSi,Eu,ED | Renaissance Broker Ltd | LLC "Kompaniya BKS" - Contratti futures su coppie di valute Si, Eu, ED | - | PJSC JSCB Metallinvestbank | LTD "INTRASST" FX |
| Contratti futures su azioniGAZR, SBRF, VTBR, LKOH,ROSN,GMKR | ALOR + LTD. | SOCIETÀ FINANZIARIA INTRUST | I.T. Invest società di investimento JSC | PJSC "Best Eforts Bank |
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In realtà Si-6.19 strumento 03.04.2019 13:00
Ero confuso dallo spread nel tester - oltre 60 pips, così sono andato a guardare la storia dei tick.
Ecco la dichiarazione
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Ecco una rappresentazione grafica del tick
E non capisco, che tipo di situazione era questa? Supponiamo che qualcuno abbia comprato 12471 lotti in una volta sola (dubbio), ma come ha fatto a comprare lotti meno cari che nella parte iniziale del mercato, cioè 65822, se ha comprato 65875 in questo tick? O è un errore di registrazione della cronologia? Se è un errore, allora il prossimo ask è già a 65819!
Nella sezione di questo tick ho uno stop loss, ed è chiaro che il tester chiude al prezzo massimo, ma in realtà il prezzo dovrebbe essere più basso, perché il broker non avrebbe avuto il tempo di guidare il trade in questo movimento, e il risultato è una differenza di 30 punti tra tick e OHLC.
In allegato c'è un minuto con le zecche.