Regolarità o casualità - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho fatto il burro dal latte separandolo e sto parlando del burro. Devo dirti del latte (la fonte)?
naturalmente, nel caso sia di una palma :-)
Tutto è importante nel risultato finale, altrimenti non sarebbe necessario.
Ho fatto il burro dal latte separandolo, e sto parlando del burro. Devo parlare del latte (la fonte)?
Per il proprio consumo, no, ma quando si vende l'olio, un certificato del veterinario non sarebbe male.
Anche se questa analogia non ha niente a che vedere con le regole della citazione.
Sto analizzando le distribuzioni per prevedere il comportamento futuro dei prezzi. Avevo un'ipotesi: a scale più piccole di quanto le commissioni permettano, il tipo di distribuzione dovrebbe prima essere in tendenza sulla scala più piccola, poi rimbalzare su una scala leggermente più grande, ma ancora non abbastanza per prendere profitto. Ho effettivamente costruito la distribuzione per i grafici in tick di GBPUSD e AUDUSD e l'ho costruita per bitcoin e alcuni altri grafici. GBP a sinistra e AUD a destra. È chiaro che in entrambi i casi il carattere sui tick è trend-following, cioè la probabilità di continuazione è superiore alla probabilità di inversione. La linea blu è la distribuzione normale, la linea rossa è la distribuzione incrementale.
Questa regolarità permette di creare grafici di tester, in cui la commissione non è considerata. Il problema di questo approccio è che non sanno come farlo, e non sanno come risolvere i problemi con l'intermediazione. Non so cosa fare con loro, sto solo cercando di sbarazzarmene. La differenza tra i due tipi di strategia è che nei conti reali lo spread è troppo alto, in altre parole la parte piatta domina e questo porta all'euforia di alcune persone che pensano di aver trovato il graal.
Questa è una sciocchezza, amico mio.
Perché non disegnate istogrammi di prezzo trasformato e di incremento per:
1. Spazio euclideo
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - valore S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
2. Spazi di Minkowski
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - il valore S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
In questo caso ci liberiamo del tempo non lineare del mercato (cioè gli intervalli di tempo esponenziali tra i tick), e dovremmo avere il Graal.
Fammi un favore - fallo, perché sono troppo pigro...
L'approccio scientifico: si avanza un'ipotesi, se non viene confutata, diventa un assioma. Ho avanzato un'ipotesi. Non ci sono ancora confutazioni.
proprio lì, quasi tutti i fisici e i giovani scienziati qui hanno un problema...
Le ipotesi non avvengono sul nulla o su numeri astratti
O qualcuno di loro pretende di essere un assioma?
Sto analizzando le distribuzioni per prevedere il comportamento futuro dei prezzi. Avevo un'ipotesi: a scale più piccole di quanto le commissioni permettano, il tipo di distribuzione dovrebbe prima essere in tendenza sulla scala più piccola, poi rimbalzare su una scala leggermente più grande, ma ancora non abbastanza per prendere profitto. Ho effettivamente costruito la distribuzione per i grafici in tick di GBPUSD e AUDUSD e l'ho costruita per bitcoin e alcuni altri grafici. GBP a sinistra e AUD a destra. È chiaro che in entrambi i casi il carattere sui tick è trend-following, cioè la probabilità di continuazione è superiore alla probabilità di inversione. La linea blu è la distribuzione normale, la linea rossa è la distribuzione incrementale.
Questa regolarità permette di creare grafici di tester, in cui la commissione non è considerata. Il problema di questo approccio è che non sanno come farlo, e non sanno come risolvere i problemi con l'intermediazione. Non so cosa fare con loro. Non so perché dovrei tenere uno spread così basso e basso, significa che la parte piatta domina, porta anche all'euforia di alcune persone che pensano di aver trovato il graal.
osservazione molto valida
questo conferma ancora una volta che lo spread è sufficiente perché il mercato e il trader si accordino sul prezzo a favore del mercato
;)
Questo è il bello della stupidità umana. L'uomo ha detto una stupidità (ipotesi), nessuno l'ha confutata, e l'uomo comincia a considerare la sua stupidità come un assioma. Quindi senza una confutazione è impossibile. E un commento non è una confutazione.
Sto analizzando le distribuzioni per prevedere il comportamento futuro dei prezzi. Avevo un'ipotesi: a scale più piccole di quanto le commissioni permettano, il tipo di distribuzione dovrebbe prima essere in tendenza sulla scala più piccola, poi rimbalzare su una scala leggermente più grande, ma ancora non abbastanza per prendere profitto. Ho effettivamente costruito la distribuzione per i grafici in tick di GBPUSD e AUDUSD e l'ho costruita per bitcoin e alcuni altri grafici. GBP a sinistra e AUD a destra. È chiaro che in entrambi i casi il carattere sui tick è trend-following, cioè la probabilità di continuazione è superiore alla probabilità di inversione. La linea blu è la distribuzione normale, la linea rossa è la distribuzione incrementale.
Questa regolarità permette di creare grafici di tester, in cui la commissione non è considerata. Il problema di questo approccio è che non hanno abbastanza informazioni sul sistema di intermediazione e sul sistema di intermediazione reale. Non so cosa fare con loro. La differenza tra i modelli teorici e il modello teorico dell'approccio, cioè, la società di intermediazione reale dovrebbe essere consapevole della differenza tra i modi reali e quelli possibili per risolvere i problemi.
Questo non è realmente un movimento di mercato, ma movimenti di restringimento-espansione dello spread.