Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 22
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Una volta avevo un amico che si era laureato alla MSU - Mordovia State University. Per corrispondenza.
Andiamo, Yuri... Questo contadino avrebbe dovuto essere messo al suo posto molto tempo fa. Era ora.
Qualche Bass sta facendo qualcosa, che sia MT o Quick. Va bene.
E, basso, tieni presente che sei sfidato da un vero laureato in fisica. Chi apprezza il titolo di "fisico". Beh, che ne dici?
Non è Quick, è myfxbook, un monitor di conti MT verificato e indipendente.
Per favore, quale sfida può esserci con il vostro 0% quando il mercato mi ha nutrito per anni?
E il phismat non ha niente a che vedere con i profitti e le perdite. E non ho bisogno del tuo cappello per niente) Sto solo condividendo le mie conoscenze, chi ne ha bisogno le prenderà.
1) Dimostrare con esempi (è venerdì pomeriggio, quindi lo farò sabato-domenica con comodo).
2) Far passare l'SB attraverso il filtro LF. E considerare se continuare a ignorare le informazioni oggettive.
3) La modellazione permette di coprire l'intero quadro. Questo è il suo grande vantaggio.
Inoltre, i metodi analitici sono applicabili solo a un gruppo molto ristretto di processi idealizzati. La stragrande maggioranza dei processi reali fisici/chimici/biologici/ambientali/economici/finanziari non rientrano negli stretti confini dei metodi analitici senza una sostanziale semplificazione, come la linearizzazione. La modellazione permette di superare molti ostacoli.È stato attraverso la modellazione che sono stati scoperti i processi caotici. È attraverso la modellazione che i processi caotici sono ora esplicitamente utilizzati in applicazioni tecniche. Ed è attraverso il controllo dei processi caotici. Questa è la prima volta che sentite parlare di questa opportunità. O ne è consapevole?
1) È già chiaro che non ci sarà la stessa chiarezza del "buy and hold". Probabilmente ci hai messo qualche minuto, se non qualche secondo.
2) Supponiamo di dividere SB in una somma di due processi, uno dei quali chiamiamo "a bassa frequenza" e l'altro "ad alta frequenza". In che modo questo aiuta il trading sul processo originale? Puoi spiegare in qualche modo questo con l'esempio del suddetto "buy and hold", per esempio?
3) La simulazione, anche se utile e talvolta indispensabile, non fornisce risposte a molte domande importanti. Per esempio, non permetterà di calcolare l'asintotica delle code della distribuzione del coefficiente di Hurst menzionato prima.
4) È bene che "le nostre navi navighino nel Gran Teatro", che lo facciano più in là e "meglio") Abbiamo parlato di una cosa abbastanza concreta, che di solito si chiama in un teorico come "distribuzione dei funzionali del processo di Wiener". Questo è un campo scientifico abbastanza serio e ben sviluppato e sostituire le sue conclusioni con la modellazione è di solito solo una conseguenza della loro ignoranza.
Non è Quick, è myfxbook, un monitor di conti MT verificato e indipendente.
Per favore, quale sfida può esserci con il vostro 0% quando il mercato mi ha nutrito per più di un anno?
E il phismat non ha niente a che vedere con i profitti e le perdite. E non ho bisogno del tuo cappello per niente) Sto solo condividendo la conoscenza, chi ne ha bisogno la prenderà.
Hmmm... Sei intelligente, amico mio... Sai cosa e come rispondere.
Ma, l'essenza della questione non cambia - 30 dicembre, apriamo le statistiche per 3 mesi. VA BENE?
Andiamo, Yuri... Quel contadino avrebbe dovuto essere messo al suo posto molto tempo fa. È il momento.
Prima devi trovare la chiave d'oro, poi la porta nell'armadio, poi puoi metterlo al suo posto). Se hai ancora la volontà)).
Non mancano le persone a cui piace mettere tutti al loro posto.
Prima devi trovare la chiave d'oro, poi la porta nel magazzino, e poi puoi rimetterla a posto). Se hai ancora la volontà).
Non mancano le persone a cui piace mettere tutti al loro posto.
Sono d'accordo. Hai bisogno di una chiave. Per questo mi rivolgo ai partecipanti del forum: "Quanto mu-mu...". Dirigete tutte le vostre energie verso l'entropia/non-entropia. La correlazione degli incrementi dovrebbe essere studiata in diverse finestre scorrevoli... Beh, quante volte possiamo fare tutto per te?
Per questo mi rivolgo ai membri del forum: "Quanto moo-moo ...". Concentrate tutte le vostre energie sull'entropia/non-entropia. La correlazione degli incrementi dovrebbe essere studiata in diverse finestre scorrevoli... Beh, quante volte devo fare tutto per te?
E cosa le fa pensare che questa sia la felicità e la soluzione? Imho, non ci sono basi per questo?
A proposito, prima hai detto che la chiave dell'armadio è in un posto completamente diverso - e il silenzio, il vuoto. Qualcosa come un sacco di missioni)).
Cosa ti fa pensare che questa sia la felicità e la soluzione? Imho, non c'è nessuna base per questo?
A proposito, avevi la chiave della tana in un posto completamente diverso - e il silenzio, vuoto. Questo è un po' troppo per una ricerca).
Non ho le chiavi, Yuri... Tutta la mia spavalderia è costruita sul risultato momentaneo tra un mese... Ahimè...
Non c'è tempo per studiare la nonentropia o la stessa correlazione su piccoli campioni. E gli idioti del forum non vogliono fare nulla - solo ridere.... Beh, cosa fare?
Non ho le chiavi, Yuri... Tutta la mia spavalderia è costruita sul risultato momentaneo di un mese... Ahimè...
Non c'è tempo per studiare la nonentropia o la stessa correlazione su piccoli campioni. E gli idioti del forum non vogliono fare nulla - solo ridere.... Beh, cosa fare?
La statistica non vi darà la chiave. Le statistiche possono solo mostrare la direzione della ricerca e niente di più. O forse no).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание
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Considerate diverse opzioni per "vagare", impostando diverse distribuzioni.
E vedere se è possibile fare soldi con il processo SB.
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https://www.mql5.com/ru/forum/286022#comment_9153256