I principi dei sistemi di trading non sindacali. - pagina 4

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:

Errore mio. :) Volevo scrivere ".... lavorarci sopra", non sopra.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ah capisco) che buon argomento. Come si calcola il rischio dell'1% se ci sono più di una posizione aperta? Oppure avete un limite dell'1% per ogni ordine nella griglia?

Anche il TP più alto è interessante... devo provarlo sul mio sistema... non l'ho ancora impostato così... forse funzionerà ancora meglio)

Sto calcolando l'1% per un solo scambio. Qty già aperto non lo prendo in considerazione. Quindi se ci sono più scambi di uno il rischio sarà maggiore. Ma nei parametri c'è un limite al numero di trade aperti contemporaneamente. In quella foto c'era un limite di 4 accordi. Quindi il rischio è fluttuante dall'1% al 4%.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Calcolo solo l'1% per una transazione. Il numero di trade già aperti non viene preso in considerazione. Quindi, se ci sono più scambi di uno, il rischio sarà più alto. Ma nei parametri c'è un limite al numero di trade aperti contemporaneamente. In quella foto c'era un limite di 4 accordi. Cioè il rischio è fluttuante dall'1% al 4%.

Sì...allora può "partire" o scaricare e hai 4 trade...hmmm...che è fino al 4% come scrivi, se tutti hanno degli stop.Capisco...prova a dividere gli ordini già profittevoli, allora non hai bisogno di riaprire. Ordini, e i rischi scendono

Ma il sistema è ancora fuori servizio... I normali broker come BCS non permettono l'apertura di diversi ordini invece di aprire un ordine totale ad un nuovo prezzo...

Hai bisogno di un ordine...

Come si calcola il 4% di rischio massimo? Per "occhio"? O c'è un meccanismo di calcolo, magari adattato?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Sì...poi può "partire" o scaricare e hai 4 trade...hmmm...che è fino al 4% come scrivi tu, se tutti hanno degli stop.Capisco...prova a pescare ordini già profittevoli, allora non avrai bisogno di riaprire. Ordini, e i rischi scendono

Ma ancora il sistema è fottuto... i broker normali come BCS non ti permettono di aprire ordini multipli, invece tu apri un potlot totale ad un nuovo prezzo...

Hai bisogno di un ordine...

Come si calcola il 4% di rischio massimo? Per "occhio"? O c'è un meccanismo di calcolo forse anche adattato?

Sì, questo è adatto solo per i conti di copertura in caso di netting non funzionerà.

Perché a occhio? Uno scambio dell'1% è rigorosamente calcolato. Quattro scambi saranno il 4%. Lo stop loss è noto in anticipo, quindi non è difficile calcolare il volume in modo che la perdita non superi la percentuale specificata del deposito.

Se lo guardiamo con gli occhi dei sostenitori di Elliott Waves. Quindi un impulso è la prima onda, poi la correzione, e poi la terza onda è una continuazione della prima. Quindi, ad ogni impulso si apre un trade sperando di salire sul treno proprio all'inizio. E siccome un trade di successo si sovrappone a 3-4 o anche più stop, come risultato il grafico di equilibrio è vincente.

L'uso della rete a strascico non permette di ottenere un tale risultato. A meno che non abilitiate il trall solo dopo un profitto pari a 4 volte lo stoploss e spostate lo stop al livello di 3 stop in profitto.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Sì, questo è adatto solo per i conti di copertura in caso di netting non funzionerà.

Perché a occhio? Un commercio 1% tutto è rigorosamente calcolato. Quattro scambi saranno il 4%. Lo stop loss è noto in anticipo, quindi non è difficile calcolare il volume in modo che la perdita non superi la percentuale specificata del deposito.

Se lo guardiamo con gli occhi dei sostenitori di Elliott Waves. Quindi un impulso è la prima onda, poi la correzione, e poi la terza onda è una continuazione della prima. Quindi, ad ogni impulso si apre un trade sperando di salire sul treno proprio all'inizio. E siccome un trade di successo si sovrappone a 3-4 o anche più stop, come risultato il grafico di equilibrio è vincente.

L'uso della rete a strascico non permette di ottenere un tale risultato. Se solo si accende il trawl solo dopo un profitto di 4 volte lo stoploss e si sposta lo stop al livello di 3 stoploss in profitto.

Intendevo la pesca a strascico dopo il tp di 4 fermate. E per quanto riguarda il rischio intendevo dire come hai capito che il 4% è il modo più efficiente per ridurre le perdite e i rischi e aumentare i profitti?

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

"Perché a occhio? Una transazione 1% tutto rigorosamente calcolato. Quattro scambi sarebbero il 4%".

Come l'hai calcolato?

Che sarebbe efficace?

O l'hai solo testato?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Intendevo dire la pesca a strascico dopo TP di 4 fermate. E per quanto riguarda i rischi intendevo dire come avete capito che il 4% è il modo più efficace per ridurre le perdite e i rischi e aumentare i profitti?

Oh, capisco. Lei suggerisce di usare un TP virtuale. Quando il prezzo lo raggiunge, accendi la rete a strascico. Ci ho pensato. Come risultato ho fatto un rollover a valore no-loss di 3 stop quando il prezzo è già lontano dal punto di entrata.

Di solito scrivono nella letteratura che il rischio non dovrebbe superare l'1-2%. E il 4% è successo in qualche modo da solo quando ho cercato di ottimizzare il mio Expert Advisor utilizzando il parametro che imposta la limitazione delle operazioni di apertura allo stesso tempo.

...

Ma continuo a pensare che il mio Expert Advisor sia incompleto. Non tiene conto di molte sfumature a cui di solito si presta attenzione nell'analisi manuale. Per esempio: sfondo delle notizie, livelli di supporto/resistenza più vicini, tendenza sul TF superiore, ecc.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
"Perché a occhio? Una transazione 1% tutto rigorosamente calcolato. Quattro scambi sarebbero il 4%".

Come l'hai calcolato?

Che sarebbe efficiente?

O l'hai solo testato?

   if (stoploss>0 && PPRisk>0)
   {
       double TicValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
       double TicSize  = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
       double DRisk    = AccountFreeMargin();
       DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;                        
       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);                
       if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);       
   }
//stoploss - размер стопа в пунктах. Стоплосс обязательно должен быть больше нуля иначе ошибка деление на ноль 
//PPRisk - размер риска в процентах от депозита
// В переменной lot получаем требуемый объем.

Non so quanto sia efficace all'1% di rischio. È possibile selezionare un rischio diverso nelle impostazioni. È solo che in quell'esempio (nella foto) ho scelto quel rischio.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:
Non so quanto sia efficace all'1% di rischio. È possibile selezionare un rischio diverso nelle impostazioni. È solo che nell'esempio (nella foto) ho scelto questo rischio.

Capisco che il numero di punti è calcolato in base al rischio e in parallelo il valore dei punti ad un certo lotto.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Questo è meglio)) Ho capito che il numero di punti è calcolato in base al rischio e, in parallelo, il valore dei punti ad un certo lotto.

Non proprio. Gli stop point non sono calcolati in base al rischio. Sappiamo in anticipo dove posizionare lo stoploss. Conosciamo anche il prezzo di apertura dell'ordine. Otteniamo la dimensione dello stop loss in punti (stoploss). Conosciamo anche la dimensione del rischio in % del deposito in anticipo (la impostiamo nelle impostazioni). Poi otteniamo quanto sarà in termini monetari nella valuta di deposito e calcoliamo il volume di transazione in base ad esso. Cioè l'importo della perdita è regolato non dalla dimensione dello stoploss in punti ma dal volume di transazione. Così, si scopre che la dimensione dello stoploss non è importante. Se l'esito della transazione è sfavorevole per noi, non perderemo più della dimensione data del rischio. Per esempio: 50 punti stop con 1 lotto di volume, 100 punti stop con 0,5 lotti di volume. In entrambi i casi la perdita monetaria sarà la stessa. A causa dell'arrotondamento ci possono essere piccole imprecisioni +/-, e lo spread può anche influire se non viene preso in considerazione.

...

Invece di

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100; 

In poche parole

DRisk = 100;//$

In questo modo limiteremo la nostra perdita a 100 dollari e non ci preoccuperemo dello stop loss. Naturalmente, se non è troppo grande. Allora il lotto calcolato può essere inferiore al valore minimo consentito.