Si può distinguere il grafico SB dal grafico dei prezzi? - pagina 26
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una domanda per il topicstarter.
Ecco il grafico.
è un gsb o un grafico dei prezzi?
Dimitri, non "scherzare".
C'è una sezione di statistica - test di ipotesi. Abbiamo un campione (ho controllato sia gli incrementi di prezzo con ogni tick, sia solo i valori di prezzo con ogni tick). E poi c'è il test standard, se questo campione soddisfa i criteri di normalità della distribuzione. Accettiamo l'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa sulla natura della distribuzione, calcoliamo il criterio e rifiutiamo una delle ipotesi. Ho usato per lo più il criterio di Shapiro-Wilk perché ho testato soprattutto la normalità. Ho anche provato ausare il test Chi-quadro per l'uniformità e la normalità, e anche l'ipotesi nulla (di conformità con una distribuzione uniforme o normale) è stata rifiutata.
Potrei dire qualcosa di terribile, che mi fa gelare il sangue, ma non posso trattenermi... In generale mezzo anno fa, comunicato con uno zio, più precisamente, un nonno (62 anni), professore di matematica, che alla sua vecchiaia voleva un'avventura e lui tusanul di professori universitari nel tipo domestico di "hedge fund" )))). Conosco questa persona da molto tempo, dai tempi dell'università, siamo in corrispondenza e spesso beviamo birra, nonostante il fatto che sia quasi il doppio di me. Bene, l'ultima conversazione riguardava la statistica classica, in particolare il "test d'ipotesi", che mi ha "confuso" un po' all'università, per essere sincero, e anche il professore sballato se ne è fatto "trasportare"... sui quantili arbitrari sull'arbitrarietà generale della dicotomia booleana di conferma/rifiuto delle ipotesi, ecc. In breve, l'essenza del suo flusso di coscienza, per il quale, probabilmente, si vergognava molto, come lo scienziato accademico deve essere nei limiti delle opinioni generalmente accettate, è che in realtà nessuna ipotesi statistica può essere testata in modo affidabile, più esattamente ha senso solo in un contesto molto limitato di fenomeni ed esperimenti "sterili", che raramente si verificano in natura. Quando si tratta di serie temporali di prezzi è più vantaggioso usare criteri di probabilità di ipotesi fuzzy piuttosto che una conferma/conferma "rigorosa", quindi per un insegnante universitario di economia il 97% di rumore nei dati significa che la serie è casuale, e per un quantum e il 99% di rumore, solo il 99% di rumore e l'1% di segnale, che se non può essere scambiato direttamente, può almeno diventare una fissa, da combinazioni di centinaia di cui è ancora possibile trarre il 3-5% di segnale, che può già essere utilizzato che possono essere usati dai professionisti come segnali.
Non ti dice nulla. Nessuno sarà in grado di determinare sistematicamente.
Se fate uno studio secondo tutte le regole della statistica, cioè date 100-200 coppie di trame, l'ipotesi sarà 50/50.
Dipende da come si forma un tale compito, se le serie SB saranno cumulative di Bernoulli o uniformi senza eterocessionalità, non è un compito ma una presa in giro, ma si può generare creativamente SB allora penso che avrete ragione, ma se vi fate coinvolgere nella creatività allora il confine SB/non-SB si confonderà e non sarà chiaro distinguere cosa da cosa.
Si vergogni, in quanto uno scienziato accademico DEVE essere all'interno della saggezza convenzionale, che in realtà nessuna ipotesi statistica può essere testata in modo affidabile,
Cosa vuoi dire?
Iltest delle ipotesi implica sempre un livello di significatività. Cioè, accettiamo l'ipotesi che è stata avanzata con quella probabilità (di solito 95% o 99%). Il significato della parola "affidabile" è apparentemente il 100% di certezza? Il professore ha assolutamente ragione - nessuna ipotesi può essere accettata con questo livello di significatività.
Cosa vuoi dire?
Il test delle ipotesi implica sempre un livello di significatività. Cioè, accettiamo l'ipotesi proposta con quella probabilità (di solito 95% o 99%). Il significato della parola "affidabile" è apparentemente il 100% di certezza? Il professore ha ragione: nessuna ipotesi può essere accettata a quel livello di significatività.
Beh sì, forse ho avuto un'interpretazione sbagliata, pensavo che si potesse confermare inequivocabilmente per esempio "casualità/non casualità" con qualche criterio statistico, e si scopre che per un mercato efficiente secondo un criterio, per altri no, Ma allora la "scienza" di tali costruzioni si riduce notevolmente, diventa euristica, arbitraria, in uni si dice inequivocabilmente che "il mercato è efficiente", non ha senso speculare a lungo sulle fluttuazioni dei prezzi senza insider, si può solo investire a lungo, sperando in una crescita economica a lungo termine.
E le ipotesi stesse come entità separate hanno poco senso allora, ciò che ha più senso sono distribuzioni continue di ipotesi, come istogrammi di probabilità di quali ipotesi a quali probabilità sono vere/probabili. In generale, il concetto stessodi "ipotesi statistica" non è molto scosso, per quanto mi riguarda, se le ipotesi sono infinite.
La parola chiave è "a volte".
Sì, il mercato "medio ospedaliero" non mostra né reversione né tendenza.
L'abilità del ricercatore consiste nel trovare quei momenti in cui le proprietà differiscono da zero.
Più accuratamente prevedendoli nel futuro, chiunque può trovarli sulla storia.
Più accuratamente prevedere in futuro, chiunque può trovare sulla storia.
Si guardano i segnali delle persone. Alcuni hanno il 95% o più di piste redditizie su 1000. Pensate che abbiano scambiato con la storia?
Minore è l'esperienza nel trading, maggiore è la percentuale di rumore nella mente.
Si guardano i segnali delle persone. Alcuni hanno il 95% o più di tracce redditizie su 1.000. Pensate che abbiano scambiato con la storia?
Significa che sono in esubero. Questo è il segreto.
Posso congratularmi con lei per la sua affermazione.
Lo spread è superato da tutti senza eccezione. Bella pensata)).