L'enigma: la campana di distribuzione suona - il broker dice il prezzo, chi tocca versa lacrime e perde il suo deposito. - pagina 8

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"Verificare l'uguale probabilità di raggiungere livelli simmetrici e l'inutilità delle code.
Per testare su dati storici, scriveremo un semplice robot che aprirà dei trade quando il "canale" è rotto: il range di prezzo. Il robot chiuderà i trade quando uno dei livelli simmetrici viene raggiunto - il confine opposto del canale o la linea equidistante da esso dall'alto.

Se la probabilità di raggiungere i livelli non è 50/50, otterremo qualche risultato finanziario definito su un insieme palpabile di accordi - sia positivo che negativo. In particolare, se le "code" di cui sopra non si adattano realmente alla distribuzione normale, allora l'apertura su una rottura del canale verso l'esterno produrrà un profitto costante.

Per i test con 1 punto di commissione abbiamo un fattore di profitto medio (Profit factor) di 1,008. I test in condizioni di un broker ideale ci danno un fattore di profitto di 0,992. Cioè, l'influenza della deviazione della distribuzione di probabilità dalla distribuzione normale è così piccola che non c'è alcun profitto da ottenere solo sulla conoscenza della sua esistenza".
Questo è un estratto di quell'articolo.
 
Martin Cheguevara:
Questa è una buona idea, anche io ero felice quando ho fatto questo ...... tranne che per una cosa... Funzionerà con commissioni inferiori allo 0,01%... dipende anche dal periodo di tempo. Se non sai che tipo di affare vuoi fare, puoi provare a farlo in tempi diversi.

In generale, qualsiasi evento lungo con molti partecipanti è quasi garantito per produrre molte statistiche diverse. Alcuni di essi possono essere effettivamente utilizzati.

Questa particolare statistica (vedi grafico) è progettata per il trading intraday, utilizza principalmente il TF 1m, e fornisce diversi trade al giorno. Per calcolare le perdite da spread, slippage ecc. vengono sottratti 3 punti da ogni operazione in profitto o in perdita nel modello.

Non so se questa statistica è disponibile per altri intervalli di tempo. Credo che sia improbabile.

 
Novaja:
"Verifica dell'uguale probabilità di raggiungere livelli simmetrici e dell'inutilità delle code".

.....

Questo è un estratto di quell'articolo.

Dice solo che si può lavorare solo con asimmetrico o biased (che è fondamentalmente la stessa cosa) rispetto all'inizio delle statistiche commerciali.

 
Yuriy Asaulenko:

Questo suggerisce solo che si può lavorare solo con asimmetrico o di parte (che è essenzialmente la stessa cosa) rispetto all'inizio del commercio.

Questo non basta, questo è il principio dell'utilizzo delle "code", mentre il profitto in questo caso dipende dallo spread, rigidamente, non c'è possibilità di guadagnare con questo sistema sul forex. Sul mercato azionario le "code" saranno più pesanti. Il problema sta in cima.
 
In realtà, l'idea di incremento non è affatto chiara - perché non dovrebbe esserci il caos? Non sarebbe più facile immaginare che ci siano degli obiettivi verso i quali il prezzo si muove e che nuovi obiettivi siano fissati dopo che questi obiettivi sono stati raggiunti? Allora abbiamo un intervallo di tempo con intervalli ammissibili di uscita da esso, e un punto iniziale e un punto finale; naturalmente, la distribuzione del delta del prezzo da un intervallo di tempo a un altro intervallo sarà diversa e molto probabilmente casuale. E ora tracciate una linea dal punto di inizio del movimento al punto di destinazione e immaginate che la destinazione non sia il movimento stesso ma la sua direzione verso il punto di destinazione; allora avremo deviazioni non uniformemente distribuite dalla linea centrale e questo proverà che il movimento non è casuale. Un'altra questione è che possiamo osservare solo questi punti nella storia.
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