Ottimizzare un EA e ottenere il meglio di quelli ottimizzati. - pagina 6
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Bei tempi... Qualcuno ha pensato alle cose "permanenti" del mercato.... cioè quei "momenti" - dove il mercato non cambia le sue condizioni... per esempio: pullback, pullback da un trade, una rottura piatta e cose del genere... Per questo tipo di cose bisogna adattarsi... o meglio adattare i vostri robot di trading... Se si presenta un'idea migliore di quella che stai già usando... L'importante è adattarsi ai grandi movimenti - e puoi dimenticare quelli piccoli... =)
Quali sono le grandi mosse? Quanto costa comunque?
Denis Tarasov:
E così il compito principale è quello di adattarsi ai grandi movimenti - e ci si può dimenticare dei piccoli... =)
Non c'è bisogno di adattarsi!
Bisogna catturare tutti i movimenti. Cioè, avere un mucchio di TC, ognuno dei quali - cattura qualcosa di diverso. E guardare solo il risultato, selezionando i lavoratori.
Ma perché non riunire tutti i TC in uno solo e ottimizzare i pesi per ogni TC?
Sì, esiste un'idea del genere. Ma per ottimizzare i pesi di ciascuno, dobbiamo prima ottimizzare ciascuno in termini di parametri.
Presto passerò di nuovo a questo compito e posterò EA di prova che rappresentano tipi separati di TS e l'EA generale in grado di lavorare in tempo reale e con MM contenente tutti i TS testati. Qui, sarà possibile eseguire un solo TS per il momento, ma il piano è quello di far lavorare ognuno di loro con la propria MM - questa è solo l'idea dei "pesi" di ogni TS all'interno dell'Expert Advisor generale.
Puoi scrivere brevemente in cosa consiste il tuo TS? Entrata per indicatore, uscita per pips, c'è un trawl...
Questi EAs funzioneranno su MOEX? Se è così, posso usarli su Si o su qualsiasi altro simbolo. Ma vi consiglierei di fare un contatore generale di impostazioni, perché l'ottimizzazione sarà lunga, poi i partecipanti al progetto possono avere bisogno della potenza per le loro esigenze, e allora la persona dovrà fermare l'ottimizzazione, e il contatore permette di ottimizzare porzioni, per esempio, avete fatto 10000 passaggi, salvato il risultato e continuato l'ottimizzazione a 10001, quando l'opportunità si presenta di nuovo.
Puoi scrivere brevemente in cosa consiste il tuo TS? Entrata per indicatore, uscita per pips, c'è un trawl...
Questi EAs funzioneranno su MOEX? Se è così, posso usarli su Si o su qualsiasi altro simbolo. Ma consiglierei di fare un contatore generale di impostazioni, perché l'ottimizzazione sarà lunga, poi i partecipanti al progetto possono avere bisogno della potenza per le loro esigenze, e allora la persona dovrà fermare l'ottimizzazione, e il contatore permette di ottimizzare porzioni, per esempio, avete fatto 10000 passaggi, salvato il risultato e continuato l'ottimizzazione a 10001, quando l'opportunità si presenta di nuovo.
Come ho scritto sopra, i miei TS sono i più "stupidi", con parametri minimi. Il trucco principale è che ce ne sono molti. Di conseguenza, la domanda da "cosa fare per far funzionare il mio TS in modo stabile" si trasforma nella domanda "come selezionare il TS che funziona già in modo stabile e che non cambierà il suo comportamento il più a lungo possibile". Dato che il mio TS è progettato per "coprire" una gamma più ampia possibile di comportamenti di mercato - c'è sempre un TS che funziona al momento.
Gli algoritmi stessi si basano sui seguenti punti:
1. rilevamento delle tendenze. Al momento uso o l'incrocio di prezzo e barra scorrevole o il tocco del confine del canale del prezzo. Queste sono due varianti. (Mostra il parametro - periodo di spostamento o canale).
2. L'entrata può essere sia con la tendenza che contro la tendenza. Per una media mobile, il segnale per entrare è una barra-impulso (barra "hit", barra "long", "shift"). Per un canale, il tocco stesso è un segnale. Così abbiamo due opzioni (per la barra mobile, c'è un parametro - il tipo di barra d'impulso, e dove contare la sua direzione).
3. Trailing - uso diverse varianti: forward trailing - il set SL "tirato su" al prezzo corrente fino alla chiusura; backward trailing - il set TP "tirato su" al prezzo corrente fino alla chiusura; TP-SL fisso; inversioni. Totale - quattro opzioni. (appare il parametro - dimensione dello SL o TP rispetto alla volatilità giornaliera, e per TP/SL fisso - anche il rapporto TP/SL).
Totale - abbiamo 2x2x4=16 varianti di TP per simbolo.
A tutti i TC aggiungete altri parametri: timeframe, possibile limitazione per esagono, momento e livello di Breakeven, per lo spostamento - filtro di entrata per distanza dall'EMA (per non entrare, diciamo, nel trend, quando siamo andati troppo lontano dall'EMA).
Come dimostra la pratica (ho detto sopra) - c'è SEMPRE un TS che funziona al momento. Non c'è questione di "cosa inventare". È solo una questione di scelta.
Sullo scambio - i principi stessi sono universali.
Ma l'intero sistema è progettato per MT5, con la possibilità di lavorare su MT4, ora 28 simboli sono riconosciuti.
In linea di principio, nulla vi impedisce di utilizzare qualsiasi simbolo disponibile in MT5, basta completare l'enumerazione ECurrencySymbol e perfezionare le funzioni che interagiscono con esso.
Vi consiglierei di fare un contatore generale di impostazioni, dato che l'ottimizzazione sarà lunga, la potenza può avere bisogno di partecipare al progetto per le loro esigenze, poi la persona dovrà interrompere l'ottimizzazione, e il contatore permette di ottimizzare porzioni, per esempio 10000 passaggi fatti, salvato il risultato e 10001 continuerà l'ottimizzazione quando l'opportunità si presenta di nuovo.
Credo che l'ottimizzazione genetica sia ottimale per un anno. Backtest per 5 mesi, Forward 7, modalità OHLC a 1M.
Tale ottimizzazione richiede da due a quattro ore su quad core i5, a seconda del numero di parametri. 20-40 ore su single core AMD Sempron LE-1200.
Il contatore totale delle impostazioni non è richiesto poiché MT5 permette di fermare l'ottimizzazione e di avviarla ulteriormente dal punto in cui è stata fermata. Lo uso abbastanza spesso.
Al momento, la situazione dei "preferiti" è la seguente:
La colonna "qualità" è una stima integrale della curva di equilibrio, tenendo conto di un certo numero di parametri.
Le curve stesse (tutti i TC lavorano senza MM, con un lotto minimo, l'asse y è il reddito nella valuta di deposito - dollari):
Potete vedere che la curva più "bella" ha sistemi di reverse trailing (RTS), ma tali sistemi sono estremamente pericolosi, perché riducendo il TP durante il trailing hanno un profitto molto piccolo (anche se regolare) (di solito 1-3% della volatilità giornaliera), ma con uno stop enorme (di solito da 3 a 5 giorni di volatilità, ci sono un paio di TS in cui lo stop è fino a 7 giorni di volatilità). Questi sistemi sono ben adattati ai simboli gravemente piatti, ma anche una piccola tendenza li tira fuori.
Come ho detto prima, chiunque abbia ottimizzato uno dei TS "outsider" può avere accesso a qualsiasi TS "preferito" per 3 mesi.
L'Expert Advisor stesso (EALeague) e gli Expert Advisor per ottimizzare i singoli TS sono disponibili su Yandex-disk.