Pastori ZigZags - pagina 9
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Non so se ne ho il diritto, lascia che ti dia un messaggio.
Il volume dei tick può essere preso in considerazione (ma solo se si tiene conto del tempo))
Sono su crypto, è ancora un mercato semi-selvaggio. Mi è stato consigliato di ricominciare i miei studi di trading in qualsiasi scambio di crypto circa 3-4 anni fa.
Se tieni conto che sono l'unico della vecchia guardia che è un membro permanente del forum, probabilmente sono il più ignorante)
Non sono un buon commerciante).
Sei modesto)))) Penso che se c'è un "sale", è un "sale" in Africa, cioè, se il sistema è "di ferro", funzionerà ovunque. Eh, crypto, crypto, l'opzione più facile qui era, come Buffett, comprare ... Se hai familiarità con esso, forse potresti darmi qualche consiglio. Ci sono più di mille di queste criptovalute ora, su quale cavallo dovrei puntare? Non so come fare, non sono sicuro di come risolvere il problema.
su quale cavallo scommettere?
Quello che corre))
I TF standard (timeframes) sono affettati dal tempo, le barre di reno dal prezzo. E si può anche aggiungere il volume in tick alle barre renko, nessun problema con quello. Il vantaggio innegabile di reneko/cagi/range-bars è nel filtrare le piccole fluttuazioni di prezzo, il rumore, in cui non è redditizio fare trading.
Può dirci qualcosa di più sui volumi?
Mi viene in mente. Ho un cliente, un grande ragazzo di Kiev, ma all'epoca non sapeva molto di programmazione e indicatori, anche se è stato addestrato da me (solo nella programmazione).
Gli ho chiesto di scrivere un robot vuoto usando lo zig-zag. Mi ha scritto TOR abbastanza chiaro, ma il ragazzo era intelligente, solo aveva poca esperienza. Gli ho chiesto di scrivere una copia in bianco delle regole del robot, e lui mi ha inviato i termini di riferimento. Ma il problema è che lo zigzag ridisegna l'ultimo picco.
- Non l'ho notato!
- OK, scriviamo un semplice Expert Advisor come parte della formazione, metteremo delle X sui vertici.
Quando ha visto un mucchio di croci appese in aria, è diventato triste. Dico - ci sono un sacco di sciocchi nel forex che strillano che perché l'indicatore è sovraccarico significa che non ha valore. Ma non è così, solo il fugu è velenoso, bisogna sapere come cucinarlo ))
Se solo fosse così semplice)), si tratta di raccogliere statistiche e prendere decisioni in base ad esse, ma la "media dell'ospedale" oscura la visione di un evento individuale.
Se solo fosse così semplice)), si tratta di raccogliere statistiche e prendere una decisione in base a quelle, tranne che la "temperatura media dell'ospedale" sta intasando la visione di un evento individuale.
Forse è utile affermare ancora una volta la conoscenza comune - ripetere le verità comuni non peggiorerà le cose.
Ci sono diversi modi di visualizzare il prezzo sul mercato - renko, renji, ekeioboost, kagi, ecc. Di solito si dividono in indipendenti dal tempo e indipendenti dal tempo, ma secondo me questa non è una ripartizione sensata. È meglio, imho, classificare secondo la costanza di qualsiasi caratteristica. In questo caso, la solita rappresentazione dei prezzi può essere chiamata equi-temporale, cioè ogni barra ha sempre la stessa quantità di tempo, mentre la differenza di prezzo di apertura/chiusura e la differenza Hg/Lw possono variare notevolmente.
Renko è equi-opn/cls, cioè la differenza di prezzo aperto/chiuso è sempre lo stesso modulo e uguale alla dimensione di renko, mentre la differenza tra Hg e Lw è diversa, ma nell'intervallo da una a due dimensioni di renko. Anche la quantità di tempo nella barra renko è diversa.
I rencos sono equi-Hg/Lw, cioè la differenza tra il punto più alto e quello più basso di una barra è sempre costante, la differenza di prezzo di una barra opn/cls può essere qualsiasi cosa entro la dimensione del reng. Anche la quantità di tempo nel bar randge è diversa.
Se consideriamo che la rappresentazione in tick del prezzo è la più naturale, allora un grafico di barre di rendez-vous è essenzialmente un grafico di tick con la dimensione di un tick per rendez-vous. Per esempio, se ci sono quotazioni in tick con dimensioni di tick a cinque cifre e abbiamo bisogno di costruirne programmaticamente una a quattro cifre - trovare min/max non appena la loro differenza supera 10, si forma un nuovo grafico in tick a quattro cifre, cioè si forma un grafico rendge a quattro cifre con dimensioni 1.
I volumi azionari, come dice il nome, sono barre in cui il numero di tick è lo stesso, tutte le altre caratteristiche associate al prezzo, sono diverse per ogni barra. Secondo me, questa è la rappresentazione più insignificante del prezzo. Il flusso dei prezzi, se lo consideriamo da una moltitudine di fornitori, ha sempre una larghezza di qualche spread. Questa larghezza non è costante nel tempo e si allarga e si restringe. Ogni società di brokeraggio trasmette i prezzi ai terminali dei suoi clienti utilizzando il programma - chiamiamolo filtro dei prezzi. Bisogna essere molto semplici per non capire che una parte significativa del profitto delle società di brokeraggio proviene dal filtro delle quotazioni, e quindi la sua logica non è semplice. E la quantità di tick generati è determinata da questa logica. Cioè le barre equivolume avranno un aspetto diverso in diverse società di intermediazione e inoltre possono avere un aspetto diverso anche in diversi conti all'interno di una società di intermediazione. Tornando all'argomento del ramo - le caratteristiche statistiche degli zig zag saranno diverse per diverse società di intermediazione a causa del funzionamento dei filtri delle quotazioni, e all'interno della stessa società di intermediazione saranno costantemente "fluttuanti" a causa della logica interna non lineare del filtro delle quotazioni. È chiaro che queste differenze e cambiamenti saranno piccoli, ma il vantaggio statistico di Pastuhov, come lo capisco, è anche piccolo, quindi è solo teoricamente possibile guadagnare su questo, imho.
Questo è il risultato della determinazione della differenza tra gli estremi in funzione del cambiamento del valore di soglia della ZZ di Kagi. Figura b) - curva cumulativa.
Lo stesso per la ZZ di Renko.
Ho notato una caratteristica interessante: la distribuzione Chi-quadrato:
Vedi, a k=1, c'è una somiglianza con la ZZ di Kagi, a k=2, esponente, esattamente lo stesso del grafico ZZ di Renko.
La distribuzione Chi-quadro tende alla normalità con l'aumento di k.