Pastori ZigZags - pagina 6
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Si scopre che quando apriamo una posizione con un broker, nella maggior parte dei casi siamo immediatamente nella risonanza, quindi ci può essere una maggiore probabilità di aprire una posizione contro il movimento. Chi ha un'opinione?
Dipende dal broker - se si tratta di una cucina e di un conto reale, allora il gioco contro il trader inizia immediatamente, non c'è nemmeno bisogno di andare da un indovino e fare qualche profonda ricerca matematica...
Dipende dal broker - se si tratta di una cucina e di un conto reale, allora il gioco inizia immediatamente contro il trader, non c'è nemmeno bisogno di andare da un indovino e fare qualche profonda ricerca matematica...
È tutto chiaro, è per questo che la statistica media è pensata, un uomo semplice che vuole mettersi alla prova, "nel caso in cui abbia fortuna", potrebbe avere fortuna, e in una passeggiata casuale nell'esempio con una moneta si può anche vincere qualche periodo di tempo, diciamo all'inizio o alla fine del gioco, ma non è questo il punto, Contro questo semplice uomo si erge tutta la potenza dell'apparato industriale sotto forma di approccio professionale nella programmazione, matematica e statistica, quindi il profano non ha alcuna possibilità, qui è meglio scommettere una volta e se sfortunato, lasciare immediatamente, se fortunato, anche lasciare immediatamente, ma solo con i soldi)))
La domanda riguarda la pagina 81. Le formule sono leggermente fuori posto, dove le parentesi, Kagi(H) è circa 2, Kagi2(H) è circa 5, Renko(H) è circa 2 e Renko2(H) è circa 6. La costruzione di Kagi è più sensibile di Renko, e qui tutto equivale a un 2, e poi c'è qualche dubbio.
Sensibile non significa peggiore, tutto dipende da quale sia la logica del calcolo e per cosa...
Sensibile non significa peggiore, tutto dipende da quale sia la logica di calcolo e per cosa...
Kagi mostra meno varianza, Renko mostra più varianza, il numero di transazioni per Kagi è più alto che per Renko, Renko è migliore per la tendenza, perché Kagi mostrerà anche un piatto quando è in tendenza))) Kagi è preferibile a Pastukhov.
Kagi mostra meno varianza, Renko mostra più varianza, il numero di transazioni per Kagi è più alto che per Renko, Renko è migliore per la tendenza, perché Kagi mostrerà anche un piatto quando è in tendenza))) Nel caso di Pastukhov è preferibile Kagi.
Può farci un esempio?
Si può vedere sia un'immagine in ritardo che un'immagine in testa. Solo:
- questi modelli sono istantanei, al prossimo sondaggio dei tick in arrivo il DC principale diventerà quello in ritardo;
- la scala delle differenze in questi modelli è piccola, altrimenti si creeranno situazioni di arbitraggio.
Che differenza c'è nel numero di zecche in uno e nello stesso tempo capisco. E qual è la differenza nel numero di battute, per esempio quindici minuti?
Riguardo alle barre che intendevo (capisco cosa intendi), intendo diversamente, che una barra di 15 minuti in un broker non differirà molto da una barra di 15 minuti in un altro.
Sì, quando apriamo una posizione presso un broker, ci troviamo in risonanza, sì, non significa che siamo solo in ritardo.
Kagi mostra meno varianza, Renko mostra più varianza, il numero di transazioni per Kagi è più alto che per Renko, Renko è meglio per un trend, perché Kagi mostrerà anche un piatto in un trend))) Pastuhov è preferibile a Kagi.
Potete dare una giustificazione della trasformazione delle serie temporali a questi Kagi e Renko? Perché il tempo è escluso? Questa è la questione più importante nel Forex!!! Se non avete una tale giustificazione, vi chiedo ancora una volta di sputare su Pastukhov. Non perdete il vostro tempo - non ce n'è molto.
Perché il tempo è escluso?
Perché il prezzo è primario, il tempo è secondario
Per i matematici, una tale transizione può essere naturale. È possibile calcolare l'RMS, lo spread medio e altri parametri utilizzando formule standard. Questo è ciò che lo rovina :)))
Non contare l'intensità del trading(volume di tick) in funzione del tempo è una strada dritta verso le tasche vuote. Assolutamente no.
Non tenere conto dell'intensità di trading(volume di tick) in funzione del tempo è un modo semplice per svuotare le tasche. Assolutamente no.
Il volume dei tick può e deve essere preso in considerazione (ma solo se si tiene conto del tempo))
c'è tutta una classe di strategie che non hanno nemmeno bisogno di un prezzo storico, solo asc, bid e ask
Ma forse sei troppo miope per apprezzare questa caratteristica