Dalla teoria alla pratica - pagina 1731
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Anche Yura Asaulenka era convinto che il mercato fosse un SB e lo ha combattuto come SB. Ha costruito un canale, è andato dal bordo del canale al punto medio (che è quello che succede con il SB nel 66% dei casi) e ha preso un profitto, è andato dall'altra parte e ha innescato uno stop. La strategia era stupida come un martello. Beh, e perdere tempo qui con niente da fare....
Un SB radioamatoriale non è affatto un SB.
in ogni gioco, ci deve essere un esperto
altrimenti non c'è nessuno da cui imparare
un esperto che corre sempre nella boscaglia, da cui si può imparare molto
probabilmente metteva le parabole satellitari sulle case allo stesso modo, sgattaiolando in giro e spuntando se non sono io e ... non mio.
Sono d'accordo con il Che sui campioni. Perché ogni campione che scegliamo dovrebbe essere giusto? (nel contesto delle serie temporali dei prezzi).
Il prezzo può fare la fine di uno qualsiasi dei campioni convenzionalmente infiniti.
una persona che corre costantemente tra i cespugli, dalla quale si può imparare molto.
deve aver messo le parabole satellitari sulle case allo stesso modo, di nascosto e spuntando se non sono io e ... non mio.
forse.
Personalmente, non capisco la fisica che ha lì
sulla mia, vi spiegherò.
Choe si vantava ieri di non sapere quale TF scegliere
Chto ieri si vantava di non sapere - quale timeframe scegliere. Rispondo: qualsiasi, perché il risultato del calcolo sulla FormulaE è il prezzo corrente, che è lo stesso su qualsiasi TF.
ma i dati che ha bisogno di essere compilato - questi sono i volumi di acquisti e vendite, così come a quale prezzo
è il volume degli acquisti e delle vendite e a quale prezzo
Che tipo di volumi? Come un sacco? O quantità assolute di incrementi?
forse.
Personalmente, non capisco la fisica che vede lì.
Vi racconterò il mio.
Choe si vantava ieri di non sapere quale TF scegliere
Chto ieri si vantava che non sa - quale timeframe scegliere. Rispondo: qualsiasi, perché il risultato del calcolo dalla Formula - il prezzo, che è lo stesso su qualsiasi TF.
e i dati che devono essere sostituiti in esso - questi sono i volumi di acquisti e vendite, così come a quale prezzo
Capisco la vostra teoria che il volume dei futures regola il prezzo dello spot
Naturalmente è una stronzata, per definizione, anche se a volte è bella - il prezzo va contro il volume.
A volte si grattano questi "bei" affari e li si mostra, e il resto del tempo si perde e si va in giro in mutande.
Quali sono i volumi? Come un sacco? O quantità assolute di incrementi?
Zhenya, non ti abbattere, perché in questo mondo tutto è relativo
Cambiando il volume di acquisti/vendite si ottiene un multiplo del movimento del prezzo
quindi che differenza fa - in ciò che si misura non solo i volumi ma anche i prezzi?
Questa è l'intera teoria in quel post.
pensare, o camminare come un cavallo
;)
Sasha mi ha inviato il file nel suo messaggio personale.
Forse puoi dirmi cosa c'è di interessante, o forse niente.
la cosa più difficile era far crescere il deposito e il capitale allo stesso tempo
separatamente è come due dita sul pavimento, ma insieme.... - una finitura completa, poiché .rocker non vuole che il trader abbia un profitto costante sul lato positivo,
Così ha iniziato il mio allenamento.
l'addestramento non è da manuale, no.
ha iniziato a imparare nella pratica, cioè a mostrarmi gradualmente tutto ciò che può fare per trasformare un profitto in un minus.
una volta ha anche chiamato - vieni qui, posso mostrarti un sacco di cose diverse, ne abbiamo un sacco
ma il fatto è che.
ha perso comunque.
Penso che tu possa trarre le tue conclusioni da questo post. qual è il mercato: uS? statistiche? tendenze? flatulenza?
dopo queste domande, c'è solo una cosa da dire: dimenticate per sempre questi discorsi da bambini
;)
Il vero conto di oggi.
Non so se avrò il tempo di guardarlo... Lavoro nei giorni feriali e analizzo il mio TS nei fine settimana: risultati della settimana, possibilità di fare cambiamenti, ecc. Ci proverò.
Finestra dinamica....
Ancora una volta - con finestre scorrevoli >= giorno, è necessario analizzare cicli di calendario specifici: giorno, settimana, mese, trimestre,.... Qui sostengo pienamente Max Kuznetsov e il capostipite di questo approccio - il vecchio Gunn.
In un giorno e una notte, sì, dovrebbe essere dinamico. Complicato. In questo caso dovremmo lavorare con una certa dimensione del campione di eventi, che corrisponde a una certa finestra temporale fluttuante. Cioè numero di eventi = const, e il tempo degli eventi deve "galleggiare" tra i periodidelle sessioni di trading.
Se questo è difficile da percepire, allora le finestre < giorni non dovrebbero essere usate.