Dalla teoria alla pratica - pagina 1419
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Pensa solo ai miei post sull'argomento.
Personalmente sono arrivato alla conclusione che la dimensione del lotto non dovrebbe assolutamente essere imposta a nessun tipo di progressione.
Mi sono sentito allo stesso modo molto tempo fa e ho contraddetto il topicstartor nel thread Avalanche. Il topicstarter mi ha confutato. Dopo averci pensato e controllato i numeri, ho accettato e mi sono scusato. Quindi vi suggerisco di pensarci anche voi. Tutto quello che dico è stato calcolato e testato nella pratica.
Ho pensato la stessa cosa molto tempo fa, e l'ho obiettato nel thread Avalanche. L'autore dell'argomento mi ha confutato. Dopo averci pensato e controllato i numeri, ho accettato e mi sono scusato. Quindi vi suggerisco di pensarci anche voi. Tutto quello che dico è stato calcolato e testato nella pratica.
Il volume del lotto non dipende dalla progressione accettata nella rete martin, ma dal prezzo di mercato
Conun buon segnale d'ingresso, perché avresti bisogno di un martin? Martin maschera solo una cattiva previsione, se la previsione ha un payoff atteso positivo, Martin non migliorerà il trading. Questa è una sorta di "illusione ottica" nel mercato quando vediamo un'equità piatta o esponenziale (quando si reinveste), otteniamo l'illusione del successo proprio perché pensiamo per abitudine che essendo saliti di X volte sarà anche X volte più difficile perdersi, ma non è così con un Martin, qualunque cosa si guadagni, si perde quasi altrettanto velocemente e in un momento imprevedibile. La situazione con il trading di opzioni casuali è la stessa, un principiante può pensare che questo sia un Klondike, il profitto affare dopo affare e nessuna fine in vista per il profitto, ma il draw-down è veloce e devastante.
Non c'è alcun senso in martin, bene a tutti, se si commercia per se stessi, ma non per impegnarsi in una sorta di truffa vicino al mercato, è solo un modo per ridistribuire il rischio in aree singolari, che in brevi periodi di tempo dà l'illusione di successo, ma alla fine il rischio diventa incommensurabilmente più. Il modo giusto è avere l'anti-martin come MM, cioè diminuire la dimensione del lotto in caso di errori sistematici di previsione, ma l'equity non sarà presentabile, i trader non lo apprezzeranno e la PAMM non diventerà popolare.
La nozione di un buon input è relativa. Supponiamo che io abbia un certo segnale. Questo segnale può portare profitto se usato su un Martin, ma se lo usi in un Expert Advisor senza un Martin, sarà in perdita. Non permette questo?
Vedete spesso il verificarsi del lungo trend irreversibile su EURJPY? Se chiudiamo con una perdita del 10% in un trend non piatto, credi che la perdita sarà sempre maggiore del profitto? Pensi che questo accadrà spesso?Qui ho postato i risultati dei test del mio ultimo EA con un martin, che ora sta facendo trading con discreto successo in tempo reale.
il volume del lotto non dipende dalla progressione accettata nella rete martin, ma dal prezzo di mercato
Non c'è bisogno di discutere sulla falsariga di " ...e voi avete i negri appesi". Parlavo della possibilità di utilizzare il reinvestimento negli EAs con martin senza aumentare il drawdown relativo e quindi il rischio.
Non c'è bisogno di discutere sulla falsariga di " ...e voi avete i negri appesi". Parlavo della possibilità di utilizzare il reinvestimento negli EAs con martin senza aumentare il drawdown relativo e quindi il rischio.
non c'è questa possibilità negli EA con un margine
martin - potenzialmente aumentare il rischio e potenzialmente un affondo
suggerito sopra anti-martin - diminuirà il rischio
lavorare entrambi insieme nella stessa EA - questo è l'unico modo per garantire sia il reinvestimento che qualsiasi altra cosa con un rischio stabile rispetto al capitale pari all'equilibrio
non c'è questa caratteristica negli EA con un martin
martin - potenzialmente aumentare il rischio e potenzialmente un affondo
suggerito sopra anti-martin - diminuirà il rischio
lavorare insieme con entrambi in un unico Expert Advisor - questo è l'unico modo per garantire il reinvestimento e qualsiasi altra cosa con un rischio stabile rispetto al capitale, pari all'equilibrio
Probabilmente non hai capito bene come funziona il reinvestimento. Il reinvestimento è esattamente il modo in cui funziona il principio anti-Martin. Supponiamo di avere un drawdown e di chiudere con una perdita del 10%. Alla prossima entrata nel mercato il lotto iniziale è ridotto, perché sarà calcolato a partire dall'importo del deposito che è stato ridotto del 10%.
Sembra che lei non capisca esattamente come funziona il reinvestimento. Il reinvestimento è esattamente il modo in cui funziona il principio anti-Martin. Diciamo che abbiamo avuto un drawdown e abbiamo chiuso con una perdita del 10%. Alla prossima entrata nel mercato il lotto iniziale è diminuito, perché sarà calcolato a partire dall'importo del deposito diminuito del 10%.
Lo capisco, ma non lo accetto.
Calcolare la relatività di profitti e perdite quando si reinveste
reinvestire 0,01, 0,02
il profitto in entrambi i casi è del 10%
nel terzo reinvestimento - 0,04
10% di perdita (anche se è 0,03, è sempre una perdita in totale)
sommare gli importi dei profitti e delle perdite
che tipo di sistema è quello che ti fa fare trading a tempo perso?Lo capisco, ma non accetto la stupidità.
E io stupidamente non accetto la stupidità in nessuna salsa)). Non sto parlando di te in particolare, ma in generale).
E non accetto la stupidità in nessuna salsa)). Non sto parlando di te in particolare, ma in generale senza riguardo).
Non dovresti credere ciecamente a ciò che il test ha mostrato, contare, pianificare, commerciare per trarre profitto da un piano di trading precalcolato.
Si possono avere 3 perdite di fila, 4, 5, 10, cosa fare?
Lo capisco, ma non lo accetto.
fare un piccolo calcolo della relatività del profitto alla perdita quando si reinveste
reinvestire 0,01, 0,02
profitto in entrambi i casi - 10%
sul terzo reinvestimento 0,04
10% di perdita
Sommare i profitti e le perdite
Che tipo di sistema è quello che ti fa commerciare per niente?Cosa le fa pensare che il profitto in entrambi i casi sia del 10%? Allora è chiaro perché non ti piacciono i reinvestimenti. Il profitto per la chiusura dovrebbe essere calcolato in punti. Se il valore dei punti è lo stesso, il profitto al lotto 0,02 è 2 volte più grande.