Dalla teoria alla pratica - pagina 1138
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se vi ricordate tutte le informazioni in modo che la vista di distribuzione
è un po' come
- Erlang.
- Logistica.
- Laplace.
ma non ricordo esattamente...
Ne ho bisogno ora...
e formule se potete)
Beh, se siete interessati a distribuzioni isovershaped - qualcosa di simile a una distribuzione logistica al centro.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
ma con le code tagliate :)))
Può essere approssimato da una distribuzione triangolare.
È solo una questione di tempo prima di arrivare a coseni, arctangeni (alias fischer) e logaritmi. La domanda è: quando?
Il flusso di zecche è già una non linearità primaria naturale, smussatelo smma (per esempio) con un periodo fisso di 2/3 (200-300) del numero medio al minuto, fissate il risultato per minuti e godete (analizzate). Tics qui tuzhe qualcuno ha raccolto, e mt5 contiene già tics.
NON sono interessato alle zecche. Per una semplice ragione: la loro quantità varia da broker a broker. Uguale a OPEN M1, M5,... a causa dell'inadeguatezza del campionamento uniforme nel mercato.
Sono interessato agli EVENTI, cioè al flusso di quotazioni sincronizzato tra diverse società di intermediazione. Questo può essere osservato sul secondo TF.
È solo una questione di tempo prima di arrivare a coseni, arctangeni (aka fischer) e logaritmi. La domanda è: quando?
Il flusso di zecche è già una non linearità primaria naturale, smussatelo smma (per esempio) con un periodo fisso di 2/3 (200-300) del numero medio al minuto, fissate il risultato per minuti e godete (analizzate). Qualcuno ha raccolto i tick anche qui, e mt5 contiene già i tick.
Io la metterei così: il flusso degli eventi è già una non-linearità primaria naturale. Tuttavia, non sono d'accordo con l'ulteriore testo. Questo è esattamente il caso in cui non c'è bisogno di fare una media, ma solo di usare direttamente questa non linearità. Lo faccio quando calcolo la varianza di un processo.
NON sono interessato ai tic. Per una semplice ragione: diversi broker ne hanno un numero diverso. Così come OPEN M1, M5,... a causa dell'inadeguatezza del campionamento uniforme nel mercato.
Sono interessato agli EVENTI, cioè al flusso di quotazioni sincronizzato tra diverse società di intermediazione. Questo può essere osservato sul TF dei secondi.
Dai flussi di tick si ottiene 1 valore lisciato al minuto, meglio di m1. Di giorno con ~8 gmt la maggior parte (da)grandi +/- lo stesso. Tra diversi DC da secondi non è possibile sincronizzare a causa dei ritardi di trasmissione del segnale(velocità della luce, ritardi nelle attrezzature) - l'ordine di 50-100ms da Mosca a Europa + ritardi nei server e terminale. Il m5 after hours è sufficiente per me.
Io la metterei così: il flusso degli eventi è già una non-linearità primaria naturale. Tuttavia, non sono d'accordo con il seguente testo. Qui non c'è bisogno di fare una media, ma semplicemente di usare direttamente questa non linearità. Lo faccio quando calcolo la varianza del processo.
Avete il kernel stesso - MA - lineare, come avete detto voi finestra scorrevole.
Quindi la vostra probabilità di trovare un evento non casuale è uguale alla probabilità di indicizzare un processo non lineare con una finestra scorrevole, cioè 50/50.
Il vostro kernel stesso - MA - è lineare, come avete detto finestra scorrevole.
Quindi la vostra probabilità di trovare un evento non casuale è uguale alla probabilità di indicizzare un processo non lineare con una finestra scorrevole, cioè 50/50.
No. La mia finestra scorrevole è ora non lineare nel tempo - uguale a un certo numero di eventi (ma non di tick!!!). Tuttavia, insieme al numero di tick, anche il normale tempo lineare è coinvolto nel calcolo della varianza. E vedremo il risultato alla fine della prossima settimana.
In realtà, a un certo punto mi sono chiesto - questo è ciò che esattamente (come piace dire a Bas) distingue la VR reale da un processo casuale artificiale come SB, il moto browniano, ecc.
Sì, gli intervalli di tempo tra gli eventi!!! Se in SB questi sono anche singoli punti di riferimento N, N+1,... cioè un numero condizionato di passi, e il processo di Wiener è un modello di un processo continuo che corrisponde al caotico moto browniano, quando le collisioni tra particelle avvengono in intervalli di tempo infinitamente piccoli e in questo caso la discretizzazione uniforme è valida, allora gli intervalli di tempo tra gli eventi hanno un significato magico proprio nel mercato.
E non tenere conto di questa non linearità nel tempo è il peggiore errore di tutti i calcoli.
No. La mia finestra scorrevole è ora non lineare nel tempo - uguale a un certo numero di eventi (ma non di tick!!!). Tuttavia, insieme al numero di tick, anche il normale tempo lineare è coinvolto nel calcolo della varianza. E vedremo il risultato alla fine della prossima settimana.
In realtà, a un certo punto mi sono chiesto - questo è ciò che esattamente (come piace dire a Bas) distingue la VR reale da un processo casuale artificiale come SB, il moto browniano, ecc.
Sì, gli intervalli di tempo tra gli eventi!!! Se in SB questi sono anche singoli punti di riferimento N, N+1,... cioè un numero condizionato di passi, e il processo di Wiener è un modello di un processo continuo che corrisponde al caotico moto browniano, quando le collisioni tra particelle avvengono in intervalli di tempo infinitamente piccoli e in questo caso la discretizzazione uniforme è valida, allora gli intervalli di tempo tra gli eventi hanno un significato magico proprio nel mercato.
E non tenere conto di questa non linearità nel tempo è il peggiore errore di tutti i calcoli.
Sbarazzarsi del tutto della finestra scorrevole.
A meno che, ovviamente, non vogliate ottenere dei risultati.
Non hai idea di quanto sarebbe difficile analizzare il mercato se non ci fossero i robot che lavorano nei mercati.
Ora è 100500 volte più facile da analizzare rispetto a 20 anni fa.
Ti mostrerò un esempio con le impostazioni standard di EURJPY da diversi TF. Mi è stato rimproverato che seleziono le varianti per le belle foto. Ma non è così.
Ecco i livelli H4 allineati dai robot.
Se guardiamo più da vicino H1
M30 ha un proprio ordine di comportamento dei robot
Per essere sicuri di camminare con il mercato abbiamo bisogno di capire il comportamento dei robot del mercato. E allora avrete un graal.
In realtà, a un certo punto mi sono chiesto - questo è ciò che esattamente (come piace dire a Bas) distingue il vero BP da un processo casuale artificiale come SB, il moto browniano ecc.
Sì, gli intervalli di tempo tra gli eventi!!! Se in SB questi sono anche singoli punti di riferimento N, N+1,... cioè un numero condizionato di passi, e il processo di Wiener è un modello di un processo continuo che corrisponde al caotico moto browniano, quando le collisioni tra particelle avvengono in intervalli di tempo infinitamente piccoli e in questo caso la discretizzazione uniforme è valida, allora gli intervalli di tempo tra gli eventi hanno un significato magico proprio nel mercato.
E non tenere conto di questa non linearità nel tempo è un terribile errore in tutti i calcoli.
In linea di principio, niente. SB esiste in un sistema chiuso - tutto è in equilibrio, omogeneo e decente. In un sistema aperto (non chiuso) o non in equilibrio, la SB classica non può esistere. Il nostro SB as-is è per definizione in un sistema aperto.
Per quanto riguarda la continuità, sostituite il processo con osservazioni discrete e la SB rimane al suo posto e nulla cambia nel modello di Wiener. A proposito, in un ambiente discontinuo, gli eventi SB non si verificheranno a intervalli uguali, e niente sarà infinitesimale. Ci sarà qualcosa come il rumore di colpo, che è stato studiato anche da Wiener ed è della stessa natura di SB.