Dalla teoria alla pratica - pagina 813

 
Vladimir:

Di quali risultati stiamo parlando? Dove si possono vedere?

Guarda nel PM.

 
Alexander_K:

No, nessun tester va bene - ci sono diversi tic e diversi volumi... Funziona solo sul mio flusso di tick, questo è il problema... Quello che raccolgo da solo funziona bene anche sul tester. Quando prendo i dati di Ducas, per esempio, è una completa assurdità. Devo "regolare" il volume del campione. Sembra che il "Graal" trovato su dati di terzi non funzionerà davvero nella mia società di intermediazione.

Il numero di tick può essere diverso: in giorni diversi, per diversi simboli, in diverse società di intermediazione, per diversi tipi di conti all'interno di una società di intermediazione, e anche per un tipo di conto in anni diversi (vedi immagine).

La cosa migliore che si può fare con loro è il numero variabile di zecche per barra, più di notte, meno durante il giorno, su impulsi anche uno. È complicato.

Si potrebbe anche normalizzare per il numero medio di zecche per settimana-mese.

Se non capite come preparare le zecche, è meglio prendere una finestra in secondi, ha molto più senso.

 
secret:

Se non si capisce come preparare le zecche, è meglio prendere una finestra in secondi, ha molto più senso.

Forse con i vostri metodi segreti, questo compito, in queste condizioni, è più facile da risolvere - non c'è dubbio. Ma, non ho afferrato i tuoi suggerimenti, intervallati dal consumo di cibo sano di campagna, per un anno(!!!).

In termini di distribuzioni incrementali (ho iniziato con loro e finirò con loro), se si prende una finestra in secondi - questo problema non è affatto risolto. Perché nel momento in cui è passato un secondo e non c'è stato nessun tick ci sono "falsi" zeri nella distribuzione, acuendo il picco della distribuzione e distorcendo i dati su curtosi e asimmetria. E se invece leggiamo i dati una volta al minuto, quando un nuovo tick arriva al 100%, abbiamo solo 60 valori in 1 ora. Abbiamo un campione non rappresentativo. Ce l'hai?

 
Puoi provare ad accumulare un grafico Renko a 5 punti (i movimenti più piccoli non sono adatti al trading), e calcolare la durata come volume. Allora la scala X può essere accuratamente convertita dalle fluttuazioni di prezzo ai secondi e viceversa. Indipendentemente dal tasso di tick.
Ma ci saranno dei fallimenti se arrivano più di 5 pips in un tick :-(.
 
Alexander_K:

Controlla il PM.

C'è un link per leggere: 'L'account è stato aperto solo di recente e quindi i risultati possono essere casuali'. In meno di due giorni di trading - cosa si può vedere? Quindi, lei suggerisce esattamente di credere. Sulla base del fatto che, per esempio, lei è, come al solito, "assolutamente convinto". Nessuna persona ragionevole risponderebbe alla vostra offerta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 di lavorare gratis su basi così effimere.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir:

C'è un link dove si può leggere: 'L'account è stato aperto solo di recente e quindi i risultati possono essere casuali'. In meno di due giorni di trading - cosa si può vedere? Quindi, lei suggerisce esattamente di credere. Sulla base del fatto che, per esempio, lei è, come al solito, "assolutamente convinto". Nessuna persona ragionevole risponderebbe alla vostra offerta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 di lavorare gratis su basi così effimere.

Sì, il calcolo è sulla sola fede.

Per il resto di noi, lasciamo passare il tempo e una serie di statistiche. Non ho fretta.

 
Aleksey Nikolayev:

Registrato come e da chi?

Radio intelligence, chi altro. Come... Come dovrebbe essere.

Un radar è stato registrato in funzione in una tale portata da una tale zona.

Qual è la probabilità che nessun radar in quella gamma di frequenza fosse in funzione quel giorno?

 
Alexander_K:

Suggerisco ai cercatori di Graal interessati che vedono i miei risultati e credono che l'agognato Graal sia stato trovato di fare il seguente esperimento.

1. Scrivete un programma per raccogliere le citazioni, ma non per OnTick(), ma per tempo con una discrezione = 1 secondo. Registra solo i dati che dopo 1 secondo hanno cambiato Ask o Bid o tempo (Ask e Bid a questo punto non possono cambiare).

2. Raccogli i dati per EURUSD, ad esempio, per un giorno e riporta il numero di tick raccolti in questo modo.

3. Se i dati coincidono con i miei, considereremo che il primo passo per lavorare insieme è stato fatto.

4. Informatemi anche su come questo metodo di raccolta dati sarà utilizzato per ripristinare il futuro TS in MQL dopo guasti, interruzioni di connessione, ecc.

Non ho fretta - guardate, valutate i risultati del mio lavoro e non dimenticate di svuotare le tasche della polvere in tempo.


Saluti,

Il gatto di Schrodinger.

In altre parole, Grail è un programma di fissaggio di tick piuttosto primitivo con il suo prolungamento: se nessun nuovo tick arriva un secondo dopo, Bid e Ask sono prolungati, e se arriva, solo la quota che non è cambiata è prolungata. Solo due domande:

1. stai inventando il teorema di Kotelnikov?

2. Hai bisogno di un aiuto qualificato per creare questo programma? Che ne dici di Job?

 
Алексей Тарабанов:

In altre parole, Grail è un programma di fissazione dei tick piuttosto primitivo con rollover: se nessun nuovo tick arriva un secondo dopo, Bid e Ask vengono rollati, ma se arriva, solo la quota che non è cambiata viene rollata. Solo due domande:

1. stai inventando il teorema di Kotelnikov?

2. Hai bisogno di un aiuto qualificato per creare questo programma? Che ne dici di Job?

1. Il teorema di Kotelnikov è una specie di discretizzazione di segnali tempo-continui. Sbagliato... Il tempo sul mercato è puramente discreto. Se i tick arrivassero uniformemente ogni 1 secondo, questo problema sarebbe risolto in un lampo.

2. Ho già tutto e tutto funziona in VisSim+MT4. Devo evitare fallimenti in questa combinazione e la limitazione del numero di blocchi in VisSim (fino a 1500) e il numero di dati nell'array (non più di 16384). Abbiamo bisogno di un programmatore volontario con conoscenze di fisica e matematica, e non di un codificatore banale, affetto da ottusità. Ottenere il Graal sotto forma di pagamento non è degno?

 
Alexander_K:

1. Il teorema di Kotelnikov è una sorta di discretizzazione dei segnali tempo-continui. Sbagliato... Il tempo sul mercato è puramente discreto. Se i tick arrivassero uniformemente, ogni 1 secondo, questo problema sarebbe risolto in generale.

2. Ho già tutto e tutto funziona in VisSim+MT4. Devo evitare fallimenti in questa combinazione e la limitazione del numero di blocchi in VisSim (fino a 1500) e il numero di dati nell'array (non più di 16384). Abbiamo bisogno di un programmatore volontario con conoscenze di fisica e matematica, e non di un codificatore banale, affetto da ottusità. Ottenere il Graal sotto forma di pagamento, non è degno?

1. Stai andando esattamente alla soluzione del teorema di Kotelnikov sulla discretizzazione dei segnali continui. Lo formulerete e lo risolverete presto.

2. Il graal sotto forma di pagamento non è valido. O il pagamento o il Graal è valido.

Motivazione: