Dalla teoria alla pratica - pagina 700
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In realtà, sì, sarebbe SB, ma mi chiedo come cambierebbero le caratteristiche
Ho capito che gli SB non sono autocorrelati, e se è così, non è più SB
Modelli di prezzo. Un modello convenzionalmente normale
No, no, non il film, ma il tuo modello e i risultati della simulazione.
Nessun modello? Nessun risultato?Capisco che gli SB non sono autocorrelati, e se lo sono, non sono più SB
E cosa impedisce loro di correlarsi nelle trame?
allora le code cominceranno a crescere.
Non so, sto solo chiedendo... c'è qualche teorema o assioma quando alcuni processi casuali iniziano a produrre la vita
Vi sbagliate. Confrontare non significa trovare simili, a volte significa trovare differenze. E questo può essere utile.
Il trading di opzioni, per esempio, è inconcepibile senza comprendere la teoria, che in definitiva si basa sul processo di Wiener, il che non significa affatto riconoscere i prezzi come randagi casuali.
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Fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità.
Aleksey Nikolayev, 2018.10.25 19:34
Costruiamo alcune statistiche sulle serie dei prezzi. Usando il criterio dell'accordo controlliamo quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale. Se la differenza è statisticamente significativa, può indicare la possibilità di uno scambio. Tra i criteri di accordo Kolmogorov-Smirnov sembra essere il più appropriato.
Inoltre, questo criterio (e molti altri) sarebbe utile nel ramo "Dalla teoria alla pratica").
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Fenomeno di San Pietroburgo. Paradossi della teoria della probabilità.
Oleg avtomat, 2018.10.26 03:58
I controlli"quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale" non sono particolarmente preziosi o utili.
Anche la formulazione stessa è errata:"Se la differenza è statisticamente significativa, allora può indicare la possibilità di uno scambio". Cioè, altrimenti il commercio è impossibile, secondo voi.
Questa è un'illusione profonda: avete accettato una premessa falsa come assioma, senza nemmeno provare a verificarla (ecco il paradosso).
Pensate al fatto che il processo di trading è esterno alla serie di prezzi scambiati.
La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi a cui viene effettuato lo scambio.
Conduci un esperimento:
1. Generare un processo SB.
2. Applica le regole del trading a questo processo di SB.
3. Assicuratevi che sia possibile fare trading con successo su questo processo SB.
4. Ripeti i passi 1,2,3 molte volte, registrando i risultati degli esperimenti.
5. Confermare la fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
6. Determinare le statistiche del processo di trading.
7. Confronta le statistiche del processo di trading con le statistiche del processo SB.
8. Infine, trarre conclusioni.
Se hai il coraggio di fare un esperimento del genere, i suoi risultati, se li presenti qui, aiuteranno te e molti altri ad aprire gli occhi e a liberarsi della mentalità chiusa creata artificialmente e accettata sconsideratamente, come l'onnipresente teoria-delusione sull'"efficienza del mercato". Spero che questa fallacia dell'"efficienza del mercato" non vi induca in errore.
SO
In quale programma lo fate (R o no) è un'altra questione.
Stai raccontando di nuovo la storia del toro bianco...
Non voglio esagerare.
È stato detto abbastanza.allora le code cominceranno a crescere.
Non so, sto solo chiedendo... c'è qualche teorema o assioma quando alcuni processi casuali iniziano a dare origine alla vita
non ce n'è uno che ancora ricordo di Theorem Vera, c'è:
se si aggiunge una costante a una serie casuale, non cambia nulla.
Se si aggiunge un'altra serie casuale a una serie casuale, il risultato sarà ancora una variabile casuale, ma la legge di distribuzione della nuova serie dipenderà dalla serie originale, google sulle composizioni
allora le code cominceranno a crescere.
Non so, sto solo chiedendo... c'è qualche teorema o assioma quando alcuni processi casuali iniziano a dare origine alla vita
Beh, le code diventeranno più grandi.
Certo, è la coda che conta! (С)
infatti, un sacco di gibberish dal corso di matematica superiore i partecipanti di questo argomento stanno cercando di citare, anche se ci sono insegnanti di università nella discussione, imho, solo loro possono adeguatamente operare con questo gibberish, ma solo nel piano che viene insegnato oggi.... ahimè, il cervello è abbastanza pratico, è pigro e non memorizzerà ciò che non usa ogni giorno ))))
bene e a proposito, operare con integrali tripli da citazioni di matematica superiore è elementare, ma nel corso di matematica superiore, l'insegnante che voleva insegnare andava sempre all'interpretazione grafica dei calcoli matematici.... Alexey Savvateev con i suoi corsi di combinatoria e tutto ciò che vuole insegnare - vuole davvero insegnare! ;)
Maxim Dmitrievsky:
c'è qualche teorema o assioma quando la vita comincia a emergere da alcuni processi casuali
Se la vita esiste già da qualche parte nell'universo, può avere origine altrove secondo le leggi dell'universo olografico... ma da zero è improbabile...
se la vita esiste già da qualche parte nell'universo, può essere generata altrove secondo le leggi dell'universo olografico... ma da zero è improbabile...
Non ho familiarità con queste leggi :))
So che ci sono due processi opposti: l'aumento dell'entropia attraverso l'espansione, cioè la morte termica e il processo opposto sono le forze gravitazionali che portano all'auto-organizzazione della materia