Dalla teoria alla pratica - pagina 670
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La conclusione è molto semplice e adeguata - il 90-95% di tutte le tendenze o come mi piace dire "movimenti direzionali" hanno origine in uno stato di completa incertezza e tendono al caos completo.
Proprio così. È così che funziona il mercato - dal caos all'auto-organizzazione e ritorno. Calcolare il momento di transizione è incredibilmente difficile, ma è possibile.
Rimango con la mia più profonda convinzione che la chiave magica è la non-entropia/entropia. Non riesco proprio a capirlo :)) Sto diventando incredibilmente stupido qui. Sono nel fermo abbraccio degli sfavoriti e dei ritardati locali...
Per qualche ragione sto correndo da un'idea all'altra. Per esempio, ho un canale piatto (può essere largo quanto voglio) con il moltiplicatore 1.6. Il segnale per comprare sulla coppia EUR/USD è alle 17:56 GMT+3. Forse è viceversa un segnale per piazzare un ordine di vendita pendente dal prezzo corrente + N punti noti. Dal momento che il prezzo si è invertito a quel livello. Ma questa è solo una supposizione.
E come si può identificare questo? Alexander, tu sei un esperto di distribuzioni, e pretendi che ogni suggerimento sia giustificato fisicamente e matematicamente. In che modo le statistiche tradizionali e non parametriche della DISTRIBUZIONE di una variabile casuale possono essere collegate alla "memoria"? Dopo tutto, nessuna proprietà della distribuzione di una variabile casuale cambia se si riorganizza l'ordine in cui appaiono i suoi valori come si vuole.
Per esempio, in questo modo che è universale per gli incrementi di tasso: ordiniamo tutti gli incrementi disponibili nel campione per i loro valori dal più basso al più alto. Il tasso corrispondente prima diminuirà, poi aumenterà. Indipendentemente dalla multimodalità della distribuzione. Cosa succederà alla "memoria" in questo caso - caos completo, scomparirà, se ce n'era una. Anche se né l'asimmetria, né la curtosi, né la media e la varianza cambieranno affatto.
Resta da contare su qualche proprietà che non è nella distribuzione. Per esempio, il tempo - e allora si può provare a pensare alla crescita dell'entropia, anche se in caso di interventi monetari ovviamente diminuirà. Non basta analizzare solo le distribuzioni, è necessario un collegamento con le LETTERE. Lei pensa che l'asimmetria e la curtosi siano collegate, mi dica su quale base?
In modo che le vostre decisioni possano essere giustificate fisicamente e matematicamente.
Lei usa il nome "coefficiente di diffusione", mentre non è nato per caso - i processi di diffusione, conduzione del calore e filtrazione sono descritti dalle stesse equazioni di tipo parabolico e in assenza di perturbazioni i potenziali di trasferimento in essi si dissipano nello spazio con il tempo. Allo stesso tempo, l'entropia aumenta. A proposito, la legge della radice quadrata funziona anche, ricordate la somiglianza dei processi termici non stazionari con il criterio di Fourier at/x^2. Il lancio di una moneta può anche essere descritto dall'equazione della conduzione del calore. E qual è la base della sua fiducia nella curtosi e nell'asimmetria?
Voi riderete, ma il mio trading si basa proprio sul tempo. Il prezzo è usato indirettamente. A proposito, non sono un esperto di distribuzioni e in generale - Alexei.
Per qualche motivo, passo da un'idea all'altra.
:))) E mi sono già calmato.
Lasciate che il TS lavori in un canale relativo alla mediana nella finestra=24 ore e al diavolo.
Non sono riuscito a trovare una chiave magica per filtrare i trade perdenti.
Spererò nel destino e in un miracolo - se qualche genio volante come podotr o CheGevara dirà: "Ok, vecchio mio - guarda la pagina 666 di questo libro, e tutto ti sarà chiaro".
Nel frattempo, mi lavo le mani di te e ti bacio il culo. Non ce l'ho fatta. Mi pento.
:))) E mi sono già sistemato.
Lasciate che il TS giochi nel canale relativo alla mediana nella finestra=24 ore e si perda.
Non sono riuscito a trovare la chiave magica che filtra le operazioni non redditizie.
Spererò nel destino e in un miracolo - se qualche genio volante come podotr o CheGevara dirà: "Ok, vecchio mio - guarda la pagina 666 di questo libro, e tutto ti sarà chiaro".
Nel frattempo, mi lavo le mani di te e ti bacio il culo. Non ce l'ho fatta. Mi pento.
Alexander, qui non sei tu, ma un apologeta di un'idea. Lasciando il thread senza specificare le prospettive dell'idea, si lascia il thread nella vergogna. Vogliamo provare a farlo con onore?
:))) E mi sono già sistemato.
Lasciate che il TS giochi nel canale relativo alla mediana nella finestra=24 ore e si perda.
Non sono riuscito a trovare la chiave magica che filtra le operazioni non redditizie.
Spererò nel destino e in un miracolo - se qualche genio volante come podotr o CheGevara dirà: "Ok, vecchio mio - guarda la pagina 666 di questo libro, e tutto ti sarà chiaro".
Nel frattempo, mi lavo le mani di te e ti bacio il culo. Non ce l'ho fatta. Mi pento.
Quando è stato il cattivo accordo sull'euro a settembre?
Guarda in questo file come i.EUR era contro i.USD in quel momento
Alexander, qui non sei tu, ma un apologeta di un'idea. Lasciare il thread senza dare una prospettiva sull'idea è un vergognoso abbandono del thread. Vogliamo provare a farlo con onore?
No, beh, non c'è da vergognarsi - c'è un solido +0% di profitto.
Cioè, se si usa solo la proporzione prezzo~radice del tempo, allora non ci può essere nessuno scarico in linea di principio. È dimostrato in questo thread. Così è la felicità sotto forma di denaro :)))
Leggerò le opere del vecchio Gunn a mio piacimento. Ha anche preso questa proporzione: prezzo ~ radice del tempo, e ha usato alcuni cerchi e quadrati come base. E ha trovato la chiave magica del profitto, a differenza di me :)). Forse ci troverò qualcosa di interessante. Lo spero.
E quando c'è stato un cattivo accordo sull'euro a settembre?
Guarda in questo file come i.EUR era contro i.USD in quel momento
No, è così Zhenya - sto leggendo Gunn e non voglio distrarmi. Mi dispiace.
No, basta, Gianni - sto leggendo Gunn e non voglio essere distratto. Mi dispiace.
Potrei sbagliarmi, almeno quello che ho visto nei calcoli è che la somma degli incrementi di prezzo su N barre è uguale alla stessa differenza tra i due prezzi di quel periodo.
Cioè gli incrementi per 1440 minuti = Prezzo 0 - Prezzo 1440.
Beh, forse ho una trama del genere, ma è più probabile che sia così. Segue - ma perché contare la somma degli incrementi se è più veloce della differenza.