Dalla teoria alla pratica - pagina 410
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Qualcuno si è mai chiesto perché l'intensità del commercio notturno è più bassa?
Il fatto che sia più basso è già stato discusso per 400 pagine, ma perché?
La catena logica del ragionamento è la seguente: lo spread è più ampio di notte, ci sono meno trader che vogliono fare trading con spread più alti.
E perché lo spread è più alto? Beh, i market maker allargano lo spread a causa dell'incertezza.
E qual è l'incertezza per i market maker (ricordate, questi sono coloro che fissano i limiti sul forex, tutti noi condizioniamo il commercio con i mercati).
E qui c'è una questione aperta dove la catena logica si rompe: Perché l'incertezza della MM è più alta di notte che di giorno?
In altre parole: dove guardano che questa scheda non è disponibile di notte?
Una domanda simile: perché ci sono le sessioni di forex, quando il trading è tutto il giorno e i trader si trovano in tutto il mondo?
Se rispondete alla domanda, capirete che tipo di scala è necessaria.
è solo che c'è l'opinione che la "memoria" non sia una brutta cosa
Ad esempio, tali processi hanno centri di massa che a volte sono ben distinguibili. Ho fatto trading in questo modo per diversi anni senza automazione
è possibile automatizzare con una sezione di convalida, definire le tolleranze di errore e collassare automaticamente per provare. Tutto ciò di cui avete bisogno è un acf invertito, e potete anche aggiungerne uno normale con una ricerca storica per un'ulteriore convalida su pezzi simili di storia
Nah Max. Ci sono 2 tipi di "memoria" sul mercato, a quanto pare:
1. Memoria del movimento del prezzo stesso. È come una particella pesante che continua il suo movimento nonostante gli effetti delle particelle leggere circostanti. Si forma una tendenza e delle code "pesanti" delle distribuzioni.
2. Memoria dell'apparizione di eventi - occorrenza di citazioni. Cioè come se una particella pesante fosse esposta anche a particelle leggere in certi momenti. Come se la particella leggera ricordasse - quando è necessario influenzare la particella pesante. Beh, come se i partecipanti al mercato non facessero transazioni in modo caotico, ma di proposito.
Non esiste una cosa del genere nella teoria della diffusione markoviana. Tutto l'apparato matematico è progettato perché l'impatto avvenga in modo caotico, senza memoria.
E se la particella pesante cambierà o meno la direzione del moto è un'altra questione.
Quindi, non ci dovrebbe essere memoria degli eventi. Altrimenti, tutto va a rotoli e la filiale può essere chiusa.
Qualcuno si è mai chiesto perché l'intensità del commercio di notte è più bassa?
È perché quelli che commerciano più intensamente non lavorano. Alcuni hanno la mattina, altri il pomeriggio, anche quelli che sono nello stesso fuso orario riposano di notte, non lavorano.
Non è così?
Alcuni trader hanno la mattina, altri il pomeriggio, anche quelli che si trovano nello stesso fuso orario si riposano di notte invece di lavorare.
Non è così?
Così è mattina e sera per alcuni, dovrebbe essere pari, ma no, quando Chicago si apre, l'anima va in paradiso.
La storia di Lloyd.
No, Max. Ci sono due tipi di "memoria" sul mercato, a quanto pare:
1. La memoria del movimento del prezzo stesso. È come una particella pesante che continua il suo movimento nonostante l'influenza delle particelle leggere circostanti. Si forma una tendenza e delle code "pesanti" delle distribuzioni.
2. Memoria dell'apparizione di eventi - occorrenza di citazioni. Cioè come se una particella pesante fosse esposta anche a particelle leggere in certi momenti. Come se la particella leggera ricordasse - quando è necessario influenzare la particella pesante. Beh, come se i partecipanti al mercato non facessero transazioni in modo caotico, ma di proposito.
Non esiste una cosa del genere nella teoria della diffusione markoviana. Tutto l'apparato matematico è progettato perché l'impatto avvenga in modo caotico, senza memoria.
E se la particella pesante cambierà o meno la direzione del moto è un'altra questione.
Quindi, non ci dovrebbe essere memoria degli eventi. Altrimenti, tutto va a rotoli e la filiale può essere chiusa.
È tutta l'eredità di Bachelier e della teoria del mercato efficiente, e "travasano" ogni volta che inizia qualche crisi, che secondo i loro modelli è quasi incredibile. Garcham e Figarcham non sono riusciti a conquistare questo argomento per decenni.
E la memoria in generale è stata a lungo colta dai trader attraverso l'autosimilarità su grafici e centri di struttura. Se un processo ha memoria, come può essere espresso nel caso delle citazioni? in un solo modo: attraverso la formazione di figure autosimili. E non formano necessariamente una tendenza, possono anche essere piatti. Un semplice esempio qui:
La caratteristica di tutti i modelli di mercato - ad un certo momento iniziano a rispecchiarsi. Un acf invertito funzionerebbe bene per questo.
Nel caso in cui non funzioni nulla per mancanza di memoria, ecco un'alternativa particolare. Il fenomeno è osservato e riprodotto regolarmente.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
È giusto pensare che le verdure costino meno d'estate che d'inverno, e se non ci fosse la memoria, costerebbero ogni volta in modo diverso. Oggi li compri per 30 rubli, domani costano 200 rubli, ecc.
E se non ci fosse memoria, costerebbero ogni volta in modo diverso. Oggi li ho comprati per 30 rubli, domani costano 200 rubli, e così via.
Una domanda molto attuale.
Un contadino ha bisogno di soldi per il carburante per la semina, ma non sa se avrà un raccolto quest'anno o se una siccità seccherà tutto, quindi chi si assume i rischi del prestito?
O, Dio non voglia, un raccolto mostruoso farà crollare i prezzi, così che non avrà abbastanza per pagare il prestito per la semina?
PS PS arriviamo al punto, il trader di mercato compra e vende allo stesso tempo, è il fornitore di liquidità, e il mercato va in una direzione, i prezzi salgono e MM vende, se il mercato torna indietro, nessun problema, recupera tutto, ma se no - chi compensa le perdite di MM, che ha preso una posizione contro tendenza?
No, Max. Ci sono due tipi di "memoria" sul mercato, a quanto pare:
1. La memoria del movimento del prezzo stesso. È come una particella pesante che continua il suo movimento nonostante l'influenza delle particelle leggere circostanti. Si forma una tendenza e delle code "pesanti" delle distribuzioni.
2. Memoria dell'apparizione di eventi - occorrenza di citazioni. Cioè come se una particella pesante fosse esposta anche a particelle leggere in certi momenti. Come se la particella leggera ricordasse - quando è necessario influenzare la particella pesante. Beh, come se i partecipanti al mercato non facessero transazioni in modo caotico, ma di proposito.
Non esiste una cosa del genere nella teoria della diffusione markoviana. Tutto l'apparato matematico è progettato perché l'impatto avvenga in modo caotico, senza memoria.
E se la particella pesante cambierà o meno la direzione del moto è un'altra questione.
Quindi, non ci dovrebbe essere memoria degli eventi. Altrimenti, tutto va a rotoli e la filiale può essere chiusa.
Così la memoria del mercato è permanente e non c'è modo di uscirne. Ricordo che Matemat presupponeva un certo numero di barre, ma se il punto di riferimento era attuale, allora questa proporzione sarà salvata da qualsiasi altro punto di riferimento. Come agricoltore collettivo capisco e posso dimostrare.
Dal vivo, sarà una presa o uno stop. Secondo alcuni calcoli l'inversione avrebbe dovuto essere sulla linea verticale. Che ci sono due deviazioni standard (da qualcosa). Finora tra 2 e 3 sko .
A proposito, l'inversione precedente era solo un minuto di ritardo.
Entro le 20:22 MSC dovrebbe girare