Dalla teoria alla pratica - pagina 325
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Mi dispiace. Non beneficerei di un tale atto caritatevole.
Se non lo usi e non hai intenzione di farlo, puoi per esempio fare un indicatore e venderlo - purché non sia una fantasia, perché è impossibile conoscere il futuro di una tendenza con tale precisione...
È possibile con tale precisione. Ma quando tutti quelli che scopriranno questo metodo vorranno diventare milionari e il sistema smetterà di funzionare.
Non è così ovvio.
Il 9%/mese con un drawdown del 6% è abbastanza accettabile, anche se alla fine del mese il profitto può raggiungere per esempio il 12%, supponendo che il drawdown non aumenti.
Poi spiegare come la gente specula in azioni in borsa, con un deposito di circa 100-500k. E, tra l'altro, con discreto successo. La leva è solo 2, e solo sulle blue chip.
Posso dirvi che lo 0,5-1% di profitto al giorno non è un trucco. Molte persone ne hanno di più.
Posso dirvi che un profitto dello 0,5-1% al giorno non è un trucco. Molti ne hanno di più.
Non si tratta di profitto, come sapete, ma del rapporto tra profitto e rischio. Se il rapporto è più di 2, per esempio, si può parlare di buona redditività.
Non si tratta di profitto, come sapete, ma del rapporto tra profitto e rischio.
Esattamente. Non ha alcun senso parlare di qualsiasi percentuale di profitto, anche al giorno, anche all'anno, senza specificare il rischio corrispondente a quel profitto.
È possibile con tale precisione. Ma quando tutti quelli che scoprono questo modo vogliono diventare milionari e il sistema smette di funzionare.
Guardando la foto, i miei occhi suggeriscono che non ci sono pesci in questo sistema e non dovrebbero esserci. Fino a questo punto, avevo i miei dubbi.
Ma vi dico che ci sono. Ecco il grafico EURUSD della scorsa settimana:
Evidenziate le aree di potenziali scambi. Il processo di Wiener in tutto il suo splendore con il coefficiente di asimmetria vicino a 0. Ma per EURGBP manca qualcosa...
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Uladzimir Izerski, 2018.04.22 08:05
Когда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Alexander_K2:
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
Serge:
Seriamente, voglio chiedere. Niente battute, niente scherzi.
Te lo chiedo in tutta serietà - come fai a sapere che ce n'è uno?
Se ci credi, lo capisco, ma come fai a saperlo?
Puoi dimostrare matematicamente che esiste?
Una tendenza non è altro che movimento (nel modello move-back).
E a causa della natura frattale del mercato, su un TF più piccolo questo movimento si chiama tendenza.
In sintesi: la tendenza è un movimento di un TF superiore (anche la matematica superiore non era necessaria, la logica è sufficiente).
E sì, è possibile calcolare la fine di una tendenza.
Perché potenziale? Sì, perché è stato EURGBP che ha "superato" quegli splendidi trade, dato che il mio TS è impostato per fare solo un trade. La condizione è:
total_orders_EURGBP=OrdersTotal();
se(total_orders_EURGBP==0) ecc.
Non posso avere più scambi aperti contemporaneamente. Forse è di questo che soffro.
Non posso avere diversi scambi aperti contemporaneamente. Forse è per questo che soffro...
E perché soffrire per niente - basta ridurre il lotto per i nuovi trade e poi il rischio non aumenterà molto mentre i profitti aumenteranno.