Dalla teoria alla pratica - pagina 275
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Il tempo delle discussioni è finito, zio.
È ora di fare soldi, signori!!!
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Alexander, dillo agli onesti lettori di questo thread.
C'è il rischio di perdere questa strategia (supponendo che tutte le condizioni di gestione del rischio siano soddisfatte)?
Domanda - quanto è alta la probabilità di entrare correttamente nel mercato ed è uguale a 1?
La strategia è stata testata utilizzando dati storici nel tester di strategia del terminale?
Alexander, dillo agli onesti lettori di questo thread.
C'è il rischio di perdere questa strategia (supponendo che tutte le condizioni di gestione del rischio siano soddisfatte)?
Una sotto-domanda - quanto è alta la probabilità di entrare correttamente nel mercato ed è uguale a 1?
La strategia è stata testata utilizzando dati storici nel tester di strategia del terminale?
Belle domande serie, Rena.
1. Non c'è rischio di perdita totale. C'è un rischio di drawdown e ci sarà finché il fattore di non-entropia non è abilitato.
2. Se si calcola attentamente la finestra scorrevole (diversa per le diverse coppie di valute!) la probabilità di un'entrata corretta, cioè una transazione di successo = 80%.
3. NO. Compito molto difficile per convertire gli archivi di tick nei flussi Erlang richiesti per diversi fattori K. Con gli appassionati ci lavoriamo in privato.
Se facciamo il lavoro del punto 3, allora queste serie, penso, possono essere utilizzate con successo in altri modelli, comprese le previsioni.
E sarà bello, previsioni fantastiche. Questa sarebbe la fine.
Belle domande serie, Rena.
1. Non c'è il rischio di uno scarico completo. C'è un rischio di drawdown e lo sarà fino a quando il fattore non-gentropia non sarà incluso.
2. Se si calcola attentamente la finestra scorrevole (diversa per le diverse coppie di valute!) la probabilità di un'entrata corretta, cioè una transazione di successo = 80%.
3. NO. Compito molto difficile per convertire gli archivi di tick nei flussi Erlang richiesti per diversi fattori K. Con gli appassionati ci lavoriamo in privato.
Se facciamo il lavoro del punto 3, allora queste serie, penso, possono essere utilizzate con successo in altri modelli, comprese le previsioni.
E sarà bello, previsioni fantastiche. Questa sarebbe la fine.
OK.
Ho letto prima il processo di Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
E poi sul modello autoregressivo.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
e non l'ha ottenuto....
Se vogliamo un processo markoviano, allora:
"i valori di una serie temporale in un dato momento dipendono linearmente dai valori precedenti della stessa serie".
....
In forex è impossibile, o possibile, ma non per molto.
)
OK.
Ho letto per la prima volta del processo di Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
E poi sul modello autoregressivo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
e non lo capisco....
Se vogliamo un processo markoviano, allora:
"i valori di una serie temporale in un dato momento dipendono linearmente dai valori precedenti della stessa serie".
....
In forex è impossibile, o possibile, ma non per molto.
)
Ti ho detto che è solo il mio modello che ha bisogno di un processo markoviano, cioè il flusso di Erlang a k=1. Ma a K più alti abbiamo altri flussi, con effetti secondari. E questi, credo, sono estremamente buoni per la previsione.
In generale, la chiave d'oro per decifrare Forex è la capacità di trasformare le serie temporali in flussi Erlang di diversi ordini.
TUTTI. Questo argomento può essere chiuso.
Ti ho detto che solo il mio modello ha bisogno del processo markoviano, cioè il flusso Erlang a k=1. Ma a K più alti abbiamo altri flussi, con un effetto secondario. E questi, credo, sono estremamente buoni per la previsione.
In generale, la chiave d'oro per decifrare Forex è la capacità di trasformare le serie temporali in flussi Erlang di diversi ordini.
TUTTI. L'argomento può essere chiuso.
Alexander, l'argomento è troppo presto per essere chiuso, andiamo a fondo.
Supponiamo che ad un certo punto si sia entrati nel mercato con il massimo rischio. Avete un massimo di 10 minuti per osservare le citazioni. Andrà contro il vostro ordine, al 100%.
Ora la conclusione: lavorare con la strategia descritta è una questione molto filosofica.
Alexander, è troppo presto per chiudere l'argomento, andiamo a fondo.
Diciamo che ad un certo punto siete entrati a rischio massimo. Avete 10 minuti per osservare la citazione. Andrà contro il vostro ordine, al 100%.
Ora la conclusione - il lavoro sulla strategia descritta è una questione molto filosofica.
No, non è divertente speculare. Dovreste aspettare il segnale - sarà una conferma o una confutazione di tutto ciò che è stato affermato in questo thread. È sotto gli occhi di tutti. Tutti onesti e senza sciocchi.
OK. L'argomento può essere chiuso.
L'argomento avrebbe dovuto essere chiuso molto tempo fa, circa 50 pagine fa). Ma possiamo parlarne.
Partiamo dal fatto che il mercato (il mercato, non il Forex, ma le quotazioni del Forex sono generate dal mercato) è completamente deterministico. Non c'è niente di casuale nel mercato - tutte le azioni dei commercianti, qualunque esse siano, sono soggette a una semplice regola se... allora... Nessun commerciante normale compra, vende o fa offerte a caso. Cioè, ogni acquisto/vendita è predeterminato da azioni specifiche, per niente casuali, dei trader, sia momentanee che precedenti - piazzando ordini di acquisto/vendita a un prezzo specifico che determina il movimento dei prezzi. Ancora una volta - assolutamente nulla di casuale.
Ora citiamo W. Heisenberg -Non abbiamo supposto che la teoria quantistica, al contrario di quella classica, sia una teoria essenzialmente statistica, nel senso che solo conclusioni statistiche possono essere tratte da dati precisamente definiti. Contro tale ipotesi, per esempio, ben noti esperimenti di Geiger e Bothe.Ma l'affermazione forte della legge di causalità, "se si conosce il presente con precisione, si può prevedere il futuro", è errata come premessa, non come conclusione. In linea di principio non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli.
Qui è dove tutto comincia a diventare interessante). Ma finché l'idea non ha raggiunto le masse, è troppo presto per parlare di conseguenze.
Yuri, puoi spiegare la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick che Dr.Trader ha postato qui prima? Avviciniamoci alla pratica. Comprendo e accetto la distribuzione Erlang. Ma cos'è questa distribuzione di Cauchy? Suppongo che abbia a che fare con il principio di indeterminazione di Heisenberg. E questo significa che dovremmo assolutamente liberarcene - essere esclusivamente nel flusso Erlang di un certo ordine K. Non è così?
Yuri, puoi spiegare la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick che Dr.Trader ha postato qui prima?
Avviciniamoci alla pratica.
Quanto più vicino al soggetto)). Comunque, contateli come volete).
Non voglio nemmeno entrare in queste distribuzioni. La distribuzione è quella che è nella realtà e i tentativi di adattarla a qualcosa che ha un nome, imho, sono infondati. Perché dovrebbe corrispondere a qualcosa di specifico che è già noto?
Diciamo che nessuno ha nemmeno provato a descrivere la distribuzione della radiazione del corpo nero con distribuzioni già note. Perché diavolo stiamo cercando di abbinare qualcosa di già noto qui?