Dalla teoria alla pratica - pagina 121
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Ora guarda cosa faccio.
Il mio lavoro è quello di distribuire l'EA gratuitamente a tutti coloro che lo vogliono. Deve funzionare per tutti, su qualsiasi flusso di dati da qualsiasi DC. Come fare? La risposta - accettare i tick secondo un algoritmo unificato.
Guardate la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick - è quasi esponenziale. Ma comunque, è diverso in ogni società di intermediazione a causa della diversa intensità dei flussi. L'ho forzatamente unificato - ora è lo stesso per tutti ed è esponenziale.
Ora si scopre che abbiamo semplificato il modello di un processo non markoviano a uno markoviano con pseudo-stati. È qui che vale l'espressione S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N è il numero di tick nel tempo t di osservazione.
Capite qualcosa di quello che sto scrivendo?
Ora guarda cosa faccio.
Il mio lavoro è quello di distribuire l'EA gratuitamente a tutti coloro che lo vogliono. Deve funzionare per tutti, su qualsiasi flusso di dati da qualsiasi DC. Come fare? La risposta - accettare i tick secondo un algoritmo unificato.
Guardate la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick - è quasi esponenziale. Ma comunque, è diverso in ogni società di intermediazione a causa della diversa intensità dei flussi. L'ho forzatamente unificato - ora è lo stesso per tutti ed è esponenziale.
Ora si scopre che abbiamo semplificato il modello di un processo non markoviano ad uno markoviano con pseudo-stati. È qui che vale l'espressione S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N è il numero di tick nel tempo t di osservazione.
Capite qualcosa di quello che sto scrivendo?
Vedete, i vostri problemi formulati sono risolti. Entrambi. Da molto tempo ormai. L'Expert Advisor che funziona con qualsiasi flusso di dati da qualsiasi società di brokeraggio è una manciata di quelli gratuiti. Le risposte alla domanda "Come fare? Non vedo l'utilità di guardare da vicino una delle onde. Tanto più che, come al solito, non stai comunicando qualcosa per renderlo chiaro agli altri, non stai spiegando la terminologia che stai usando. Com'è la "sovrapposizione" di due linee su un grafico? E ditemi, cosa significa questa formula? È solo conoscendo i vostri approcci in generale che sto cercando di indovinare che si tratta della media mediana e non del valore principale dell'argomento. Francamente, lo chiedo solo per amore dell'apparenza, sono già stanco di scavare "cosa intendevi con queste parole", portando le tue parole alla terminologia almeno da VIKI. Se non vuoi parlare, non parlare.
Non menzionate nemmeno l'unico obiettivo che ha veramente senso in questo forum. Per ottenere profitti di gran lunga superiori a quelli che si ottengono tenendo i soldi nelle banche. Cercando di riportarti a questo compito, ti chiedo di nuovo(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902), "Forse puoi mostrarmi a che ora ieri doveva essere il trade AUDCAD più bello?"
Vedete, i problemi che avete formulato sono stati risolti. Entrambi. Da molto tempo ormai. Gli Expert Advisors gratuiti che lavorano su qualsiasi flusso di dati da qualsiasi società di brokeraggio sono una decina. Le risposte alla domanda "Come fare? Non vedo l'utilità di guardare da vicino una delle onde. Tanto più che, come al solito, non stai comunicando qualcosa per renderlo chiaro agli altri, non stai spiegando la terminologia che stai usando. Com'è la "sovrapposizione" di due linee su un grafico? E ditemi, cosa significa questa formula? È solo conoscendo i vostri approcci in generale che sto cercando di indovinare che si tratta della media mediana e non del valore principale dell'argomento. Francamente, lo chiedo solo per amore dell'apparenza, sono già stanco di scavare "cosa intendevi con queste parole", portando le tue parole alla terminologia almeno da VIKI. Se non vuoi parlare, non parlare.
Non menzionate nemmeno l'unico compito che ha veramente senso in questo forum. Per ottenere profitti di gran lunga superiori a quelli che si ottengono tenendo i soldi nelle banche. Cercando di riportarti a questo compito, ti chiedo di nuovo(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902), "Forse puoi mostrarmi a che ora ieri doveva essere il trade più bello su AUDCAD?"
L'ultimo degli accordi dovrebbe essere stato... Ma, a causa di un errore nel programma, mi stavo agitando per qualcosa - non ho capito di cosa si trattava e il risultato è spiacevole. Beh, non importa - ora sistemerò la vergogna e collegherò nuove coppie.
Ecco, Denis, guardando Vladimir (e questo, rimango della mia opinione, è uno dei commercianti più preparati con ricerche serie), ti rendi conto di quanto sia difficile il compito di lavorare insieme? Che anche le persone intelligenti si inacidiscono su tutto? È difficile per i commercianti - combattere il mercato da soli. E non vogliono arrivare a un concetto comune. Il paradosso!
Non dovreste scegliere i DC dell'isola. Dovresti prendere SOLO sulla base delle banche broker e di quelle con licenza europea. E questo rischio può essere trascurato.
San Sanych, potrebbe chiarire cosa intende con la parola "bank-broker" in questo contesto, per il forex al dettaglio, non interbancario?
In qualche modo la combinazione suona insolita. Un broker è un agente. Un broker assicurativo, un broker doganale, un broker di linee aeree, un agente di borsa, sì. Lavorano sulla base di contratti di agenzia e di solito non sono mandanti nelle transazioni, ma solo intermediari. Tra chi sono intermediari queste banche? Dimentichiamo il fatto che in Russia è vietato agli istituti di credito di fornire servizi alle società di forex. Voglio capire cosa intendeva dire.
Caro Alexander, per favore, mostra prima come si ottengono i profitti in una certa area della storia, della storia recente o nel qui e ora, e solo allora puoi spiegare come si ottiene. Altrimenti, l'avete al contrario. Cercando di discutere la pelle di un orso non ucciso.
L'ultimo degli scambi dovrebbe essere... Ma, a causa di un errore nel programma, ho pasticciato su qualcosa - non ho capito subito quale fosse la causa e il risultato è triste. Beh, non importa - ora correggerò la vergogna e collegherò nuove coppie.
1. Non ho capito cosa c'era di sbagliato nel conto di trading. Non mi hai ascoltato, non sono l'unico che ti ha detto che devi iniziare con i conti demo.
2. Cercare di giocare sui gap di prezzo che è mostrato nell'immagine è una zona di coltivazione rischiosa. Senza dare una caratteristica generale dell'atteggiamento dei broker verso questo sport (trading sulle notizie), mi concentrerò sulla forma più, a mio parere, sottile di questo atteggiamento negativo. Nell'accordo di offerta pubblica della Instaforex(https://www.instaforex.com/ru/key_documents l'ha appena ritirato), e subito nella sezione
"5. Procedura per trattare e risolvere i reclami e le controversie sulle transazioni", c'è la clausola 12:
12. Quando la variazione di prezzo si riferisce alla differenza tra l'ultimo prezzo dello strumento prima della chiusura del mercato e
il primo prezzo dello strumento al momento dell'apertura del mercato o a causa del comunicato stampa risulta nel cambiamento del profitto
all'importo superiore al 10% del deposito totale, la Compagnia si riserva il diritto di correggere il risultato finanziario di tali operazioni per l'importo proporzionale al valore di mercato.
il risultato di tali operazioni per l'importo proporzionale alla differenza dei prezzi in punti di cui sopra, addebitando
con il commento "Clausola 5.12 correzione", in alcuni casi a discrezione della Società la limitazione della variazione minima
la variazione del profitto può essere fissata a meno del 10% del deposito totale.
Fine della citazione.
Ciò significa che hai fatto un deposito di 100 USD, poi hai fatto un "grande affare su AUDCAD" e hai ottenuto, per esempio, 25 USD di profitto. La compagnia Instaforex detrarrà 15 USD o più (a sua discrezione), e tratterrà il 10% o meno del deposito di 100 USD. Se si fa una perdita su questo commercio sulle notizie, la società non si intromette - prendere tutto, nessun ritiro. Fantastico, vero? Così umano...
Questo è il mio punto, è meglio non considerare questo accordo come un'enormità. Altri DC troveranno altri metodi per rendere il trading sulle notizie spiacevole per il cliente. Meglio bypassare le lacune e i picchi di prezzo.
L'ultimo degli scambi dovrebbe essere... Ma, a causa di un errore nel programma, ho pasticciato su qualcosa - non ho capito subito quale fosse la causa e il risultato è triste. Beh, non importa - ora correggerò la vergogna e collegherò nuove coppie.
Segnali su AUDCHF M5: 8:55 comprare, 12:20 vendere, 15:15 comprare, 15:30 comprare, 17:05 vendere, 17:30 vendere, 19:10 comprare, 19:30 comprare. (Su M15: 5:00 comprare, 13:00 vendere, 15:30 comprare (riferendosi a M5 15:30 comprare), 16:00 comprare, nessun segnale di vendita in questo intervallo, 18:15 comprare, 19:00 comprare)
Calcolo (parametri fissi senza aggiustamenti) con M5 openprice. Perché usare il potere della matematica-fisica e dei tic?
Segnali su AUDCHF M5: 8:55 comprare, 12:20 vendere, 15:15 comprare, 15:30 comprare, 17:05 vendere, 17:30 vendere, 19:10 comprare, 19:30 comprare. (Su M15: 5:00 comprare, 13:00 vendere, 15:30 comprare (riferendosi a M5 15:30 comprare), 16:00 comprare, nessun segnale di vendita in questo intervallo, 18:15 comprare, 19:00 comprare)
Calcolo (parametri fissi senza aggiustamenti) con M5 openprice. Che senso ha usare il potere della matematica-fisica e dei tic?
Guarda, Peter - dai tic c'è un bel quadro fisico-matematico e diventa chiaro con cosa abbiamo a che fare.
Supponiamo di avere un input di 15500 ticks con un campionamento temporale non casuale. Dove vogliono arrivare alcune persone? Stanno essenzialmente dicendo che la deviazione standard dalla media è uguale alla radice di t. Essenzialmente la radice di 15500 = 124,5 pip. Cioè, moltiplicando per qualche quantile della distribuzione gaussiana, ad esempio = 3, otteniamo che la distanza massima che il prezzo può deviare dalla media con il modello Wiener = 373,5 pips. Quando il prezzo esce da questi limiti, facciamo un accordo.
No, non è così! I miei calcoli danno una deviazione media = 145 pips per AUDCAD. L'occorrenza di 1 unità di dati su 15500 fuori dallo spazio di probabilità generale per la distribuzione di Student si verifica a circa 4*sigma. Cioè, la distanza massima che il prezzo è in grado di deviare dalla media in realtà = 580 pips per un campione di 15500 ticks.
Cioè è conveniente costruire la matematica sulle zecche.