Dalla teoria alla pratica - pagina 28

[secret]

Alexander_K2:  A tempo debito, continueremo il dibattito teorico con i risultati in mano. VA BENE?

Bene, ora sono pronto).

[Evgeniy Chumakov]

Mi chiedo, filosoficamente, perché il futuro dovrebbe dipendere dal passato. Anche se il futuro è una transizione continua dal presente, per come la vedo io è anche un processo non marcante.

Quindi quali sono le probabilità che in futuro un mattone non vi cada in testa (anche mentre lavorate in un cantiere), se non è successo prima e fino all'attuale secondo nel presente e abbiamo preso in considerazione questa storia nelle nostre formule.

O qual è la probabilità che Vasya Pupkin, guidando la sua auto per molto tempo lungo lo stesso percorso, non lo cambi in futuro e ogni volta questo percorso non si ripeta.

È solo un pensiero, semmai!

[Alexander_K2]

Spero che tutti capiscano che non si deve guardare la varianza attuale, o la media storica individualmente, ma l'aggregato.

Questo è tutto. Sono fuori.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Spero che tutti capiscano che non si deve guardare la varianza attuale, o la media storica individualmente, ma l'aggregato.

Questo è tutto. Sono fuori.

La domanda è diversa! Chi muove il mercato. Dopo tutto, può non guardare la varianza e non gli interessano i segnali prodotti da formule ingegnose.

Non c'è nessuna garanzia al 100% che il prezzo in questo momento andrà dove la matematica e la fisica mostrano.

[Yuriy Asaulenko]

Евгений:

La domanda è diversa! Chi muove il mercato. Dopo tutto, può anche non guardare la varianza e non gli interessa che tipo di segnali danno le formule intelligenti.

Non c'è nessuna garanzia al 100% che il prezzo in questo momento andrà dove la matematica e la fisica mostrano.

Hai assolutamente ragione.

Il mercato è mosso solo dagli speculatori e solo da loro. Sono quelli che fondamentalmente comprano/vendono al Buy and Sell e si verifica un movimento di prezzo. Ed è qui che entra in gioco la matematica e la fisica, poiché lo speculatore non è uno, ce ne sono molti, e il loro comportamento può essere descritto. Appaiono statistiche e distribuzioni.

E solo l'assicurazione dà una garanzia al 100%.

Nel Forex non è così, ma il Forex non è nemmeno il mercato.

[secret]

Alexander_K2:

Spero che tutti capiscano che non si deve guardare la varianza attuale, o la media storica individualmente, ma l'aggregato.

Questo è tutto. Me ne vado.

Beh, se prendi Bollinger, il suo canale è la "varianza attuale", e quando imposti la condizione "lascia che il prezzo vada oltre i sei sigma", è una costante, simile alla tua "media storica", non l'hai presa dal soffitto, ma dalla storia. In altre parole, l'"aggregato" esiste da molto tempo. Sto solo cercando di chiarire la formulazione, semmai).

[Yuriy Asaulenko]

bas:

Beh, se prendi Bollinger, allora il suo canale è la "varianza attuale", e quando imposti la condizione "lascia che il prezzo vada oltre i sei sigma", è una costante, simile alla tua "media storica", non è presa dal soffitto, ma dalla storia. In altre parole, l'"aggregato" esiste da molto tempo. Sto solo cercando di chiarire la formulazione, semmai)

Il loro amore per il Bene agitava i loro cuori. E Herzen dormiva, ignaro del male... 
Ma i Decembristi hanno svegliato Herzen. 
Non ha dormito abbastanza. È lì che è iniziato tutto. 
Ah, i Decembristi!... Non svegliare Herzen!... 
Non si può svegliare nessuno in Russia. (с)

[Mykola Demko]

Евгений:

Mi chiedo, filosoficamente, perché il futuro dovrebbe dipendere dal passato. Anche se il futuro è una transizione continua dal presente, per come la vedo io è anche un processo non marcante.

...

Perché il presente dà al futuro un corridoio stretto di possibilità. E nel presente veniamo dal passato.

Una volta il presente era anche il futuro, e il passato (a quel tempo il presente) lasciava anche il suo futuro un corridoio stretto di possibilità.

[secret]

Евгений:

Mi chiedo, in modo puramente filosofico, perché il futuro dovrebbe dipendere dal passato?

Perché la causa spesso causa l'effetto. Il mercato è guidato da persone (commercianti). E ci sono somiglianze nel loro comportamento, il che rende il mercato talvolta prevedibile. Per esempio, ecco una relazione di causa-effetto: se si va in una piazza di un bazar e si spara un colpo di pistola verso l'alto, si può prevedere che tutti cominceranno a disperdersi in modo coordinato. Anche se in condizioni normali, il movimento delle persone in una piazza di mercato è più simile a un movimento browniano. L'analogia nel mercato azionario è un gap.

[Alexander_K2]

bas:

Beh, se prendi Bollinger, allora il suo canale è la "varianza attuale", e quando imposti la condizione "lascia che il prezzo vada oltre i sei sigma", è una costante, simile alla tua "media storica", non è presa dal soffitto, ma dalla storia. In altre parole, l'"aggregato" esiste da molto tempo. Sto solo cercando di chiarire la formulazione, semmai)

A-ya-ya-ya-ya! Beh, come potrebbe essere, eh? :))))

Pensavo che tutti avessimo capito... (((( Chi combatterò nel torneo? ))))

Un'altra volta:

1. Si prende una certa dimensione del campione.

2. Calcola l'RMS (ma io, per esempio, considero un RMS ponderato) - questa è la varianza attuale.

3. Per un dato volume di campioni, si generano 1.000.000 di tali campioni da un archivio di dati di tick.

4. Si calcola la varianza storica media.

5. Al passo di calcolo corrente, calcola la somma di queste varianze.

6. Moltiplicare per il sigma della disuguaglianza di Chebyshev.

...

Lo stesso per lo Skew non parametrico - calcola quello storico, confrontalo con quello attuale.

Integratelo con le vostre intricate astuzie.

Questo è tutto.

In cambio chiedo:

Qualcuno mi dica come si calcola il coefficiente di curtosi non parametrico!!!!!