Dalla teoria alla pratica - pagina 8
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Sto pensando a questo - se i problemi di definizione dei concetti di densità di probabilità W(x,t) e deriva M(x,t) nell'equazione di Fokker-Planck causano un tale rifiuto, allora cosa succede quando consideriamo i seguenti termini - varianza attuale e storica? Non lo so, non lo so... Ci penserò fino a stasera - forse lascerò perdere del tutto l'argomento...
Nel frattempo, continuo a scrivere per quelle persone a cui questi concetti sono vicini e familiari o che desiderano diventarlo. Beh, per i giovani, naturalmente - basta leggere, forse qualcosa vi tornerà utile :)))
Per il momento, con sforzi comuni, abbiamo fatto due conclusioni pratiche:
1. l'algoritmo di ricezione dei dati tick - con un periodo di 1 secondo vengono accettate le quotazioni tick reali, cioè quando l'affare è stato realmente eseguito. Non tutti i tick di fila, e non tutti i valori con frequenza di 1 secondo, ma esattamente.
2. L'unica vera misura della tendenza centrale di un movimento di prezzo di mercato non è la MA (media mobile), né la mediana o la modalità - ma precisamente la WMA - media mobile ponderata, dove il peso w è determinato dalla formula di densità di probabilità per i rendimenti degli incrementi di prezzo per una particolare coppia di valute.
Ho già cercato di far notare da qualche parte nella discussione che il mercato è un po' diverso da come lo immaginano i matematici :-)
Per prendere i dati per costruire o testare un'ipotesi, bisogna prima setacciare ciò che non serve. Qui avete preso le quotazioni incrementali che state ottenendo e tecnicamente si presentano in due (forse più, ma due sono ovvie) stati
- Trading attivo - il prezzo che ti/ci arriva è in gran parte modellato nella domanda/offerta su un particolare server e nelle sue immediate vicinanze. Gli attori principali qui sono i commercianti.
- Commercio passivo - il prezzo che arriva a voi/noi è generato principalmente dai fornitori e dai moli e il mercato locale non partecipa affatto. I market maker sono i principali attori di questo mercato. Non ci sono abbastanza commercianti per scambiare tra loro e i market maker devono stare al gioco.
C'è anche una sfumatura tecnica - nei momenti di rilascio delle notizie, apertura/chiusura della sessione, cambiamenti di data i tick inviati al terminale "spariranno e si attaccheranno insieme", cioè gli incrementi saranno diversi. Amico, lo spread salta proprio al confine delle ore, sfumatura puramente tecnica, che non dipende dal mercato.
Inoltre tutte le coppie sono correlate e solo EURUSD può essere studiato/analizzato - è il più attivo ed è meno influenzato dai movimenti degli altri. Ma ogni movimento di EURUSD ha un effetto sulle altre coppie. Se prendete qualcos'altro, accumulerete una grande quantità di rumore, che ostacolerà solo l'analisi. Oppure si misura un tasso specifico di un determinato broker in un dato momento :-)
C'è anche un punto sul "tick volume", che non è né il volume né il numero di transazioni passate, né la quantità di fluttuazioni di bid e ask fuori da tick_size, ma per qualche motivo è diverso per tutti :-)
Ho già cercato di far notare da qualche parte nella discussione che il mercato è un po' diverso da come lo immaginano i matematici :-)
Per prendere i dati per costruire o testare un'ipotesi, bisogna prima setacciare ciò che non serve. Qui avete preso le quotazioni incrementali che ottenete e che tecnicamente si presentano in due (forse più, ma due sono ovvie) stati
- Trading attivo - il prezzo che ti/ci arriva si forma in gran parte nella domanda/offerta su un particolare server e nelle sue immediate vicinanze. I commercianti sono gli attori principali qui.
- Commercio passivo - il prezzo che arriva a voi/noi è generato principalmente dai fornitori e dai moli e il mercato locale non partecipa affatto. I market maker sono i principali attori di questo mercato. Non ci sono abbastanza commercianti per scambiare tra loro e i market maker devono stare al gioco.
C'è anche una sfumatura tecnica - nei momenti di rilascio delle notizie, apertura/chiusura della sessione, cambiamenti di data i tick inviati al terminale "spariranno e si attaccheranno insieme", cioè gli incrementi saranno diversi. Amico, lo spread salta proprio al confine delle ore, sfumatura puramente tecnica, che non dipende dal mercato.
Inoltre tutte le coppie sono correlate e solo EURUSD può essere studiato/analizzato - è il più attivo ed è meno influenzato dai movimenti degli altri. Ma ogni movimento di EURUSD ha un effetto sulle altre coppie. Se prendete qualcos'altro, accumulerete una grande quantità di rumore, che ostacolerà solo l'analisi. Oppure si misura un mercato specifico di un broker specifico in un dato momento :-).
C'è anche un punto sul "tick volume", che non è né il volume né il numero di transazioni passate, né la quantità di fluttuazioni di bid e ask fuori da tick_size, ma per qualche motivo è diverso per tutti :-)
Lei ha effettivamente delineato il problema chiave, che non permette ai fisici-matematici di girarsi. Infatti - i commercianti non hanno un ALGORITMO unificato di prendere i dati dei tick per l'elaborazione e l'analisi. Ho letto tanti articoli - non c'è unanimità sul metodo di campionamento dei dati delle zecche, e questo è tutto.
Molti tendono a pensare che dovremmo lottare per OGNI zecca. Penso che questo approccio sia fondamentalmente sbagliato.
In questo thread ho suggerito un altro metodo per prendere i dati - mi sembra che sia più corretto da un punto di vista fisico.
1. L'ultimo è un riflesso della transazione reale, il resto è un tamburello. E nessuna discrezione a 1 Hz aiuterà, perché non stiamo negoziando il tempo, ma il prezzo. Questo non è importante, finché il cambiamento non è avvenuto, il mondo del trading non esiste.
Il 2. Qual è la dimensione del campione per calcolare la funzione di densità di probabilità? per WMA
...Molti sono inclini a credere che si debba lottare per OGNI tic. Penso che questo approccio sia fondamentalmente sbagliato.
In questo thread ho suggerito un metodo diverso di ricezione dei dati - mi sembra che sia più corretto dal punto di vista fisico.
Alexander, ciao!
Ho capito bene che il concetto è cambiato un po'? :-)
Ora abbiamo bisogno di raccogliere tick con una certa periodicità, che sia 1 sec.
In MetaTrader4/5 questo può essere fatto nel Tester usando un robot, un mule chaser [collettore di tick].
1. L'ultimo è un riflesso della transazione reale, il resto è un gioco di tamburello. E nessuna discrezione a 1 Hz aiuterà, perché non stiamo negoziando il tempo, ma il prezzo. Questo non è importante, finché il cambiamento non è avvenuto, il mondo del trading non esiste.
Per 2. Qual è la dimensione del campione per calcolare la funzione di densità di probabilità?
basta sedersi in un appartamento per qualche anno per un salto di dieci volte e poi dirmi che il tempo non è importante.
Alexander, ciao!
Ho ragione nel supporre che il concetto è cambiato leggermente? :-)
Ora abbiamo bisogno di raccogliere tick con una certa periodicità, facciamo che sia 1 sec.
In MetaTrader4/5 può essere fatto nello Strategy Tester da un robot, un mule chaser [raccoglitore di ticks].
Saluti Denis!
Vedete qual è il problema.
Se vogliamo risolvere questo problema insieme, dobbiamo parlare la stessa lingua - lavorare con lo stesso flusso di dati. Inoltre, non è il fatto che il robot di trading che sarà testato e costruito funzionerà davvero con altre società di brokeraggio - il flusso delle quotazioni è diverso.
NikolayDemko chiede - quale dovrebbe essere il volume di campionamento? Cosa devo rispondere? Perché opero solo con la mia società di intermediazione e secondo le mie stime per tutte le coppie di valute il volume di selezione non dovrebbe essere inferiore a 5 000 tick . E per ogni coppia si calcola manualmente un volume ottimale di campionamento con la formula che ho dato in questo thread.
Ma questo volume ottimale può apparire diverso per le diverse società di intermediazione. Quindi, cosa dovremmo fare?
La risposta - dobbiamo elaborare un algoritmo UNIVERSALE per la ricezione dei dati.
1. L'ultimo è un riflesso della transazione reale, il resto è un tamburello. E nessuna discrezione a 1 Hz aiuterà, perché non stiamo negoziando il tempo, ma il prezzo. Questo non è importante, finché il cambiamento non è avvenuto, il mondo del trading non esiste.
Per 2. Qual è la dimensione del campione per il calcolo della densità di probabilità?
Saluti Nikolai!
L'ultima è una cosa davvero bella. Semplifica l'algoritmo, cioè non ho bisogno di lavorare con Asc e Bid separatamente. Ma ho stupidamente aperto un conto con un broker che non ha Last.
Quindi la cosa spiacevole è che qualsiasi cosa io scriva e i calcoli che do - questi calcoli sono validi solo per me nella mia società di intermediazione. Ogni trader che vuole usare i miei calcoli dovrà ricontrollarli per la sua società di intermediazione, condurre i propri calcoli dei volumi, ecc. Questo è molto lungo e noioso.
Rimango della mia opinione - è necessario leggere le citazioni in una certa sequenza.
Saluti Nikolai!
L'ultima è una cosa davvero bella. Inoltre - semplifica l'algoritmo, perché diventa inutile lavorare con Ask e Bid separatamente. Ma ho stupidamente aperto un conto con un broker che non ha Last.
Quindi la cosa spiacevole è che qualsiasi cosa io scriva e i calcoli che do - questi calcoli sono validi solo per me nella mia società di intermediazione. Ogni trader che vuole usare i miei calcoli dovrà ricontrollarli per la sua società di intermediazione, condurre i propri calcoli dei volumi, ecc. Questo è molto lungo e noioso.
Rimango della mia opinione - è necessario leggere le citazioni in una certa sequenza.
Vi dirò un'idea più drammatica, trattatela come un'ipotesi non testata: è necessario analizzare Last da futures su valute scambiate, perché i market maker (questa è la mia ipotesi) guardano i futures come una guida. Così analizzando un flusso sarà possibile applicare i risultati dell'analisi su qualsiasi DC, perché il pricing del forex (imho) è un'eco del pricing sulle borse.
Dirò anche di più, i futures stessi sono scambiati con un occhio alle opzioni. Non so quale sia il meccanismo, forse i commercianti di futures sono anche commercianti di opzioni, ma ci sono vere e proprie battaglie per tenere o rompere un livello o l'altro prima dei livelli delle opzioni.
Anche se quanto detto sopra non annulla il concetto stesso di problem solving. Vi assicuro - nella fisica teorica tali problemi, simili ai movimenti di prezzo al Forex sono risolti abbastanza spesso, è solo che i fisici reali non hanno tempo di occuparsene - considerano indegno occuparsi di tali sciocchezze. Ma mi sono lasciato trasportare (significa che non sono un vero fisico? - hmm... Mi piace un po' di filosofia, però). Beh, è solo per l'umore generale :)))