Ancora una volta, arbitraggio, pair trading. - pagina 8

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Maxim Dmitrievsky:

Trovato un altro bug nei calcoli, ora l'immagine è più realistica:

Il piede sta correndo +-100 pip e sulla brexit era -400 :)

Pound avrebbe dovuto vendere su questo schermo.

Non c'è niente di cui aver paura ora.

Ci sarà uno scambio redditizio.

In termini generali, qual è l'algoritmo per costruire un tale spread, se non è già un segreto?
 
Renat Akhtyamov:

La sterlina avrebbe dovuto vendere su quello schermo.

Ora non c'è nulla di cui aver paura.

Sarà uno scambio redditizio.

In generale, qual è l'algoritmo di questi spread, se non è un segreto?

Così ho scritto prima - regressione lineare multipla. Per ognuno degli strumenti costruiamo i coefficienti di dipendenza da tutti gli altri.

Beh, come si dice, redditizio... gli spreads si sono allargati considerevolmente ora

La sterlina ha rimbalzato di nuovo di 180 pips.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ho scritto prima - regressione lineare multipla. Per ciascuno degli strumenti costruiamo i coefficienti di dipendenza da tutti gli altri

Beh, diciamo che è redditizio... gli spreads si sono allargati considerevolmente ora.

Dio benedica anche te)

 

Maxim ha detto più di una volta, e nessuno se ne rende conto tranne lui, che lo spread viene ricalcolato ad ogni barra. Cioè, i rapporti cambiano ogni barra. E questo fatto causerà sempre svantaggi per l'intero portafoglio (in spreads per trade per ogni coppia di valute). Inoltre non darà nessun vantaggio nell'analisi, assolutamente nessuno).

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho scritto prima - regressione lineare multipla. Per ciascuno degli strumenti costruiamo i coefficienti di dipendenza da tutti gli altri

Beh, come posso dire che è redditizio... gli spreads si sono allargati considerevolmente ora.

Dovrebbe essere così che le quotazioni non hanno usato il caso di inversioni multiple di accordi da Comprare a Vendere e viceversa.

Tutto sommato, tutto è fantastico, lo si può vedere a occhio nudo.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim ha detto più di una volta, e nessuno se ne rende conto tranne lui, che lo spread viene ricalcolato ad ogni barra. Cioè, i rapporti cambiano ogni barra. E questo fatto causerà sempre svantaggi per l'intero portafoglio (in spreads per trade per ogni coppia di valute). In più a tutto questo non darà nessun vantaggio in analisi, assolutamente nessuno).

Certo, ma questo fatto sembra essere preso in considerazione, o no?

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim ha detto più di una volta, e nessuno se ne rende conto tranne lui, che lo spread viene ricalcolato ad ogni barra. Cioè, i rapporti cambiano ogni barra. E questo fatto causerà sempre svantaggi per l'intero portafoglio (in spreads per trade per ogni coppia di valute). Inoltre non darà nessun vantaggio nell'analisi, assolutamente nessuno).

Può essere risolto. È necessario trovare il rapporto medio per un anno o due. Se questo coefficiente non è uguale alla quotazione della croce, allora tutto è normale.
 

Eccone uno per l'accoppiamento ))))

 
Vitaly Muzichenko:

Buona giornata anche a te)


È semplice, ecco una ripartizione di tutto: e alglib ha un mn reg.


 
Anatolii Zainchkovskii:

Eccone uno per l'accoppiamento ))))


Ne ho fatto uno simile... se solo potessimo trovare un modo per determinare l'importanza di ogni attributo e formare un portafoglio ottimale al volo, scartando le cattive coppie

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