Qual è la profondità ottimale della storia per identificare un segnale utile? - pagina 6
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1- Previsione basata su di essa, estrapolazione intendevo, altrimenti perché esporla...
2-Come più vicino al corpo, ma più specificamente?
1. Questo è il punto. La maggior parte della gente non sa perché dovrebbe dispiegarsi. Sono sicuri che quando si deve fare qualcosa con un segnale, si deve fare prima la FFT. Cosa fare dopo, non lo sanno e non gli interessa, l'importante è fare il FFT. Sai che non puoi estrapolare il risultato della FFT a meno che tu non voglia ottenere una copia esatta dello stesso segnale in futuro. E se vuoi, perché hai dovuto fare un FFT? Una copia può essere disegnata comunque.
2. Le specifiche dipendono dallo scopo e dalle condizioni specifiche. In generale, mi sento più a mio agio a parlare del tempo piuttosto che del numero di barre. Per esempio, siete interessati al cambiamento di volatilità in un giorno. Non pensi che dovremmo guardare esattamente 1, 2, 3 giorni, mentre 1,5, 2,5 giorni daranno un risultato sbagliato?
1.Sai che non puoi estrapolare il risultato di una FFT a meno che tu non voglia ottenere una copia esatta dello stesso segnale in futuro. E se lo fai, perché vorresti fare un FFT? Una copia può essere disegnata comunque.
2. 1,5, 2,5 giorni darebbero un risultato sbagliato?
1- Perché no, si può, con o senza estrapolazione, ma usando una decomposizione. Beh, dipende da come applicare la DFT, ovviamente nella variante classica non funzionerà, ma non stiamo parlando della variante classica
2- Perché è sbagliato e sbagliato rispetto a cosa, è l'unico giusto? La volatilità giornaliera ha alcune proprietà, ma prendete una finestra di 2p 4p per un sistema
come dici tu, 3p 5p. Se c'è una periodicità, i picchi e le depressioni appariranno anche lì, ma la loro ampiezza sarà massima nella finestra con dimensioni più simili a questa "periodicità".
Ma non è uguale a un giorno in qualsiasi momento.
1- Perché no, è possibile, sia con che senza estrapolazione, ma usando la decomposizione. Beh, dipende da come si applica la FFT, ovviamente nella variante classica non funzionerà, ma non stiamo parlando della variante classica.
2- Perché è sbagliato e sbagliato rispetto a cosa, è l'unico giusto? La volatilità giornaliera ha alcune proprietà, ma prendete una finestra di 2p 4p per un sistema
Ma prendete una finestra di 3p 5p per un trough syss, e se c'è una periodicità ci saranno picchi e trough ma la loro ampiezza sarà massima nella finestra con dimensioni più simili a questa "periodicità".
Ma non è uguale a ventiquattro ore in qualsiasi momento.
1 Di cosa stiamo parlando? Non ci siamo ancora messi d'accordo su nulla e non abbiamo raggiunto alcun consenso. Nella versione classica, niente funzionerà, e ci potrebbero essere molte opzioni non classiche. Penso che ci sia un modo per risolvere i problemi, anche se non ho ancora ottenuto il risultato. Ma tu non hai idea di cosa sto parlando, vero?
2. Dovrebbe essere ovvio che la volatilità è molto diversa tra il giorno e la notte. 1,5 giorni è giorno+2 notti o 2 giorni+notte. I risultati della media in queste due varianti saranno diversi ed entrambi saranno sbagliati rispetto ad un giorno. E la periodicità non c'entra affatto.
Monsieur non capisce nulla di masochismo!
1. di cosa stiamo parlando? Non ci siamo ancora messi d'accordo su nulla e non abbiamo raggiunto alcun consenso. La versione classica non funzionerà, e ci potrebbero essere molte opzioni non classiche. Penso che ci sia un modo per risolvere i problemi, anche se non ho ancora ottenuto il risultato. Ma tu non hai idea di cosa sto parlando, vero?
2. Dovrebbe essere ovvio che la volatilità è molto diversa tra il giorno e la notte. 1,5 giorni è giorno+2 notti o 2 giorni+notte. I risultati della media in queste due varianti saranno diversi ed entrambi saranno sbagliati rispetto ad un giorno. E la periodicità non c'entra affatto.
1. Forse no, forse sì, come faccio a sapere cosa pensi, penso anche che ci sia un modo per risolvere il problema, ma non sono d'accordo con l'interpretazione, Fourier non ha problemi, il problema è con la gente che vuole attenersi alla sua versione classica su processi per cui non è stata creata. Di conseguenza, la nozione stessa di problemi è soggettiva e non può essere considerata tale per tutti. Per come la vedo io, tutto si basa sul trovare il livello ottimale di praticità/velocità di calcolo. Probabilmente si considera la decomposizione in un piano, ma con la decomposizione dei residui, guardo il processo come N-dimensionale eMa guardo il processo in N-dimensione e le manipolazioni con le misure sono già ad alta intensità di risorse, e qui abbiamo la decomposizione, la stessa cosa nella mia variante può essere fatta (decomposizione) con i filtri FIR, anche semplici come mashka, non sto nemmeno parlando di cf, ma il computer proprio non può tenere, e per ottimizzare tutto questo, se possibile, si dovrebbe avere spaventoso livello di conoscenza della programmazione, o uccidere due o tre anni per questo. Così le varianti senza Fourier possono essere gettate fuori in accesso aperto))) non voglio uccidere un altro paio di anni della mia vita per l'ottimizzazione, mi chiedo, cosa sarà dopo l'annuncio di qualche graal)), e ho abbastanza soldi oltre al forex.
Ci sono grails ancora più interessanti, confutando non contraddicendo terver...anche per pseudo sb
Ci sono anche opzioni con la riduzione della distribuzione forex a normale.
2. Se misuriamo la volatilità non in punti, ma i volumi in combinazione con i punti, tanto più, perché la densità media giornaliera dei tick è anche adeguatamente fluttuante, dando un vantaggio per certi versi rispetto alla semplice volatilità a barre, soprattutto in multicurrency, un giorno dovrò raccontare tutto in dettaglio, non ne ho la possibilità.
1. Forse no, forse sì, come faccio a sapere cosa pensi, penso anche che ci sia un modo per risolvere il problema, ma non sono d'accordo con l'interpretazione, Fourier non ha problemi, il problema è con la gente che vuole attaccare la sua versione classica a processi per cui non è stata creata. Di conseguenza, la nozione stessa di questo problema è soggettiva e non può essere considerata tale per tutti. Per come la vedo io, tutto si basa sul trovare il livello ottimale di praticità/velocità di calcolo. Probabilmente si considera la decomposizione in un piano, ma con la decomposizione dei residui, guardo il processo come N-dimensionale eMa guardo il processo in N-dimensione e le manipolazioni con le misure sono già ad alta intensità di risorse, e qui abbiamo la decomposizione, la stessa cosa nella mia variante può essere fatta (decomposizione) con i filtri FIR, anche semplici come mashka, non sto nemmeno parlando di cf, ma il computer proprio non può tenere, e per ottimizzare tutto questo, se possibile, si dovrebbe avere spaventoso livello di conoscenza della programmazione, o uccidere due o tre anni per questo. Quindi le varianti senza Fourier possono essere gettate nell'accesso aperto))) non voglio uccidere un altro paio di anni della mia vita per l'ottimizzazione, mi chiedo, cosa sarà dopo l'annuncio di qualche graal)), e ho abbastanza soldi oltre al forex.
Gli argomenti sulla complessità dei calcoli e un paio d'anni li trovo insostenibili e inverosimili.
Non è necessario ricalcolare tutto ad ogni tick. Se i calcoli sono così pesanti, usate grandi timeframe e fate il calcolo una volta al giorno.
Ci sono molte persone che passano metà della loro vita a fare sciocchezze sul forex, quindi 3 anni passati sul caso non possono essere considerati un prezzo troppo caro per il successo.
I processi n-dimensionali e la decomposizione dei residui, invece, mi spaventano. È troppo complicato. Le soluzioni giuste tendono ad essere semplici.
Le argomentazioni sulla complessità dei calcoli e su un paio d'anni sono insostenibili e inverosimili.
3 - Non è necessario ricalcolare tutto ad ogni tick. Se hai dei calcoli così pesanti, usa dei timeframe grandi e lascia che il calcolo sia fatto una volta al giorno.
2-Ci sono molte persone che passano metà della loro vita a fare sciocchezze sul forex, quindi 3 anni passati sul caso non possono essere considerati un prezzo troppo caro per il successo.
1-As per i processi N-dimensionali e la decomposizione dei residui mi spaventa. È troppo complicato. Le soluzioni giuste tendono ad essere semplici.
3- Cosa vi fa pensare che i calcoli su ogni tick significava, un altro malinteso che se stiamo parlando di tick, allora i calcoli vanno su ogni tick.
2- Beh non sanno che stanno facendo una sciocchezza, hanno solo avuto sfortuna nella ricerca ... a seconda di ciò che ognuno intende per successo, se si ottiene una certa quantità di pasta di tanto in tanto, allora ci sono opzioni, se questa pasta viene da un'altra fonte ed è sufficiente, allora 3 anni di vita - da buttare via solo per più pasta, è molto o poco, se il livello di "abbastanza" non cambia?
1- Di solito, sì (anche se il criterio di correttezza è anche un concetto relativo, se il criterio di correttezza è il profitto, come dovrebbe essere, perché fare soluzione semplice ha un più alto criterio di correttezza rispetto al complesso, se il complesso dà più redditività, o hai solo kritari +1 0 -1 perdita di profitto 0, e il loro valore non importa, quindi sì, da 2 corretto si sceglie più semplice), quindi hanno e prestazioni "normale", se esiste.
Qualche centinaio. Questo è nel caso in cui qualcuno stia pensando di fare trading con i segnali al minuto sull'intervallo settimanale (una decisione un po' complicata, credo).