Cosa c'è di sbagliato nel mio algo-trading? - pagina 3

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È solo che non tutti capiscono cosa significhi "prendersela con calma", ed è per questo che perdono soldi nella frenesia di voler tagliare.
 
Per capire su quale strategia la gente sta guadagnando, o devi inventare la tua, che è a disposizione dei geni, o analizzare i trader redditizi. Dove cercarli? Nelle valutazioni dei vari concorsi decenti, nei conti PAMM. In diversi monitor, ecc. Nei conti PAMM solo gli scalper notturni e i griders sono stabili. Non ho visto un solo trend-follower nei conti PAMM.
 
winner2008:

Saluti signori!

. NON UN SOLO sistema redditizio!!! Cosa sto facendo di sbagliato? Ho cambiato i parametri, ho invertito le posizioni di tp e sl e ancora ho perso! Ma io uso principalmente i grandi timeframe, il trading giornaliero in particolare......

Se usate il forex giornaliero, non farete profitti. Tutto viene mangiato dallo spread e dallo swap.
 
winner2008:

Ecco un esempio di sistema:

Comprare sull'apertura della barra zero se l'apertura della barra zero è sopra la chiusura della prima barra, con la chiusura della prima barra sopra l'apertura della stessa barra e l'apertura della prima barra sopra la chiusura della seconda barra, con la chiusura della seconda barra sopra la sua apertura. Per le vendite, le condizioni sono il contrario. Esci da una posizione all'apertura della barra successiva a quella di entrata.

Su EURUSD (1D TF), il sistema mostra risultati negativi e 272 trade in 14 anni è circa 1 trade in 19 giorni. Proviamo a spostarci su un timeframe inferiore (4H) per aumentare il numero di trade. La dimensione media di una candela EURUSD nel timeframe 4H è di 45,1 punti. Lo spread è stato preso per testare 1 punto, cioè i costi di scambio sono circa il 2,2%. Come risultato abbiamo il risultato:


In sostanza - si apre un accordo con un segnale casuale. E su qualsiasi algoritmo simile (parametri candlestick, segnali della maggior parte degli indicatori, ecc.) si finirà sempre con la somma di tutte le operazioni: break-even meno spread (asc-bid), moltiplicato per il numero di operazioni. Questo è al massimo. L'ottimizzazione è una povera "consolazione" qui! Potete verificarlo empiricamente nel tester di strategia sulla storia - eseguendo la seguente costruzione:

https://www.mql5.com/ru/forum/111855 - ci sono anche alcuni grafici illustrativi e altri risultati. Tutte le pagine di questo thread sono interessanti da leggere.

Penso che si dovrebbe stare alla larga da queste entrate "casuali" quando si costruisce un sistema di trading. Altrimenti tutti i tentativi di costruire un sistema redditizio porteranno a un vicolo cieco. Bisogna cercare delle costanti, dei modelli globali nei movimenti dei prezzi. Qualcuno sopra ha suggerito una di queste varianti ieri - usare la cosiddetta stagionalità degli strumenti delle materie prime. Qualcosa, ora non riesco a trovare quel post. Ma è una delle varianti più promettenti. Un'altra variante - sistemi di trading di arbitraggio. Ma qui devo cercare i cosiddetti strumenti "cointegrati" (o almeno correlati). Ci sono diversi thread sul forum dedicati all'arbitraggio statistico e convenzionale.

Cercate di lavorare in questa direzione.

 

Consigli ... consiglio, e la persona ha solo bisogno di capire qual è l'errore.
Soprattutto perché c'è un errore.

Condizione iniziale per un profitto all'acquisto:
- Tre candele bianche con OPEN sopra il CLOSE della precedente;

Vladimir, il tuo errore è che se non metti un "cutoff" dopo questo trade, la quarta candela può molto probabilmente avere un OPEN superiore alla precedente, e non è garantito che sia bianca.
Così, otterrete un "doppione", cioè l'operazione redditizia meno quella perdente. Come risultato abbiamo quello che abbiamo.

Anche se la quarta candela è fortunata ed è bianca, la quinta è garantita essere nera e perderà il profitto.

 
prorab:

Consigli ... consiglio, e la persona ha solo bisogno di capire qual è l'errore.
In particolare, c'è un errore.

Condizione iniziale per l'acquisto di profitto:
- tre candele bianche con OPEN sopra CLOSE del precedente;

........, poi il quinto è garantito per essere nero e si perde il profitto.

Garantito, dici....Ecco dove è sepolto il graal. E i ragazzi qui non ne avevano idea.
 
Forse un po' off-topic, ma sono stupito dall'analfabetismo di coloro che mi hanno inviato un sacco di spam sostenendo che se si ottiene il rosso cinque volte sulla ruota della roulette, c'è un 99% di possibilità che la prossima sia nera. È lo stesso con le candele. Se si considera il colore di una candela come un evento casuale, allora anche dopo un centinaio di candele bianche, c'è un 50% di possibilità di una nera. Poiché sono eventi indipendenti. Terver comunque)))
 
paukas:
Garantito si dice....Ecco dove è sepolto il graal. E i ragazzi qui dentro non ne avevano idea.

Ridere ... ridere, i ragazzi lo leggeranno bene:

Anche se..., il quinto è garantito per essere nero e portare via i profitti.
IlGraal non è sepolto qui.

PS. Michael, non ci sono eventi casuali nel forex.
"Credo di sì".

 
prorab:
Ridere ... ridere, i ragazzi lo leggeranno bene:

Anche se..., il quinto è garantito per essere nero e portare via i profitti.

Il Graal non è sepolto qui.

PS. Michael, non ci sono eventi casuali nel forex.
"Credo di sì".


Sui timeframe più piccoli penso che tutto sia molto casuale).
 
Sepulca:

Sui timeframe più piccoli penso che tutto sia molto casuale)
Quindi è facile da spiegare.
Se le candele giornaliere hanno un inizio e una fine logici, allora i TF più piccoli sono tagliati a pezzi senza alcuna logica, o meglio con una logica molto primitiva.
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