Cosa c'è di sbagliato nel mio algo-trading?
Saluti signori!
Ho iniziato da poco a dedicarmi alla robotica. I sistemi sono senza pretese, ma hanno qualche base logica (se aumentano di tanta %, allora compra, ecc. - l'azione dei prezzi può essere detta). Non ha senso dare codici. Non uso affatto gli indicatori a causa della mia convinzione della loro inutilità. Quindi, senza ottimizzazione, non sono riuscito a creare nessun sistema redditizio al momento! Cosa sto facendo di sbagliato? Ho cambiato i parametri, ho scambiato tp e sl ed è ancora uno scarico! Ma io uso soprattutto grandi timeframes, giornalieri in particolare, con grandi tp e sl, in modo che l'effetto dei costi di trading sia minimo!
Cosa sto facendo di sbagliato? È davvero il caso che un sistema di trading sia quasi una scelta casuale di una regola di entrata (qualche combinazione di indyuk) sovraottimizzata ai buchi della storia?
Signori che commerciano veramente e solo intenditori, per favore, descrivetelo!
Devo dare più parametri. Per esempio: Stop Loss 1000, Take Profit 100. E così via.
Dovreste anche dare i parametri. Per esempio stoploss 1000, takeprofit 100. E così via.
SL e TP sono di solito identici tra loro, per esempio, nei giorni qualcosa intorno a 70-100pp
E preferibilmente con il chiarimento se 70-100pp è nella quinta o quarta cifra delle citazioni...
Nel quarto, cioè circa una candela giornaliera (questo vale per i giorni).
Ecco un esempio di sistema:
Comprare sull'apertura della barra zero se l'apertura della barra zero è sopra la chiusura della prima barra, con la chiusura della prima barra sopra l'apertura della stessa barra e l'apertura della prima barra sopra la chiusura della seconda barra, con la chiusura della seconda barra sopra la sua apertura. Per le vendite, le condizioni sono il contrario. Esci da una posizione all'apertura della barra successiva a quella di entrata.
//-------Код открытия позиции--------- if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2]) { Opn_B=true; // Критерий откр. Buy if(Opn_B) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2]) { Opn_S=true; // Критерий откр. Sell if(Opn_S) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } //-------Код закрытия позиции--------- if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0)) { Cls_S=true; Cls_B=true; }
Su EURUSD (1D TF), il sistema mostra risultati negativi e 272 trade in 14 anni è circa 1 trade in 19 giorni. Proviamo a spostarci su un timeframe inferiore (4H) per aumentare il numero di trade. La dimensione media di una candela EURUSD nel timeframe 4H è di 45,1 punti. Lo spread è stato preso per testare 1 punto, cioè i costi di scambio sono circa il 2,2%. Di conseguenza, abbiamo il seguente risultato:
Se cambiamo la logica del sistema e apriamo le posizioni viceversa secondo le regole del sistema, abbiamo
Ed è così che tutti i miei sistemi risultano, sembra che mi manchi qualcosa o che stia facendo qualcosa di sbagliato...
Ecco un esempio di sistema:
Comprare sull'apertura della barra zero se l'apertura della barra zero è sopra la chiusura della prima barra, con la chiusura della prima barra sopra l'apertura della stessa barra e l'apertura della prima barra sopra la chiusura della seconda barra, con la chiusura della seconda barra sopra la sua apertura. Per le vendite, le condizioni sono il contrario. Esci da una posizione all'apertura della barra successiva a quella di entrata.
Su EURUSD (1D TF), il sistema mostra risultati negativi e 272 trade in 14 anni è circa 1 trade in 19 giorni. Proviamo a spostarci su un timeframe inferiore (4H) per aumentare il numero di trade. La dimensione media di una candela EURUSD nel timeframe 4H è di 45,1 punti. Lo spread è stato preso per testare 1 punto, cioè i costi di scambio sono circa il 2,2%. Il risultato è il seguente:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]
Cambiamo la logica del sistema e apriamo le posizioni viceversa secondo le regole del sistema che abbiamo:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]
Ed è così che tutti i miei sistemi risultano, sembra che manchi qualcosa o che io stia facendo qualcosa di sbagliato...
Non c'è limite alla perfezione, ma qui stai decisamente sbagliando! Osservate le candele giornaliere sul grafico e le loro quotazioni! È improbabile che troviate la vostra variante!
Non c'è limite alla perfezione, ma qui stai decisamente sbagliando! Osservate le candele giornaliere sul grafico e le loro quotazioni! È improbabile che troviate la vostra variante!
Non so cosa intendiate. Se intendi la logica del sistema stesso, allora ti ho dato anche la variante di inversione - il risultato è lo stesso. E qualunque sia la logica che uso, il risultato è lo stesso.
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Saluti signori!
Ho iniziato da poco a dedicarmi alla robotica. I sistemi sono senza pretese, ma hanno qualche base logica (se aumentano di tanta %, allora compra, ecc. - l'azione dei prezzi può essere detta). Non ha senso dare codici. Non uso affatto gli indicatori a causa della mia convinzione della loro inutilità. Quindi, senza ottimizzazione non sono riuscito a creare nessun sistema redditizio al momento! Cosa sto facendo di sbagliato? Ho cambiato i parametri, ho scambiato tp e sl ed è ancora uno scarico! Ma io uso soprattutto grandi timeframes, giornalieri in particolare, con grandi tp e sl, in modo che l'effetto dei costi di trading sia minimo!
Cosa sto facendo di sbagliato? È davvero il caso che un sistema di trading sia quasi una scelta casuale di una regola di entrata (qualche combinazione di indyuk) sovraottimizzata ai buchi della storia?
Signori che commerciano veramente e solo intenditori, per favore, descrivetelo!