Indicatori del Graal - pagina 8

 
paukas:

1. Si può tranquillamente usare qualcosa senza capirlo.

2. Il mercato non è "sovrastato" da nessun algoritmo, lasciate questo business fatale e investite in pamm, utilizza una semplice idea - l'inerzia del processo.

E nessun numero enorme di transazioni - al massimo una al giorno.

Dov'è PAMM e ci sarà un'offerta accettabile (amichevole)? Se potete - coordinate in privato, per favore.
 
yosuf:
Dov'è PAMM e ci sarà un'offerta accettabile (amichevole)?


In al coppie.
 
Avals:


B(c)=f(P(c),H(c))

f-? :) Queste formule non servono a nulla. Bisogna studiare i processi - i loro tempi e le loro fasi interne. Nel mercato è complicato dal fatto che ci sono molti processi e il loro prezzo risulta, i processi non sono periodici (il periodo nel tempo astronomico non è una costante) e cambiano). Resta da considerare solo una parte dei processi e aspettarsi che non spariscano rapidamente.

Stiamo cercando questa f, e stiamo cercando di arrivare al tempo interno del processo attraverso il suo tempo costante, che dovrebbe portarci alle fasi del mercato da voi menzionate.
 
yosuf:
Stiamo cercando questa f e cercando di trovare il tempo del processo interno, che dovrebbe portarci alle fasi di mercato che hai menzionato.


È chiaro che tutti sono alla ricerca di f. Ma scriverlo in formule non ci avvicina alla soluzione del problema).
 
yosuf:

Un errore di conversione si è insinuato inosservato. Le affermazioni non sono corrette:

allora passato == P(c)=H(c-1),

e il futuro == B(c)=H(c+1).

P(c) e B(c) sono funzioni integrali, mentre H(c) è una funzione differenziale e non possono essere equiparate in questo modo.

B(c) = 1- E

E = Integrale(da 0 a t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - introdotto, da me, funzione, in modo che E=H(in)+P(in) .

H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)

P(B) =Integrale (da 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt

G(n+1) =Integrale(da 0 a infinito) x^n*exp(-x)dx -Funzione di Hamma Euler

G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - per valori interi di n;

Il segno dell'integrale non è mostrato, penso che lo vedrete.



OK, chiariamo se ho capito bene le formule che hai scritto.

1) Con la funzione gamma di Eulero è chiaro, non ci sono domande. E poiché il conteggio è in barre, n è intero. Quindi ovunque usiamo G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!

2) H (c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)

Questo è il presente attuale

Qui n e t sono parametri. E il compito è quello di scegliere questi parametri per l'adattamento più vicino ai dati reali.

Ho scritto correttamente la formula? Onestamente ho i miei dubbi sulla correttezza...

Confermare o chiarire - e poi andiamo avanti.

 
avtomat:


OK, chiariamo se ho capito bene le formule che hai scritto.

1) La funzione Gamma di Eulero è chiara, senza dubbio. E poiché il conteggio è in barre, n è intero. Quindi ovunque usiamo G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!

2) H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)

Questo è il presente attuale

Qui n e t sono parametri. E il compito è quello di scegliere questi parametri per l'adattamento più vicino ai dati reali.

Ho scritto correttamente la formula? Onestamente ho i miei dubbi sulla correttezza...

Confermare o chiarire - e poi andiamo avanti.

La formula stessa è data correttamente. Ma l'interpretazione di n è sbagliata. Nel mio caso n è il numero di celle di miscelazione ideali nel modello di scatola nera, in questo caso il mercato, e tau è la costante di tempo del processo, che collega il nostro tempo al tempo del processo. di cui parlava Avals, che lo intende assolutamente in modo corretto come tempo interno del processo ed entrambi questi parametri devono essere trovati adattandoli, come dici tu, ai dati reali. Forse, nel nostro caso, n è il più grande conglomerato di banche, fondi, market maker, traders, .... che decidono il destino del prezzo e non necessariamente un intero. Questa è solo una supposizione, francamente parlando, confesso che il ruolo di questo parametro non mi è completamente chiaro, sono solo convinto che tale parametro deve esistere. Qui t è solo il numero di barre che simboleggia il tempo. Il rapporto t/tau normalizza la funzione e il rapporto stesso indica il grado di completamento del processo. Per esempio, se il rapporto = 3, il processo (tendenza) è 80% completo, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ..... Notate che questa funzione H(c) non descrive il prezzo stesso, ma il suo incremento (perdita) per ogni barra, e dovete anche inserire il fattore di proporzionalità (beta), perché è una funzione normalizzata, cioè, incremento del prezzo (t) = (beta)*H(c) o incremento del prezzo (t) = (beta)*H(t, n, tau).
 
yosuf:
Forse, nel nostro caso, n è il più grande conglomerato di banche, fondi, market maker, traders, ...., che decide il destino del prezzo e non necessariamente un intero. Questa è solo un'ipotesi, per essere onesto ammetto che il ruolo di questo parametro non mi è completamente chiaro, sono solo convinto che un tale parametro deve esistere.

è la costante cosmologica di Einstein
 
yosuf:
La formula stessa è corretta. Ma si sbaglia nell'interpretazione di n. Nel mio caso n è il numero di celle ideali di miscelazione nel modello black-box, in questo caso il mercato, mentre tau è la costante di tempo di processo che collega il nostro tempo con il tempo di processo di cui parlava Awals, e lui lo intende assolutamente in modo corretto come tempo di processo interno ed entrambi questi parametri devono essere trovati adattandosi, come dici tu, ai dati reali. Forse, nel nostro caso, n è il più grande conglomerato di banche, fondi, market maker, traders, .... che decidono il destino del prezzo e non necessariamente un intero. Questa è solo una supposizione, francamente parlando, confesso che il ruolo di questo parametro non mi è completamente chiaro, sono solo convinto che tale parametro deve esistere. Qui t è solo il numero di barre che simboleggia il tempo. Il rapporto t/tau normalizza la funzione e il rapporto stesso indica il grado di completamento del processo. Per esempio, se il rapporto = 3, il processo (tendenza) è 80% completo, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ..... Notate che questa funzione H(c) non descrive il prezzo stesso, ma il suo incremento (perdita) per ogni barra, e dovete anche inserire il fattore di proporzionalità (beta), perché è una funzione normalizzata, cioè, incremento del prezzo (t) = (beta)*H(c) o incremento del prezzo (t) = (beta)*H(t, n, tau).


Visto quello che hai appena detto, devo ripensare la mia comprensione e interpretazione.

Il comportamento di questa funzione in sé è molto interessante.

.

Il comportamento della funzione nel tempo tau è molto simile a una sorta di processo transitorio. In questo caso il parametro n sembra essere una misura della velocità del transitorio:

 
avtomat:


Con quello che hai appena detto, devo ripensare la mia percezione e interpretazione.

Il comportamento di questa funzione in sé è molto interessante.

.

Il comportamento della funzione nel tempo tau è molto simile a una sorta di processo transitorio. Allo stesso tempo il parametro n sembra essere una misura della velocità del transitorio:

BELLISSIMO!!! Piacevole e interessante da leggere...

Arriviamo a un denominatore comune... creare varianti di condizioni di trading, livelli di take-stop, altri parametri per le esposizioni...

 
Comprato birra e patatine. In attesa di sviluppi... :)