Indicatori del Graal - pagina 8
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1. Si può tranquillamente usare qualcosa senza capirlo.
2. Il mercato non è "sovrastato" da nessun algoritmo, lasciate questo business fatale e investite in pamm, utilizza una semplice idea - l'inerzia del processo.
E nessun numero enorme di transazioni - al massimo una al giorno.
Dov'è PAMM e ci sarà un'offerta accettabile (amichevole)?
In al coppie.
B(c)=f(P(c),H(c))
f-? :) Queste formule non servono a nulla. Bisogna studiare i processi - i loro tempi e le loro fasi interne. Nel mercato è complicato dal fatto che ci sono molti processi e il loro prezzo risulta, i processi non sono periodici (il periodo nel tempo astronomico non è una costante) e cambiano). Resta da considerare solo una parte dei processi e aspettarsi che non spariscano rapidamente.
Stiamo cercando questa f e cercando di trovare il tempo del processo interno, che dovrebbe portarci alle fasi di mercato che hai menzionato.
È chiaro che tutti sono alla ricerca di f. Ma scriverlo in formule non ci avvicina alla soluzione del problema).
Un errore di conversione si è insinuato inosservato. Le affermazioni non sono corrette:
allora passato == P(c)=H(c-1),
e il futuro == B(c)=H(c+1).
P(c) e B(c) sono funzioni integrali, mentre H(c) è una funzione differenziale e non possono essere equiparate in questo modo.
B(c) = 1- E
E = Integrale(da 0 a t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - introdotto, da me, funzione, in modo che E=H(in)+P(in) .H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Integrale (da 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Integrale(da 0 a infinito) x^n*exp(-x)dx -Funzione di Hamma Euler
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - per valori interi di n;
Il segno dell'integrale non è mostrato, penso che lo vedrete.
OK, chiariamo se ho capito bene le formule che hai scritto.
1) Con la funzione gamma di Eulero è chiaro, non ci sono domande. E poiché il conteggio è in barre, n è intero. Quindi ovunque usiamo G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H (c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Questo è il presente attuale
Qui n e t sono parametri. E il compito è quello di scegliere questi parametri per l'adattamento più vicino ai dati reali.
Ho scritto correttamente la formula? Onestamente ho i miei dubbi sulla correttezza...
Confermare o chiarire - e poi andiamo avanti.
OK, chiariamo se ho capito bene le formule che hai scritto.
1) La funzione Gamma di Eulero è chiara, senza dubbio. E poiché il conteggio è in barre, n è intero. Quindi ovunque usiamo G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Questo è il presente attuale
Qui n e t sono parametri. E il compito è quello di scegliere questi parametri per l'adattamento più vicino ai dati reali.
Ho scritto correttamente la formula? Onestamente ho i miei dubbi sulla correttezza...
Confermare o chiarire - e poi andiamo avanti.
Forse, nel nostro caso, n è il più grande conglomerato di banche, fondi, market maker, traders, ...., che decide il destino del prezzo e non necessariamente un intero. Questa è solo un'ipotesi, per essere onesto ammetto che il ruolo di questo parametro non mi è completamente chiaro, sono solo convinto che un tale parametro deve esistere.
La formula stessa è corretta. Ma si sbaglia nell'interpretazione di n. Nel mio caso n è il numero di celle ideali di miscelazione nel modello black-box, in questo caso il mercato, mentre tau è la costante di tempo di processo che collega il nostro tempo con il tempo di processo di cui parlava Awals, e lui lo intende assolutamente in modo corretto come tempo di processo interno ed entrambi questi parametri devono essere trovati adattandosi, come dici tu, ai dati reali. Forse, nel nostro caso, n è il più grande conglomerato di banche, fondi, market maker, traders, .... che decidono il destino del prezzo e non necessariamente un intero. Questa è solo una supposizione, francamente parlando, confesso che il ruolo di questo parametro non mi è completamente chiaro, sono solo convinto che tale parametro deve esistere. Qui t è solo il numero di barre che simboleggia il tempo. Il rapporto t/tau normalizza la funzione e il rapporto stesso indica il grado di completamento del processo. Per esempio, se il rapporto = 3, il processo (tendenza) è 80% completo, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ..... Notate che questa funzione H(c) non descrive il prezzo stesso, ma il suo incremento (perdita) per ogni barra, e dovete anche inserire il fattore di proporzionalità (beta), perché è una funzione normalizzata, cioè, incremento del prezzo (t) = (beta)*H(c) o incremento del prezzo (t) = (beta)*H(t, n, tau).
Visto quello che hai appena detto, devo ripensare la mia comprensione e interpretazione.
Il comportamento di questa funzione in sé è molto interessante.
.
Il comportamento della funzione nel tempo tau è molto simile a una sorta di processo transitorio. In questo caso il parametro n sembra essere una misura della velocità del transitorio:
Con quello che hai appena detto, devo ripensare la mia percezione e interpretazione.
Il comportamento di questa funzione in sé è molto interessante.
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Il comportamento della funzione nel tempo tau è molto simile a una sorta di processo transitorio. Allo stesso tempo il parametro n sembra essere una misura della velocità del transitorio:
BELLISSIMO!!! Piacevole e interessante da leggere...
Arriviamo a un denominatore comune... creare varianti di condizioni di trading, livelli di take-stop, altri parametri per le esposizioni...