Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 25
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Mi è sfuggito con tutta la discussione - quindi qual è la dimensione media delle transazioni in pip?
1. Potreste darmi il tipo di autoregressione, la funzione sulla base della quale viene fatta la previsione.
2. Devo utilizzare fino a 1000 barre di storia, quindi i casi >100 barre non possono essere esclusi. Dovrei considerare i casi > 1000 barre ma per qualche motivo il mio Expert Advisor ignora questi casi anche se l'indicatore può visualizzare anche 10000 barre. Qual è la ragione in Expert Advisor, non lo so. Non riesco a trovare il limite di 1000 bar nel codice. Forse questo è un vincolo di sistema?
Non ho una regressione. Viene utilizzato un modello di spazio di stato. Vedi risposta sopra Matematica. Sopra ho dato una visione generale del modello.
Distinguo tra la dimensione della finestra su cui vengono calcolati i parametri e la dimensione del campione su cui viene calcolato il risultato, che è dato sopra in pip escluso lo spread. Vediamo una linea di crescita del bilancio abbastanza regolare. Forse mi sbaglio, ma per me è molto importante avere una linea di equilibrio regolare.
Caro Yusuf!
Io, per mia vergogna, non sono riuscito a capire il vostro modello - le mie conoscenze sono molto limitate al curriculum universitario e non abbiamo letto niente del genere.
Allo stesso tempo, il fatto che tu usi la funzione gamma (e la distribuzione gamma?) è molto interessante perché queste funzioni sono ampiamente utilizzate in economia.
Qui ho preso le distanze di inversione ZZ in barre e ho ottenuto il seguente istogramma
Molto simile alla distribuzione gamma.
Saldo = 0,1780, cioè 1780 pip a 4 cifre.
A giudicare dall'ultima foto qui, ci sono circa 1000 scambi. Pertanto è meno di 2 pips.
Saldo = 0,1780, cioè 1780 punti a 4 cifre.
L'ultima immagine qui mostra circa 1000 scambi. Di conseguenza, è meno di 2 pip.
Saldo = 0,1780, cioè 1780 punti a 4 cifre.
A giudicare dall'ultima foto qui, ci sono circa 1000 offerte. Corrispondentemente, è meno di 2 pip.
Un totale di 1038 barre. Le negoziazioni non sono su ogni barra. Un colore continuo (rosso o blu) è uno scambio.
Saldo = 0,1780, cioè 1780 punti a 4 cifre.
A giudicare dall'ultima foto qui, ci sono circa 1000 offerte. Corrispondentemente, è meno di 2 punti.
Ecco le statistiche:
0,0001 0,0004 0,0008 0,0011 0,0014 0,0121 661
Dall'ultima colonna: su 1.038 barre, il sistema era 661 barre fuori dal mercato.
A questo dovremmo aggiungere che il modello entra/esce dalla posa quando attraversa la soglia.
Ecco le statistiche sul valore della soglia superiore
Min. 1a Qu. Mediana Media 3a Qu. Max. NA's
0.00000 0.00011 0.00026 0.00030 0.00044 0.00131 38
A proposito, la media è paragonabile allo spread e mah=13 pips...
Bisogna rispondere alla domanda: quante barre di storia minima sono necessarie perché il trend persista fino alla barra successiva? La probabilità che il trend persista a 10+1 barre è molto più alta che a 50+1 barre e si potrebbe non considerare affatto 100+1 barre.
Ogni corso di econometria (sei davvero un econometrico?:)) ti dice qual è la varianza delle stime dei parametri del modello e la velocità di convergenza delle stime ai valori veri: più piccola è la dimensione del campione e se non ci sono cambiamenti strutturali nella serie - più grande è la varianza delle stime dei parametri del modello. All'aumentare della dimensione del campione, la varianza (più spesso:)) diminuisce come eps*sqrt(n), eps>0, essendo n il numero di osservazioni.
Gli errori di stima dei parametri contribuiscono all'errore di qualsiasi modello. Quindi più bassa è la precisione della stima dei parametri - più alto è l'errore del modello.
D'altra parte, una piccola finestra permette l'adattamento ai cambiamenti dei parametri. In pratica questo problema è molto meglio risolto risolvendo il problema del decadimento dei parametri del modello piuttosto che ridurre la dimensione della finestra.
Non ho una regressione. Viene utilizzato un modello di spazio di stato. Vedi risposta sopra Math. Sopra ho dato una visione generale del modello.
Distinguo tra la dimensione della finestra su cui vengono calcolati i parametri e la dimensione del campione su cui viene calcolato il risultato, che è dato sopra in pip escluso lo spread. Vediamo una linea di crescita del bilancio abbastanza regolare. Forse mi sbaglio, ma per me è molto importante avere una linea di equilibrio regolare.