Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per quanto riguarda l'argomento, ve l'ho già detto.
Se "predice bene", allora fai trading nella direzione della previsione.
Se un tale commercio porta a perdere sullo spread, significa che la previsione è cattiva.
Potete controllare la "bontà" delle previsioni nel tester delle strategie.
EconModel:
Che bicicletta: si tratta di applicare i pacchetti elencati, niente di più, non c'è abbastanza cervello per questo
È vero, bisogna prima elaborare la metodologia.
È vero, devi prima lavorare sul manuale.
Al contrario.
Beh, anch'io. Posso assicurarvi che la documentazione sui modelli di stato-spazio è tutt'altro che semplice.
In alcune università, i modelli state-space vengono studiati per tre anni alla volta. Questo livello di conoscenza non può essere raggiunto leggendo la documentazione.
In alcune università, i modelli state-space vengono studiati per tre anni alla volta. Questo livello di conoscenza non può essere raggiunto leggendo la documentazione.
Avete assolutamente ragione. La documentazione presuppone una conoscenza preliminare.
Ho passato sei mesi a cercare di costruire un modello in state-space, e poi ho scoperto che avevo superato la modifica richiesta come esame. Questo è quello che sto usando ora. Non ho capito come usare la previsione dei punti, grazie a faa, anche se non l'ho ancora eseguito nel tester, sembra molto simile alla verità.
Il modello è fatto in R. Quindi c'è un mucchio di informazioni correlate. Ecco il MSE - Mean Square Error - Mean Square Error. Questo è il quadrato dell'errore. Qui sotto c'è il grafico, ma un errore paragonabile al livello di eurusd può essere ottenuto estraendo la radice.
Cioè per l'errore massimo quello comparabile è 0,001871
Ora capisco: è necessario entrare se la previsione supera i 18 pips? O la media? O l'RMS?
L'RMS è buono solo ed esclusivamente per una distribuzione normale.
La distribuzione reale è molto diversa dalla distribuzione normale. Ha code molto più spesse. E quindi i rischi sono molto maggiori di quelli stimati dal modello normale.
L'RMS è buono solo ed esclusivamente per una distribuzione normale.
La distribuzione reale è molto diversa dalla distribuzione normale. Ha code molto più spesse. E quindi i rischi sono molto più alti di quelli stimati dal modello normale.
Per quanto riguarda l'errore, si presume che sia iid. Ma tutti i test sono test di radice unitaria (il risultato è stato dato). È molto auspicabile guardare l'ACF. Non ho mai visto un errore (residuo del modello) testato per la normalità. La ragione di questo non mi è nota.
Il problema delle stime distorte è risolto con il bootstrapping e il ricampionamento.