Prova pratica, riflessione, discussione... - pagina 24
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Beh, non ho intenzione di permettere un tale aumento del lotto come risultato di una lunga serie di gomiti.
Ho intenzione di testare due o tre idee per combattere questo fastidio in questo esperimento. Probabilmente non si vedranno tali volumi d'affari qui...
No, beh, non è grave... :-) Credetemi... :-)
10 perdite casuali di fila... - Questo non è il limite.
Il TS è il TS!
P.S. Ma in generale, l'idea non è male...
Soprattutto per quanto riguarda i due pendenti e il livello di rientro dei prezzi (fino a 30 pip reali) come filtro... :-)
Cioè, non subito freneticamente in perdita gettare cubi ed entrare nel mercato sulla loro testimonianza di aumento dei volumi, e tranquillamente con sentimento, sensibilmente, con la disposizione mettere ciondoli! (Che, per inciso, mentre a questa distanza dal prezzo svolgere il ruolo, oserei dire - e filtro TEMPO!!!)!
C'è sicuramente qualcosa in questa ST, l'importante è seguirla, senza alcun "pensiero lottatore..." e basta.
La cosa principale è aggiungere expat, se non ne hai abbastanza per una serie di 10-12 ordini e livelli di take e stop, cioè Cioè, l'expa è gettato sul grafico per monitorare l'andamento in tempo reale di questi livelli in modo che il VTB CONSORTIUM sia leggermente Confondere un po ', e in aggiunta considerare la questione del valore stazionario dei livelli di TP e SL, come ora = 30 punti (perché anche con un valore virtuale basato sulla storia il CONSORZIO può facilmente capire questo approccio), ma sul loro valore dinamico, per esempio, a seconda delle letture dell'indicatore ATP...
In generale, considerate un po' più varie opzioni, mantenendo la cosa PRINCIPALE - la loro rAvnost in ogni singola voce di questi livelli di presa e di arresto e la loro casualità.
No, beh, non è una cosa seria... :-) Credetemi... :-)
10 perdite casuali di fila... - Questo non è il limite.
Il TS è il TS e bisogna seguirlo!
Vi assicuro che il principio della Martingala sarà rigorosamente rispettato, perché è una fonte di reddito pianificata.
E si tratta di impedire la crescita incontrollata di ogni singola posizione che aprite - questa è una storia completamente diversa. E non è solo il mio diritto, ma direi anche la mia responsabilità di prendere misure per sostenerlo :-)
Vi assicuro che il principio della Martingala sarà rigorosamente rispettato, perché è una fonte di reddito pianificata.
Ma prevenire la crescita incontrollata del volume di ogni singola posizione aperta - questo è un problema completamente diverso. E non è solo un mio diritto, ma direi anche una mia responsabilità prendere misure per risolvere questo problema :-)
Puoi provare a tradurre i principi di questo TS nel tuo codice...
Posso assicurarvi che il principio della Martingala sarà rigorosamente rispettato, perché è una fonte di reddito pianificata.
Ma prevenire la crescita incontrollata del volume di ogni singola posizione aperta - questo è un problema completamente diverso. E non è solo un mio diritto, ma direi anche una mia responsabilità, prendere misure per risolvere questo problema).
Si potrebbe provare a tradurre i principi di questo TS in codice...
Non sono interessato - la crescita dell'equilibrio è troppo lenta (a occhio)...
Non sono interessato - la crescita dell'equilibrio è troppo lenta (a occhio)...
Osservare ulteriormente...
Posso, se interessato, cambiare la mia versione di netting (solo un ordine è nel mercato alla volta) Avalanche per ingressi casuali con il principio di raddoppiare il volume precedente, ma l'ingresso sarà a mercato senza pendenti e postare qui i rapporti tester.
E che dire della casualità dell'input - il mercato stesso è così casuale che non c'è bisogno del generatore (RNG)
L'RNG è usato qui per pura sperimentazione.
Se c'è una fonte di segnale con caratteristiche vantaggiose di statistiche di risultato, è solo un aiuto per TS, capace di lavorare con la casualità