Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 28
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Avals, una domanda anche per te, sembra che tu capisca qualcosa dell'argomento dai tuoi post, ma allora cosa ci fai qui (in questo thread), sei davvero interessato?
e cosa ci fa un sacco di gente nel thread https://www.mql5.com/ru/forum/7355? Per non dimenticare cose elementari e per non diventare cerebrolesi))))
Proprio così, proprio così. Ma si può "fantasticare" un po' di più. Per esempio, si consideri l'ipotesi: "La misura della dipendenza degli attivi può essere la differenza della distribuzione dei loro incrementi di rapporto dalla distribuzione di Cauchy".
Ma non lo faremo in questo thread. :)
Qui, se avessimo a che fare con il rapporto delle distribuzioni normali, allora sì - Cauchy. Perché abbiamo una frazione HP1/HP2 e quando il denominatore assume valori vicini allo zero, il risultato della divisione tende all'infinito. Quindi Cauchy con la sua varianza incerta e MO. Nelle croci (e in altri strumenti) si tratta di incrementi. Cioè, anche se questi incrementi fossero distribuiti normalmente e indipendentemente, avremmo a che fare con (X+NP1)/(Y+NP2). E naturalmente non otterremmo uno zero killer nel denominatore e Cauchy non si sommerebbe. Cioè anche con l'indipendenza Cauchy non si otterrebbe, anche se le code sarebbero più spesse.
Tra i dati forniti daMetaDriver ho trovato un esemplare curioso, abbastanza grande.
Ecco il grafico dell'equilibrio:
Tutto sommato un TS di successo. Il nostro compito nelle prime fasi è quello di riconoscere la sua qualità.
Prendiamo il primo grafico di 171 osservazioni. Ecco il grafico:
In questo settore di 131 osservazioni la TS non è redditizia e dovrebbe essere rifiutata semplicemente per i risultati.
Guardiamo le caratteristiche statistiche del residuo del raccordo della linea retta - questa è la linea blu nel grafico.
Per questo grafico la probabilità che questo grafico non sia stazionario = 3,67%, cioè il grafico è stazionario
.
Prendiamo la prossima trama 131-417. ecco il grafico:
Questo è un terreno redditizio. Per questo grafico la probabilità che il residuo non sia stazionario è dell'8,1%.
Triste conclusione:
Non possiamo riconoscere la redditività del CU in nessun modo che conosciamo: né con un'ispezione visiva, né analizzando il residuo per la stazionarietà.
Se avete qualche idea, sono disposto a fare i calcoli. Ora ho un sacco di materiale statistico vario.
Non ho idee
Se avete qualche idea, sono disposto a fare i calcoli. Ora ho un sacco di materiale statistico vario.
Non ho idee
Perché si calcola il saldo e non il capitale? Ci sono molte meno statistiche nel modulo - nasconde i drawdown intra-dealer.
Perché si calcola il saldo e non il capitale? Ci sono molte meno statistiche nel modulo - nasconde i drawdown intra-dealer.
E come si ottengono i dati grezzi. Questi sono derivati dal campionato. Avevo un'equità in pip.
E come si ottengono i dati grezzi. Questi sono derivati dal campionato. Avevo un'equità in pip.
Il rapporto è un po' complicato. Ho bisogno di scrivere uno script che esporti le azioni, non le transazioni, secondo il rapporto e la storia dei simboli appropriati in excel. O forse esiste un tale copione.
Da dove viene la "triste conclusione"?
Da dove viene la "triste conclusione"?
Beh, tipo perché. Il tester non dice nulla sul TS, le statistiche non sono migliori.
Beh, tipo perché. Il tester non dice nulla di TC, le statistiche non sono migliori.
Beh, in linea di principio sì. Il ritardo è critico. Si possono usare metodi statistici per trovare l'intervallo di confidenza MO, ecc.
Ho scritto un approccio leggermente diverso in un messaggio privato.
faa1947 Ti ho scritto in privato.