Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 587

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transcendreamer:

Ma tu stavi comunque guardando il segnale, giusto? ) Prima o poi, Tolik smetterà di sovraccaricare il reparto e i profitti arriveranno.)

[transcendreamer]

Aleksandr Volotko:

Ma tu stavi comunque guardando il segnale, giusto? ) Prima o poi Tolik smetterà di sovraccaricare il dep e il profitto arriverà.)

Sono appena tornato da un turno in fabbrica oggi... l'ha guardato... e lì...

In generale per qualsiasi sistema che non drena (MO medio positivo, il bozzolo inclinato verso l'alto) possiamo stimare il massimo drawdown con un dato livello di probabilità basato sulla soluzione dell'equazione y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, dove k è il payoff atteso e s è la dispersione dei rendimenti (RMS), n è un numero di sigma corrispondente al livello di probabilità selezionato (si può approssimativamente prendere Gaussiana per cominciare) o avendo una quantità sufficiente di transazioni almeno 300 (più è meglio) eseguire un bootstrap casuale (per esempio 100000 traiettorie) e stimare questa profondità massima di drawdown visivamente, per pianificare almeno approssimativamente i rischi e capire se il processo di trading è adeguato o no...

Ci sono 4 sottigliezze che possono rovinare tutto: (1) per alcuni sistemi di trading può risultare che le transazioni raccolte non riflettono in modo adeguato l'intera variazione nei diversi mercati, (2) l'assunzione che il MO medio sia positivo è anche una grande assunzione perché in realtà varia, (3) richiede un livello di carico costante, il carico non dovrebbe aumentare perché ovviamente aumenta la dispersione del bozzolo di traiettorie possibili, (4) se la severità della selezione dei set di trading cambia, può anche aumentare la dispersione, soprattutto questo è caratteristico quando la volatilità è locale

Se fai trading con un'alta varianza, anche i buoni metodi di trading possono essere buttati via, proprio senza rendersi conto che sono buoni in generale, lo spread dei rendimenti era semplicemente troppo fatale per il deposito dato... e lo spread è quasi sempre superiore al rendimento medio, un tale mondo di futilità...

[Maksim Antonenko]

Drimer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?))

Ho dimenticato di aggiungere che durante un trend bisogna fare trading di sistemi di trend e durante un flat)).

Non si può prevedere la volatilità, quindi non si può nemmeno prevedere la diffusione dei rendimenti.

Prevedere le oscillazioni di volatilità giorno-notte è anche inutile, perché qualsiasi inefficienza sarà uccisa da spread e commissioni.

[transcendreamer]

Макс:
Dreamer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?)

Ho dimenticato di aggiungere che durante un trend bisogna fare trading di sistemi di trend e durante un flat)).

Non si può prevedere la volatilità, quindi non si può nemmeno prevedere la diffusione dei rendimenti.

Prevedere le oscillazioni di volatilità giorno-notte è anche inutile, perché qualsiasi inefficienza sarà uccisa dallo spread e dalla commissione.

Io la metterei così: la cosa più importante nel trading è non entrare in quei trade che porteranno grandi perdite - questa è probabilmente la cosa più importante.

[transcendreamer]

Макс:
Drimer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?))

Ho dimenticato di aggiungere che durante un trend bisogna fare trading di sistemi di trend e durante un flat)).

Non si può prevedere la volatilità, quindi non si può nemmeno prevedere la diffusione dei rendimenti.

Prevedere le oscillazioni di volatilità giorno-notte è anche inutile, perché qualsiasi inefficienza sarà uccisa dallo spread e dalla commissione.

Naturalmente, la variazione della redditività è anche fluttuante, così come il MO, ma il messaggio qui era solo quello di fare almeno una valutazione iniziale - se scambiamo adeguatamente a tutti o possiamo immediatamente andare al negozio di tute per la tuta - e questa valutazione consiste nel confrontare il vostro deposito con la volatilità prevista della curva dei fondi nel conto

[Anatolii Zainchkovskii]

Макс:
Drimmer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?))

Ho dimenticato di aggiungere che durante un trend bisogna fare trading di sistemi di trend e durante un flat)).

Non si può prevedere la volatilità, quindi non si può nemmeno prevedere la diffusione dei rendimenti.

Prevedere le oscillazioni di volatilità giorno-notte è anche inutile, perché qualsiasi inefficienza sarà uccisa da spread e commissioni.

La volatilità può essere prevista, e non è una cosa negativa.

2 errori, il primo - i metalli sono più volatili per il conto a causa del valore del punto, hanno causato disordine alla fine.

In generale ho fatto 100 dollari (in termini di prezzo) e ho cercato di usare la mia qualifica.

In generale i miei 100$ (centesimi) sono un depo troppo basso per il trading multicurrency. Ma non è un problema, farò comunque un milione di sterline.

[Anatolii Zainchkovskii]

di una previsione di volatilità?

Screenshot della piattaforma di trading MetaTrader

EURCHF, H1, 2020.07.25

RoboForex Ltd, MetaTrader 5, reale

[multiplicator]

Anatolii Zainchkovskii:

che una previsione di volatilità?

Oh mio Dio, cos'è questo?

[Anatolii Zainchkovskii]

multiplicator:

Oh mio Dio, cos'è questo?

Il caos in tutta la sua gloria.

[b2v]

Anatoly ha negoziato bene questa volta, tranne che per i metalli (le statistiche e la storia sono apparse nel segnale dopo 24 ore).
Metals avrebbe dovuto essere negoziato in un segnale separato. Hanno finito con -140$, credo.
E le coppie di valute, come me, danno qualche plus sulla quantità di trade >100 su questi indici.

Ma il phasing è difficile - settimana +500 pips, settimana -500.
Peccato che l'esperimento sia rimasto incompleto...