Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 215
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Da casa già, solo il monitoraggio al lavoro. All'apertura notturna ho aperto 1 lotto vendendo CHFJPY 0,9 lotto comprando EURJPY e 0,1 lotto comprando CADJPY. Solo per provare. Cosa posso dire. Sono seduto troppo a lungo. La foto dell'indicatore sarà in serata. Condividerò la formula. Potrebbe essere necessario correggerlo.
/d1=x*d2+y*d3. d1 d2 d3 - movimento di 3 coppie. Quando si risolve il sistema, è auspicabile che x e y siano positivi e minori di 1.
\1=x+y
IMHO, troppo semplice. Questo è in realtà uno scambio cross eurchf.
È un caso speciale. L'idea è che la somma dei lotti sia uguale a zero, cioè lo yen non è coinvolto nel commercio.
Questo screenshot è dell'1 di notte. Cioè, l'indicatore è spostato di 17 ore.
E questo è lo spread appena generato senza spostamento. Sto ancora cercando di capire come fare trading: o un breakout o un rimbalzo all'interno del canale. Vedremo.
/* L'idea è che la somma dei lotti sia zero, cioè lo yen non è coinvolto nello scambio.
Questa è l'idea giusta. Mi è già stato accennato che il denominatore è utile per azzerare (usd, jpy). Ma la posizione dello yen non è esattamente neutrale.
vendere chfjpy 1.0 lotto è vendere chf 100k e comprare jpy 11.4679m.
comprare cadjpy 0,1 lotto è comprare cad 10k e vendere jpy 0,93837 milioni
comprare eurjpy 0,9 lotto è comprare eur 90k e vendere jpy 12.589020 mn.
Per il resto stiamo guardando...
Quattro ordini sarebbero possibili, ma la terza equazione manca di chiarezza. Ecco perché per ora ne abbiamo tre. Cioè, è una diffusione molto asimmetrica. Porterò questo pacchetto a zero e lo chiuderò. Ho un'idea per spostare il canale finché l'indicatore non lascia il canale sulla barra zero. Prima, ho cercato di scegliere il canale più lungo possibile. Cioè, qualunque sia il modo in cui lo spread viene scambiato, esso attraverserà comunque lo zero. per rimanere fuori. Il drawdown finora è di circa 120 dollari.
Lo spread ha già superato lo zero un'ora e mezza fa. Speriamo che lo spread scenda dopo tutto. Come è stato venduto originariamente il CHF. Lo lascerò per la notte. La chiusura sarà su Equity pari al margine totale.
if(AccountEquity()-AccountBalance()>AccountMargin())closeall();L'idea di Bablokos qui. Per come la vedo io, nessuno ha iniziato correttamente. Cioè, prima devi esprimere tutte le coppie tramite la valuta di deposito, poi abbinarle allo stesso modo (equipararle) nel prezzo. ... Poi applicarli a un grafico, poi calcolare i lotti, poi comporre un portafoglio basato sulla strategia di "arbitraggio statistico", poi guardare - ciò che si ottiene (ho mostrato l'indicatore di portafoglio qui da Surgeon), solo allora provare su una demo-....
La variante migliore è quella di scrivere tutti gli indicatori - pair mapping, spreads, channel, orders, equity per i test in MQL4 o direttamente in MQL5.
L'idea di Bablokos qui. Per come la vedo io, nessuno ha iniziato correttamente. Cioè, prima devi esprimere tutte le coppie tramite la valuta di deposito, poi abbinarle allo stesso modo (equipararle) nel prezzo. ... Poi applicarli a un grafico, poi calcolare i lotti, poi comporre un portafoglio basato sulla strategia di "arbitraggio statistico", poi guardare - ciò che si ottiene (ho mostrato l'indicatore di portafoglio qui da Surgeon), solo allora provare su una demo-....
La variante migliore è quella di scrivere tutti gli indicatori - pair mapping, spreads, channel, orders, equity per i test in MQL4 o direttamente in MQL5.
L'indicatore di portafoglio non è necessario. Il prezzo è più conveniente per lavorare.
Chiuso con -123.
Questo screenshot è dell'1 di notte. Cioè, l'indicatore è sfalsato di 17 ore.
Questo "portafoglio è simile":
Comprare CADCHF 0.1*L
Comprare EURCHF 0.9*L
dove L - volume totale scambiato.