Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 149
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Tracciato il grafico dello spread su M15 con i rapporti specificati. Si può vedere che nelle ultime 2 settimane è stato in un buon canale per lavorare. Ma prima c'era una buona tendenza. Quale metodo è stato usato per determinare i coefficienti?
Bene, ognuno costruisce lo spread del tipo necessario (quello con cui lavorerà e su cui si basa la sua strategia), quindi si calcolano i coefficienti giusti.
Posso dire che fino a venerdì scorso, per esempio, gli spread che si giocavano oggi non erano ottimali ed era il set che entrava in gioco solo il venerdì alla chiusura della settimana. Prima della fine della settimana scorsa il neozelandese è uscito dallo spread e il Baxoena è entrato, hanno lavorato oggi.
Finché la diversificazione delle major con l'eurodollaro in testa tiene con fiducia (cointegrando) l'Aussie e prima ancora il canadese (lo erano negli spread precedenti, che sono stati riconquistati). Lo spread con il neozelandese ha funzionato anche due volte nelle ultime due settimane, ma ora non è nello spread come vedete, la coppia ha perso la correlazione necessaria per il trade.
A proposito, Dima.A., il tuo grafico mostra un movimento verso l'alto dello spread. Il movimento di oggi è già stato elaborato. La strategia è semplice - aspettare che la resistenza di questo spread finisca e poi comprarlo la prossima volta (correggendo leggermente i rapporti al momento dell'entrata). La resistenza non viene mai scambiata con la sicurezza del deposito.
Potete verificarlo voi stessi con lo stesso set di strumenti. Fatemi sapere il risultato.
...entra la prossima volta con il suo acquisto (aggiustando leggermente le quote al momento dell'entrata).
Questo è il problema finora. Per ora il calcolo dei coefficienti dileonid553 è implementato(ci sono risultati, ma sono paragonabili al cross trading) e il calcolo con il metodo hrenfx è in arrivo. E come determinare l'insieme ottimale di coppie al momento di entrare in una posizione?
Non so spiegarlo in poche parole, ma credo che il lavoro di hrenfx sia il più vicino alla verità, anche per quanto riguarda la spiegazione della migliore scelta delle coppie di valute. Ma c'è una nota. hrenfx ha utilizzato il suo lavoro per trovare uno spread di mercato neutro, dal quale non si può trarre profitto se non per mezzo del trading ad alta frequenza (ma anche in questo caso lo spread si mangia tutto il tuo profitto). La direzione per scavare è un po' diversa.
Con il vostro permesso la strategia non si rivelerà ulteriormente (non per il pubblico). Chi ne ha bisogno lo troverà da solo.
Con il vostro permesso, non divulgherò ulteriormente la strategia
Non lo permetterò!
Bene, ecco fatto, allora:
Questo è lo stesso spread di cui ho parlato due post fa. Ecco il suo finale attuale:
117804439 2013.02.05 11:20 vendere 10,01 eurusd 1,3518 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:29 1.3523 0.00 0.00 -18.62 -500.50
117804449 2013.02.05 11:20 vendere 8.98 usdchf 0.9094 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 0.9133 0.00 0.00 -24.52 -3 834.67
117804466 2013.02.05 11:21 vendere 2,86 usdjpy 92,84 0.00 0.00 2013.02.06 10:30 93.80 0.00 0.00 -6.96 -2 927.08
117804474 2013.02.05 11:21 vendere 16.06 audusd 1.0400 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 1.0301 0.00 0.00 -180.84 15 899.40