Corsia 6 - pagina 49
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Esattamente. Una media senza ritardo è, per definizione, impossibile. Quante volte ve lo devo dire. Leggilo di nuovo: "Ilpassato è nel passato, bisogna dimenticarlo". Non la media. Un filtro non ritardato (l'algoritmo deve essere non lineare) è possibile. Solo i filtri lineari sono strettamente proibiti qui. SMA è un filtro passa-banda. Su "con un fattore di 1/Periodo" - ha ha ha. È chiaro che non capisci affatto quello che stai scrivendo.
SMA è un filtro FIR con coefficienti di 1/Periodo. Ecco un link speciale per voi, perché vi vergognate della vostra ignoranza:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
E chi ha parlato di "media non in ritardo"?! (domanda retorica)
Dr Drane, il suo filtro funziona con i prezzi passati?
SMA è un filtro FIR con coefficienti 1/Periodo.
Inizialmente non ho capito quello che hai scritto. Se ti riferisci al periodo di mediazione, nessuno sta sostenendo che i coefficienti sono inversi al periodo. Mi scuso per il frettoloso "ha-ha-ha" dovuto al pensiero stereotipato (prima in quel tuo post tutte le affermazioni potevano solo essere derise, così ho riso anche dell'ultima frase).
Dr Drane, il suo filtro funziona con i prezzi passati?
Sì, ma 'lavorare con loro' non significa 'fare una media con loro'. Per tenerne conto, diciamo.
Hmm, come fai a sapere cosa intendevo con "fare la media" se non per implicare una serie di azioni...
Supponiamo che apprezziate l'approccio alla media utilizzato nel JMA?
Diciamo, come giudica l'approccio alla media utilizzato nella JMA?
Il risultato di Yurick a cui si riferiscono si ottiene ... perché il suo algoritmo è non lineare nel suo input. Egli usa uno schema di "predizione-media finale", cioè alcune ipotesi sul tipo di segnale. Questo è ovvio. Ci deve essere una "conoscenza segreta" del segnale, a priori. Questa è l'essenza dell'analogia completa dell'analisi spettrale non classica e la sua capacità di rompere il "rapporto di incertezza". La progettazione di un filtro non lineare non dovrebbe iniziare con una media avanti e indietro, ma con quali proprietà del segnale d'ingresso possiamo ragionevolmente assumere.
Prendete Metatrader, salvate la dichiarazione (mostrata per gentile concessione di DmitriyN), salvate l'ultima colonna in un file di testo. Il file st.txt è nell'appendice. Poi guardate l'immagine (nessuno oltre a me è in grado di fare un'analisi competente dello STATUTO). Come si può vedere dall'immagine, probabilmente ci sarà presto una serie di trade perdenti. Ultimamente erano molto redditizi. Ma questo non cambia l'essenza della questione. La pendenza è luminosa verso l'alto.
Conclusione. Il sistema dimostra una super stabilità e una probabilità di TP superiore a una volta e mezza la probabilità di SL,
Allora, quando vuoi fare sul serio? I demo e il matcad non hanno senso, non si possono trarre tali conclusioni da essi. Quando vedremo finalmente la conferma?
"... quando papà trova un lavoro, fa un po' di soldi e compra un pacchetto di carte... ...e vincere una casa in una partita a carte, e poi saremo a posto!!!" ©
Dove voglio arrivare? Ci sono già un sacco di sognatori così qui dentro. E si confondono, stranamente, proprio come i timidi. Allora perché stiamo sprecando il fiato?
Se ci sono risultati reali, ci saranno investimenti, e il resto sono tutte chiacchiere, e se il quadro ha una cantina o no.