Corsia 6 - pagina 21

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Dr.Drain:

Asserzione 1. Se con tutti i tuoi indicatori e ragionamenti non riesci a mostrare profitto in questa geometria di esperimento - non avrai successo in nessun'altra geometria, il mercato è garantito per fallire. Non vale nemmeno la pena provarci.

Asserzione 2: Se il nucleo, che forma le decisioni di "comprare" o "vendere" in questa geometria di esperimento "indovina" in modo tale, che la probabilità di chiusura di un affare su TP è molto più alta della probabilità di chiusura su SL (anche di un paio di percento) - di cosa avete bisogno ancora, eccolo - il Graal.

Penso che se la gente ci pensa, la validità di entrambe le affermazioni è ovvia. L'unica questione è se c'è un "nucleo" che prende decisioni con una "preponderanza di probabilità" di almeno un po' più del 50%.

Ben pensato, è una sciocchezza, mi dispiace.

1. Se TP = SL, e 50/50, allora il MO = 0. Vincere in queste condizioni è impossibile in linea di principio. O le dimensioni o le probabilità devono cambiare per ottenere MO>0.

2. Ci sono persone che hanno SL significativamente inferiore a TP e probabilità di SL inferiore a 50 (sostengono che i sistemi con TP inferiore al 75% non sono affatto considerati). Allo stesso tempo, non parlano del Graal. :)

In generale, avete una strana aritmetica. Basta perdere cento sterline cento volte e vincerne centomila una volta per essere felici. Notate che in questo esempio la probabilità di perdere è inferiore all'1%.

Quindi, la sua premessa originale non è affatto ovvia.

 
Dr.Drain:
Ad essere onesti, non ho capito cosa l'autore stesse cercando di dire. L'ho riletto tre volte. Non ha capito il punto. C'è un pensiero nella frase citata? Se è così, per favore chiarisci meglio. Si sa che l'unica differenza tra l'uomo e l'animale è che può formulare i suoi pensieri con le parole. E quanto meglio riesce a farlo, tanto più si differenzia.
Lascia perdere, intendevo la stessa cosa di Demi, in un certo senso hai già risposto. Inoltre essere più vicino allo stato animale è molto più comodo per me, quindi non ci proverò.
 
Dr.Drain:
Ancora una volta. Se X è sopra A, allora A (prezzo) è sotto X (filtro) - compra. Esattamente perché io commercio il prezzo, non il filtro. Se il prezzo è superiore a X - vendi. Probabilmente non hai letto attentamente, è ovvio e non ci possono essere dubbi. Ed è esattamente "appena sopra-sotto". Qualsiasi considerazione aggiuntiva è sciamanesimo con tamburello e cercare di prevedere dove andrà il prezzo in questo caso particolare, cosa che non ho intenzione di fare, ma voi, se volete, provateci.


Provo a spiegarmi di nuovo - se è appena sopra-sotto, allora il trade viene aperto quando c'è una differenza tra il filtro e il prezzo del numero minimo di pips, cioè 1 pips?

E se la deviazione standard, per esempio, nell'area analizzata è di 20 pips, e il massimo è di 60 pips? Forse, comunque, non lo sciamanesimo con un tamburello?

 
Dr.Drain:
Non è necessario avere MachCAD per fare questo. Segue direttamente dal rapporto delle volatilità quando la condizione di interlacciamento reciproco costante del prezzo e del filtro l'uno rispetto all'altro è soddisfatta. Non si allontanano l'uno dall'altro, sono sempre fianco a fianco, ma la volatilità del filtro è inferiore alla volatilità del grafico originale dei prezzi. Questo è semplicemente perché è un filtro. Se il compito fosse quello di creare una curva senza ritardo più rumorosa del grafico dei prezzi, la disegnerei con il mio tallone sinistro in un minuto. Questo problema non esiste. Quindi, se si sa che la volatilità del prezzo è sempre, in qualsiasi intervallo, maggiore della volatilità del filtro, si può riformulare come segue: se c'è un certo delta tra il prezzo e il filtro, esso viene liquidato in misura maggiore dallo spostamento del prezzo verso il filtro, e in misura minore dallo spostamento del filtro verso il prezzo. Questo è ovvio, ed è una rappresentazione geometrica della preponderanza delle probabilità.

Quello che manca in fondo a questo post è uno stack standard di MovingAverage che rafforzi in modo convincente la base teorica dello scrittore.
 
Dr.Drain è chiaramente passato a MathCade per fare del suo filtro un sistema di coordinate per il "prezzo". Quello di cui non si rende conto è che il prezzo non sa nulla del suo filtro e quindi non gli importa se gli ritorna o no.
 
Demi:

".... la regola per l'apertura degli scambi è primitiva: se X è superiore a A - vendere...." (C)
Grazie Demi, ho corretto in quel post. Succede. Mi sono descritto in una cosa ovvia. Allo stesso tempo dicendo che compro la sterlina così una volta che è sotto il filtro.
 
Dr.Drain:
Grazie Demi, l'ho corretto in quel post. Succede. Descrivere una cosa ovvia. Allo stesso tempo dicendo che compro la sterlina così una volta che è sotto il filtro.


un errore di battitura, succede.

Si potrebbe pensare alle regole di ingresso - potrebbe esserci una base razionale per questo.

Uso almeno la % della deviazione massima nell'area analizzata

 
HideYourRichess:

Beh, questo è un po' senza senso, mi dispiace.

1. Se TP=SL, e 50/50, allora MO=0. Non si può vincere in queste condizioni di principio. O le dimensioni o le probabilità devono cambiare per ottenere MO>0.

2. Ci sono persone che hanno SL significativamente inferiore a TP e probabilità di SL inferiore a 50 (sostengono che i sistemi con TP inferiore al 75% non sono affatto considerati). Detto questo, non parlano di Graal. :)

In generale, avete una strana aritmetica. Basta perdere cento sterline cento volte e vincerne centomila una volta per essere felici. Notate che in questo esempio la probabilità di perdere è inferiore all'1%.

Quindi la sua premessa non è affatto ovvia.

Se lo SL e il TP non sono ferite tra loro, allora chiaramente le probabilità di raggiungerli sono diverse. Ma il risultato (profitti e perdite) è anche diverso (modulo). A cosa mi servirà se la probabilità dello SL è solo 0,1, se la perdita da tale SL è più grande del profitto di 9 Take Profit raggiunti con 0,9 di probabilità? Ecco perché non parlano del Graal. A proposito di TP=SL. A "quelle persone" la probabilità risulterebbe immediatamente 50/50 (senza tener conto dello spread). Vincere in queste condizioni è impossibile in linea di principio, se gli scambi sono fatti in modo casuale (lanciando una moneta). Se deliberatamente - perché è impossibile? Dopotutto, il flusso delle citazioni in sé non è un processo casuale imprevedibile. Se la distribuzione delle prime differenze rappresentasse, diciamo, BGS, non mi preoccuperei. Ma è stato dimostrato da molto tempo (almeno elementare, dalle considerazioni sull'esponente di Hearst), che il flusso delle citazioni è generalmente prevedibile. Questa è la fisica. Altrimenti, tutti ci avrebbero rinunciato molto tempo fa. E se è prevedibile e si aprono operazioni sulla base di un'analisi competente - si può raggiungere la probabilità di TP di più di 0,5. Nel tuo esempio, il commerciante medio non ha abbastanza soldi per essere felice.
 
Demi:


Uso almeno la % di deviazione massima nell'area analizzata

Ho usato questa idea molte volte con diversi strumenti. In generale, aumenta la probabilità di un TP. Ma non in tutte le fasi del mercato. In media, non c'è in realtà alcun beneficio in un numero molto grande di bar. Per lo più il beneficio è concentrato nel piatto e questa concentrazione è compensata nelle tendenze. È più facile non pensarci. Non c'è nessun grano razionale lì.
 

Voi fantasticate sulle probabilità del mercato, mentre io vi parlo di persone reali.

A proposito, Smirnov di https://forum.mql4.com/ru/10446 è per caso imparentato con te?

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