Corsia 6 - pagina 29

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Dr.Drain:

Grazie, per l'adeguatezza :) Cioè, per quanto ho capito, anche con TP=SL per un gran numero di trade la probabilità prevale a favore del TP. Avete modellato questo su un gran numero di scambi, intendo oltre 100...200 scambi?

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Dr.Drain:

Ho lavorato su questo per un po' di tempo e con una probabilità di ben oltre il 50% è possibile prevedere i cambiamenti di volatilità senza troppi problemi. quale sarà il movimento e approssimativamente quanto grande sarà. ma il segno di questo movimento (su/giù) è molto più difficile da prevedere, è un diverso ordine di difficoltà.

Non c'è un bisogno speciale di prevedere il segno. Possiamo sempre invertire aumentando il volume della posizione, per compensare le perdite delle inversioni precedenti.
L'unica domanda è quanto presto si verificherà la tendenza, quanto perderemo nelle inversioni e quanto sarà lunga la tendenza dei prezzi.

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khorosh:

In qualche modo, tutto si compenserà e tutto andrà bene).

Ho paura di deludervi, ma è così che andrà a finire. Inoltre, non ti viene in mente che il mio algoritmo di analisi è tale che non entrerò nel mercato nei veri "long non-trends", che sono particolarmente irti delle paure che descrivi?

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DmitriyN:
Non c'è una particolare necessità di prevedere un segno. Si può sempre tornare indietro aumentando il volume della posizione

Martin. Un tale martin. Il risultato è noto.

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DmitriyN:
... Avete modellato questo su un gran numero di scambi, intendo oltre 100...200 scambi?

Lo "controllo" proprio davanti ai tuoi occhi su un conto demo :-) Sì, oltre a questa demo visibile a voi ci sono "più di 200" trade che mostrano anche un sovrappeso di probabilità. Ma tutto ciò non avrebbe importanza se non ci fosse un kernel - la base teorica dell'algoritmo - a causa del quale segue puramente dalla costruzione matematica e logica che ci debba essere un sovrappeso. Se non esistesse, io stesso dichiarerei che la preponderanza su alcune centinaia o addirittura migliaia di scambi è un colpo di fortuna.

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Vorrei capire il significato del filtro Swinosaurs usando questo esempio del suo circuito.

So come funzionano i diodi, le resistenze e i condensatori.
Supponiamo di dare in input il prezzo Close, cosa otteniamo poi in output? Dov'è il significato matematico e fisico di questo circuito?

[khorosh]

Dr.Drain:
Ho paura di deludervi, ma in media sarà così. Inoltre, non ti viene in mente che il mio algoritmo di analisi è tale che non entrerò nel mercato in vere e proprie "non-tendenze lunghe", che sono particolarmente irte delle paure che descrivi?

State supponendo di conoscere l'intervallo di tempo di una possibile tendenza imminente non sospesa, perché non avete intenzione di entrare in questo intervallo. Allora faresti meglio ad aprire un nuovo topic: "Predire una tendenza senza inversione" Sarebbe molto interessante, soprattutto per gli amanti della martingala usando la media.

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DmitriyN:

Diciamo che diamo il prezzo Close come input, poi cosa otteniamo come output? Dove sono le implicazioni matematiche e fisiche di questo schema?

Quello fisico è disegnato direttamente :-))) Beh guarda, diciamo che il terreno ha un potenziale convenzionalmente zero. Il potenziale stesso non ha alcun senso fisico come sappiamo, poiché è definito ad una costante arbitraria. Quindi, il terreno è zero. Successivamente, un certo potenziale, positivo rispetto alla terra, viene applicato all'ingresso. Una corrente scorre attraverso il diodo VD1. Il condensatore è carico. Conoscete la semplice equazione. Quindi capite che la tensione attraverso il condensatore ha cominciato ad aumentare. Questo è il potenziale all'uscita. Ma - con un po' di ritardo, naturalmente. Un processo transitorio. La costante di tempo per esso è determinata da R1 (perché C1 è lo stesso sia per il caso in questione che per il caso in cui il potenziale negativo è applicato all'ingresso). Quindi, sì, il potenziale negativo all'ingresso è lo stesso, solo che ora la costante di tempo è R2*C1. E R2 non è uguale a R1. Comunque sia, è ovvio. Il processo di scarica è reso fisicamente equivalente al processo di carica. Dal circuito è ovvio. Se è così, è più facile non capire il codice µl che l'autore ha scritto, e scrivere semplicemente le equazioni di carica-corrente-tensioni per questo schema sul pezzo di carta e calcolare quale sarà l'uscita. Scrivilo tu stesso come un pezzo di codice e vai avanti, inseriscilo nel grafico del prezzo di ingresso. È ancora più facile per me che capire i calcoli dell'autore (cosa che non ho fatto ed ero inizialmente contento solo di questa immagine quando l'ho letta).

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DmitriyN:

Cosa ne ricaviamo allora?

una curva con un ritardo non linearmente distribuito rispetto al segnale d'ingresso. questo è l'interesse. è, vedete, un filtro non lineare. già un passo avanti rispetto ai filtri lineari o lineari con caratteristiche che cambiano lentamente. per un tale filtro non c'è già AFC e FFC. C'è già dello sciamanesimo nel cercare di capire cosa c'è all'uscita in termini di filtri lineari (almeno nella definizione di "ritardo"), anche se il circuito è primitivo.

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khorosh:
Si presume di conoscere l'intervallo di tempo di una possibile imminente inversione di tendenza perché non si entra in quell'intervallo.

Non sto supponendo. E non lo so. Ma posso vederlo in questa geometria: il prezzo non sobbalza fortemente, ma scende rapidamente senza sobbalzare - cioè, il mio filtro è giù e il prezzo è giù che sobbalza debolmente intorno ad esso. E perché dovrei entrare nel mercato? Quando un tale modello finirà, allora entrerò.