L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2076

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

si dovrebbe scrivere un'enumerazione casuale di tutto e imparare da essa, selezionare ciò che è apprendibile + la genetica per accorciare la ricerca, e lasciare il computer per un paio di mesi....

Sto per scrivere un articolo sul campionamento casuale in python

quindi c'è questo).

https://www.mql5.com/ru/articles/8642

Ho intenzione di confrontarlo con RNN, CNN ecc. Ma prima fai qualche altra modifica su catbust.

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Penso che sia meglio non cercare un modello dopo il modello, ma cercare un prezzo di rimbalzo relativo a questo modello, è molto più difficile da formalizzare, ma mi sembra

Possiamo calcolare sulla storia quante percentuali di crescita dei prezzi erano ad un certo modello (media aritmetica, radice media quadrata), per esempio.

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Si può calcolare sulla storia per quanti per cento l'aumento del prezzo è stato per un dato modello (media aritmetica, deviazione standard) per esempio.

Potete semplicemente normalizzare il modello all'intervallo 0-1, per esempio, e poi normalizzare lo spazio relativo a questo modello, e questo è tutto.

vedi cosa voglio dire?

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

potete semplicemente normalizzare il modello all'intervallo 0-1, per esempio, e poi normalizzare lo spazio relativo a quel modello, e questo è tutto

Vedi cosa intendo?

Non capisco.

Qui ho il modello attuale:

'lungo' modello = X ,

Modello 'breve' = B,

Evento passato = L.

Posso usare la storia per trovare quando era lo stesso.

Poi normalizzare lo spazio relativo a quel modello - per il tipo di funzione nell'intervallo fisso (o lì 25% sotto il massimo, ecc.)

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Non capisco.

Guarda, è più semplice di così, anch'io ci ho riflettuto per anni...

abbiamo il patren x1

x1 <- rnorm(40)

abbiamo altri due modelli x2 e x3 che sono uguali a x1 ma con volatilità diversa

x2 <- x1*3
x3 <- x1*6

consideriamo i primi 5 punti come modelli, tutti i punti seguenti saranno considerati lo spazio relativamente al modello

1) i modelli dovrebbero rientrare in un unico intervallo, diciamo 0-1

normalizzazione

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

tutti e tre i modelli dovrebbero essere gli stessi

plot(   r01(x3[1:5])   ,t="l",lwd=50) 
lines(   r01(x2[1:5])   ,col=2,lwd=20) 
lines(    r01(x3[1:5])   ,col=3,lwd=10)

ora normalizzare lo spazio relativo al modello

questo è fatto dalla funzione r02

r02 <- function(x,y)    (y-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

dove "y" è lo spazio, e "x" non è un modello normalizzato

Poi colleghiamo i risultati delle trasformazioni delle funzioni r01 e r02 in una riga (vettore)

e otteniamo un modello normalizzato all'intervallo 0-1 e lo spazio è normalizzato rispetto a questo modello.

plot(c(r01(x3[1:5]),r02(x = x3[1:5],x3[-c(1:5)]))  ,t="l",lwd=10) 
lines(c(r01(x2[1:5]),r02(x = x2[1:5],x2[-c(1:5)])),col=2,lwd=5) 
lines(c(r01(x1[1:5]),r02(x = x1[1:5],x1[-c(1:5)])),col=3,lwd=2)

le somiglianze dovrebbero essere ricercate non per correlazione ma per metrica euclidea

eucliden.distance <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))

più piccolo è il valore, più i modelli sono vicini l'uno all'altro

[Evgeniy Chumakov]

Vedo che è diverso.

Il tuo modello descrive il prezzo, mentre il mio descrive i segmenti (più corti, più lunghi). Se il modello è uguale a un B, allora solo lo stesso B è identico ad esso.

Lo spazio intorno al modello è ovviamente diverso a causa della volatilità, ma non ne ho bisogno perché mi interessa la formalità (più corto o più lungo).

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Vedo che è diverso.

Il tuo modello descrive il prezzo, mentre il mio descrive i segmenti (più corti, più lunghi). Se un modello è uguale a un B, allora solo lo stesso B è identico ad esso.

Che differenza fa quello che stai confrontando?

Il vostro schema 10-20-10 e 20-40-20 è lo stesso schema o no?

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

Che differenza fa cosa confrontare?

Le dimensioni del tuo modello 10-20-10 e 20-40-20 sono lo stesso modello o no?

Ho diversi modelli chiaramente descritti che sono tutti diversi come per esempio 0110 e 1001.

[mytarmailS]

Evgeniy Chumakov:

Ho diversi modelli chiaramente descritti e sono tutti diversi, come 0110 e 1001.

beh, le sezioni sono tue.

 у меня отрезки (короче,длиннее)

10 candele - 20 candele - 10 candele

non rallentare)

[Evgeniy Chumakov]

mytarmailS:

beh, le sezioni sono tue.

10 candele - 20 candele - 10 candele

non rallentare)

Quali candele sono 10-20-10?