Corsia 6 - pagina 23
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Si possono supporre molte cose. Per esempio, una delle ipotesi banali che tutti conoscono:
Gli incrementi di prezzo sono un rumore bianco gaussiano. A volte GVH è assunto come il logaritmo degli incrementi di prezzo. Per il forex è la stessa cosa a causa della piccola gamma dinamica del prezzo sull'intervallo di media. Da questo modello deriva una proprietà dello spettro: esso cade come 1/f. Questa proprietà può essere usata per progettare un filtro. Anche per la progettazione di un filtro lineare ordinario: non è necessario mirare a una grande soppressione delle alte frequenze, sono piccole così come sono. In pratica, tuttavia, questo è di scarsa utilità (poiché gli incrementi di prezzo non sono BHP :-)) ), ma si possono supporre molte cose.
Di nuovo. Il filtro è una scatola nera. Non mi propongo di discutere il filtro. Sto dimostrando il sistema di trading e la realtà della sovraponderazione delle probabilità.
Il mercato è un forum molto scaltro e ben frequentato, nessuno crede a nessuno (intendo gli autori di un altro miracolo), ecco perché non c'è una sana dose di scetticismo.
Io, personalmente, non ho bisogno dei vostri segreti. E non ho nemmeno bisogno di filtri. Ma sono pronto a parlare dei vostri principi. Non voglio discutere le statistiche, dovrebbe essere indirizzato ai signori dei rami di valuta o così.
Il mercato non vi prenderà sul serio senza una copertura adeguata, almeno in termini generali. Credetemi, le statistiche e i grafici qui sono molto bravi a disegnare - nessuno è interessato a loro, in generale.
Il MDAC sta lavorando. L'ho appena attraversato in macchina.
Questo è un molto schivo e hanno visto un sacco di cose su questo forum, quindi nessuno crede alla parola di nessuno (intendo gli autori del prossimo miracolo), su questo non c'è una sana dose di scetticismo.
... Credetemi, le dichiarazioni e i grafici sono molto buoni per disegnare qui - nessuno è interessato a loro, in generale.
Se il flusso delle quotazioni fosse un "processo puramente casuale", tutti avrebbero rinunciato a cercare di costruire algoritmi di trading efficienti molto tempo fa. Quindi non capisco bene cosa significhi "lavorare con un processo puramente casuale". Lo stai guardando? Cos'altro c'è da fare? La non casualità è evidente dalle idee più banali. Per esempio, se EURUSD fosse "casuale", potrebbe essere diventato da tempo non 1,25, ma, diciamo. 0,1 o 10. Tuttavia, non è così. Esistono meccanismi (e molto forti, che determinano la natura degli eventi) che equilibrano efficacemente le relazioni commerciali tra i paesi (e il tasso di cambio è un vantaggio commerciale) in modo tale che forti (molte volte all'anno, per esempio) cambiamenti dei rapporti sono praticamente impossibili. A meno che il sistema non sia piccolo e chiuso al mondo esterno (Bielorussia, per esempio). Allora i nativi possono fare qualsiasi cosa, per esempio dire che domani il tugrik sarà 100 volte più economico. Poiché esistono meccanismi che rendono impossibili tali tendenze, che sono facilmente realizzabili per processi casuali, è ovvio che il processo non è casuale. Questo è sufficiente. Anche se è possibile giustificarlo strettamente, matematicamente, per esempio, guardando le proprietà dell'ACF. Di nuovo, però, calcolare l'ACF da un campione breve, per esempio, è un compito difficile. E così via.
KG. Mostrami il profitto.
Se il sistema è super stabile, apri un PAM e fai profitti super stabili.
Perché fai il moccioso?
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Heh-heh. Non disegno statistiche e grafici. Io addirittura, al contrario, mi rifiuto di discutere di "grafici" :-) Sto mostrando il trading - online - in condizioni reali - e finora il mio bilancio sta crescendo. È solo una giornata no. Nessuna negoziazione. Quindi la gente si sta concentrando a discutere diversamente. Ci sono domande?
Finora, tutti pensano che tu stia disegnando. C'è stato più di un tuttofare qui prima, con il trading online e un conto in crescita. Poi sono venute fuori un sacco di cose brutte.
Ma è anche noto che l'entità delle fluttuazioni determinate da fattori macroeconomici non permette al piccolo speculatore di sperare in profitti significativi. È costretto a capitalizzare il "rumore". Il "rumore" intraday ha un modello (di nuovo, per favore rispondete IN PRINCIPIO)? (secondo te)
Ho provato a fare qualcosa, ho passato due ore, non capisco...
Cosa viene dato in pasto alla funzione filtro oltre al valore precedente del filtro stesso? Prezzo di chiusura?
Se il sistema è super stabile, apri un PAMM e fai profitti super stabili.